Je regarde actuellement les données en chaîne en supposant qu'elles arrivent "avec quelques secondes à quelques minutes de retard", je n'ose pas prendre ces tableaux pour argent comptant… surtout lorsque vous surveillez une opération de swap/liquidation, un petit décalage peut suffire à vous faire faire une erreur d'interprétation.

La raison est assez simple : vous vous connectez à quel RPC, y a-t-il une limitation de débit ou une file d'attente, le nœud est-il en retard par rapport à la hauteur ; et plus loin, il y a aussi des indexeurs/services d’analyse, la récupération de blocs, l’entrée en base, le calcul des indicateurs, la mise en cache, tous ces niveaux peuvent introduire des délais ou des pertes de paquets. En clair, ce que vous voyez "en chaîne" est souvent "une version traduite en chaîne par quelqu’un d’autre".

Récemment, l’IA Agent/le trading automatique ne fait pas beaucoup parler, mais je suis plus inquiet qu’ils utilisent par défaut un même RPC+indexeur publics, avec des narrations exagérées, et qu’ils ne prêtent pas assez attention aux détails de sécurité : des données en retard, des simulations incohérentes, même la stratégie la plus intelligente peut faire une erreur. Quoi qu’il en soit, pour toute décision en chaîne que je prends maintenant, je vérifie d’abord la source des données, si un second source de référence est disponible, je préfère prendre un peu plus de temps.