Análisis completo de las ganancias de grid en Spot Grid-бот: de la teoría a la práctica

Antes de crear una estrategia de grid-бот, los traders deben dominar el método de cálculo de la ganancia de grid. Comprender la estructura de la ganancia de grid es fundamental para desarrollar estrategias de trading automatizadas eficientes. Esta guía, mediante casos específicos y derivaciones de fórmulas, te ayudará a entender en profundidad la ganancia de grid, el Grid APR, el P&L total y sus relaciones mutuas.

Comprensión profunda de la ganancia de grid: definición y conceptos clave

La ganancia de grid se refiere a las ganancias obtenidas directamente a través de operaciones automáticas de compra y venta realizadas por el grid-бот. Cuando el precio del mercado fluctúa dentro de un rango establecido, el robot ejecuta automáticamente compras y ventas en puntos de grid predefinidos, y cada diferencia de precio en estas operaciones constituye una parte de la ganancia de grid.

Por ejemplo, el trader Алексей configuró los siguientes parámetros de trading en grid:

• Par de trading: BTC/USDT
• Precio de mercado: 54,000 USDT
• Precio máximo: 65,000 USDT
• Precio mínimo: 45,000 USDT
• Número de grids: 5
• Intervalo entre grids: 4,000 USDT
• Inversión total: 23,610 USDT

Una vez que el grid-бот se activa, el sistema ejecutará operaciones en cada punto de grid automáticamente:

Fórmula de cálculo de la ganancia de grid y proceso de ejecución real

La ganancia de grid se calcula siguiendo la siguiente fórmula:

Fórmula de ganancia de grid = Cantidad vendida × Precio de venta × (1 - Tasa de comisión) - Cantidad comprada × Precio de compra

Es importante tener en cuenta que, tras cada operación de venta, el sistema deducirá la comisión por transacción spot (por defecto 0.1%), lo cual afectará directamente el valor final de la ganancia de grid.

Siguiendo el ejemplo de Алексей: cuando el precio de BTC sube de 53,000 USDT a 57,000 USDT, el robot realiza la primera venta:

Ganancia de grid = 4,000 × 0.08795882 × (1 - comisión) - 53,000 × 0.08795882 = 341.81 USDT

Donde la comisión de transacción = (0.08795882 + 0.08787086) × 0.1% × 57,000 = 10.02 USDT

Este ejemplo ilustra claramente que la ganancia de grid proviene directamente de la diferencia de precio en las operaciones de compra y venta, pero las ganancias finales se ven reducidas por las comisiones de transacción.

Nota: El sistema ajustará automáticamente el número máximo de grids según el rango de precios establecido, asegurando que, en condiciones normales de mercado, la ganancia de grid pueda superar las comisiones a pagar, logrando así una ganancia neta.

Grid APR: representación estandarizada del rendimiento anualizado

Para comparar el rendimiento del grid-бот en diferentes períodos de tiempo, es necesario calcular el Grid APR (tasa de rendimiento anualizada). El Grid APR estandariza la ganancia de grid a una tasa anual, facilitando la evaluación de la estrategia por parte del inversor.

Fórmula de cálculo del Grid APR = [(Ganancia de grid / Inversión) / Días de operación × 365 días] × 100%

Siguiendo el ejemplo de Алексей, si el grid-бот funciona durante 24 horas:

Grid APR = [(341.81 / 23,610) / 1 × 365] × 100% = 528.42%

Este número parece muy alto, pero hay que entender que se trata de una extrapolación anual basada en un ciclo de 24 horas; en la práctica, la frecuencia de mercado y la volatilidad afectarán este valor.

P&L total: rendimiento combinado de la ganancia de grid y el movimiento del activo subyacente

Muchos traders confunden la ganancia de grid con el concepto de P&L total. El P&L total no solo incluye la ganancia de grid, sino también las ganancias o pérdidas derivadas de los cambios en el precio del token base (por ejemplo, BTC).

Fórmula de P&L total = (Capital en el token base + Capital en el token cotizado) - Inversión inicial

Usando el ejemplo de Алексей: cuando el precio de BTC sube a 57,000 USDT, si revisamos los detalles del saldo de la cuenta:

• Cantidad de BTC: 0.17574172
• Saldo en USDT: 14,452.26

El P&L total en ese momento sería:

P&L total = (57,000 × 0.17574172 + 14,452.26) - 23,610 = 859.54 USDT

Este beneficio total incluye dos componentes: la ganancia de grid de 341.81 USDT y las ganancias adicionales por la subida del precio de BTC.

Diferencia clave: Cuando el precio de BTC cae, el P&L total puede volverse negativo, incluso si la ganancia de grid sigue siendo positiva. Esto significa que las ganancias de grid pueden ser compensadas por la caída en el valor del activo subyacente.

APR total: evaluación completa del rendimiento anualizado

El APR total refleja la rentabilidad completa, incluyendo la ganancia de grid y los cambios en el precio del activo subyacente.

Fórmula de cálculo del APR total = [(P&L total / Inversión) / Días de operación × 365 días] × 100%

Para un ciclo de 24 horas:

APR total = [(859.54 / 23,610) / 1 × 365] × 100% = 13.29%

Es importante notar que este APR total es mucho menor que el Grid APR, ya que los cambios en el precio del activo base (BTC) suelen tener un impacto significativo en la rentabilidad total.

Puntos clave de aplicación práctica y advertencias de riesgo

Importancia de las comisiones: Aunque la ganancia de grid parece atractiva, las comisiones de transacción reducirán directamente las ganancias finales. El sistema ajustará inteligentemente los parámetros del grid para asegurar que las comisiones no superen la ganancia prevista.

Posibilidad de pérdidas: Cuando el precio del activo base cae significativamente, incluso si el grid-бот sigue generando ganancias de grid, el P&L total puede ser negativo. Esto refleja la existencia objetiva del riesgo de mercado.

Mecanismo de liquidación automática: Durante la operación del grid-бот, las ganancias de grid se acumulan automáticamente en la cuenta del robot. Al finalizar la estrategia, todos los fondos se transferirán automáticamente a la cuenta financiera.

Al comprender la relación entre la ganancia de grid y el P&L total, los traders pueden configurar parámetros de manera más científica, evaluar riesgos y optimizar beneficios, aprovechando de manera más efectiva las herramientas de trading automatizado.