¿Qué es el MACD y cómo usarlo efectivamente para hacer trading?

MACD y conceptos básicos para el trading

MACD significa Moving Average Convergence Divergence que literalmente significa “Convergencia y Divergencia de medias móviles”. Este indicador fue desarrollado por Gerald Appel a finales de los años 1970 para leer tendencias de precios y medir la fuerza del movimiento del precio.

En realidad, MACD es una aplicación inteligente de la técnica Moving Average (MA), comparando de manera astuta el EMA (Exponential Moving Average) a corto plazo con el de largo plazo para ver qué tan fuerte es la tendencia del precio hacia arriba o hacia abajo.

¿De qué consta la estructura del MACD?

1. Línea principal del MACD

La línea MACD real se calcula restando el EMA a corto plazo (normalmente 12 días) del EMA a largo plazo (normalmente 26 días)

Lectura del valor del MACD:

• Cuando el MACD está por encima de 0 (valor positivo) significa que el EMA a corto plazo es mayor que el de largo plazo = tendencia alcista
• Cuando el MACD está por debajo de 0 (valor negativo) significa que el EMA a corto plazo es menor que el de largo plazo = tendencia bajista
• La pendiente de la línea MACD indica qué tan fuerte es la tendencia (muy empinada indica tendencia fuerte, menos empinada tendencia débil)

2. Línea de señal

La línea de señal es la media de MACD misma, generalmente calculada como EMA(9) del valor del MACD. Esta línea actúa como una línea de referencia para detectar cambios en la tendencia más rápidamente.

3. Histograma (gráfico de barras)

El histograma es la diferencia entre MACD y la línea de señal, representada en barras. Cuando las barras crecen, indica una tendencia fuerte; cuando disminuyen o cambian de color, la tendencia empieza a debilitarse.

¿Qué nos dice el MACD?

Sobre la tendencia (Trend)

El MACD nos ayuda a saber hacia dónde va el precio:

• Alcista: MACD > 0 y en ascenso
• Bajista: MACD < 0 y en descenso
• Punto crítico: MACD = 0, posible cambio de tendencia

Sobre la fuerza (Momentum)

Además de indicar la dirección, el MACD también muestra cuánta fuerza tiene la tendencia:

• Si el MACD empieza a ser más positivo continuamente = tendencia alcista fuerte
• Si el MACD es positivo pero disminuye = tendencia alcista debilitándose
• Si el MACD empieza a ser más negativo continuamente = tendencia bajista fuerte
• Si el MACD es negativo pero disminuye = tendencia bajista debilitándose

Indicación de Divergencia (señal de conflicto)

La divergencia ocurre cuando el precio alcanza nuevos máximos/mínimos, pero el MACD muestra señales más débiles. Esto es una advertencia de que la tendencia podría cambiar pronto.

Cómo usar el MACD en el trading

1. Estrategia de cruce cero

Simplemente, “observar hacia qué lado cruza el MACD la línea central”

• Señal de compra: MACD cruza hacia arriba la línea central (de 0 a positivo)
• Señal de venta: MACD cruza hacia abajo la línea central (de 0 a negativo)

2. Estrategia de cruce de MACD y línea de señal

Observar los cruces entre la línea MACD y la línea de señal

• Señal de compra: MACD cruza hacia arriba la línea de señal
• Señal de venta: MACD cruza hacia abajo la línea de señal

Este método da señales más rápidas que el cruce cero, pero puede generar más señales falsas.

3. Estrategia de divergencia

Usar señales de conflicto para indicar un cambio de tendencia

• Divergencia bajista: el precio sube, pero el MACD sube menos (conflicto) = posible cambio a bajista
• Divergencia alcista: el precio baja, pero el MACD baja menos (conflicto) = posible cambio a alcista

Uso combinado del MACD con otras herramientas

MACD + RSI

El RSI ayuda a indicar en qué zona está el precio, mientras que el MACD confirma la tendencia que puede ocurrir

• Usar RSI para ver si el precio está en zona de sobreventa u sobrecompra
• Usar MACD para confirmar si el cambio de tendencia es real

MACD + Bandas de Bollinger

Las Bandas de Bollinger muestran los momentos en que el MACD indica dirección

• Observar la compresión de las Bandas y las rupturas
• Confirmar con el cruce cero del MACD

MACD + patrones de precio

Cuando el precio forma patrones (Triángulo, Hombro-Cabeza-Hombro, Doble suelo)

• Usar MACD para confirmar la ruptura del patrón

Limitaciones del MACD que debes conocer

El MACD es un Indicador rezagado que envía señales más tarde que el precio real. Por ello:

• Cruces en el cero demasiado frecuentes = señales lentas pero confiables
• Cruces de línea de señal = señales rápidas pero con más falsos
• Divergencias = señales confiables, pero menos frecuentes

Importante: No usar solo el MACD, sino complementarlo con otras herramientas y una adecuada gestión del riesgo.

Cómo ajustar el MACD

Los valores predeterminados del MACD(12, 26, 9) son adecuados para trading de tamaño medio. Para:

• Trading a corto plazo: ajustar a MACD(5, 13, 5) o MACD(8, 17, 9)
• Trading a largo plazo: ajustar a MACD(19, 39, 9)

Estos ajustes hacen que el MACD responda más rápido o más lentamente a los cambios de precio, según se desee.

Resumen

El MACD es un indicador muy versátil y realmente útil para los traders, ya sea para detectar tendencias, medir fuerza o alertar sobre cambios. Pero también requiere práctica y experiencia para usarlo de manera efectiva. Prueba usar el MACD junto con otras herramientas mencionadas y realiza pruebas en una cuenta demo antes de usarlo en vivo, para crear tu propio sistema de trading que genere beneficios de forma consistente.