2026-01-02 23:20:38

Hace un tiempo que no genero contenido nuevo, he estado perfeccionando en el pozo del trading cuantitativo. La última conclusión es: la tendencia del mercado prácticamente no se puede predecir con precisión, solo se puede seguir el ritmo del mercado.

Hace unos días, incorporé la teoría de Chan en el sistema cuantitativo, el principio parecía bueno, pero al ponerlo en práctica surgieron problemas. Usar el centro para determinar la dirección de la operación, esa idea no está mal, pero el problema es que—cuanto más tiempo pasa, más datos se acumulan en los cálculos, y las nuevas velas K se van a modificar continuamente la estructura del centro que ya se había formado. Esto genera una situación de deriva dinámica, especialmente cuando el mercado cambia rápidamente, la estabilidad del modelo se ve muy afectada.

Estoy atascado en esto, ¿hay algún experto que haya desarrollado un sistema cuantitativo similar en el mundo de las criptomonedas, o que haya optimizado el centro dinámico usando la teoría de Chan? Me gustaría mucho saber cómo manejar este problema de actualización secuencial. Actualmente, me concentro principalmente en BTC, BNB, SOL y otros activos con buena liquidez.

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zkProofGremlin

· hace19h

El problema del desplazamiento del centro realmente es impresionante, parece que la teoría de Chan no es adecuada para la automatización... ¿Has pensado en congelar el centro histórico y recalcular solo con las últimas N velas? Nadie puede predecir el mercado, así que no te pongas a alardear, seguir la corriente es el camino correcto. La liquidez en BTC es buena, pero la volatilidad es demasiado mágica, usar la teoría de Chan es simplemente buscarse problemas. Por eso abandoné la teoría de Chan y cambié a otro marco, hay demasiadas variables. Si te quedas atascado, puede que la dirección esté equivocada, ¿por qué no probar con otra idea? El problema no está en el centro, sino en que tu definición del ciclo de tiempo puede estar sesgada. ¿Has considerado el deslizamiento y las tarifas de gas al correr los datos? Creo que eso es lo que realmente mata. Parece que estás haciendo backtesting con la estrategia de "asesoramiento de Zhuge" después del hecho, mejor que funcione en vivo antes de decir algo. Hacer trading cuantitativo con la teoría de Chan en esencia es como marcar en el agua, el mercado cambia pero tu modelo sigue siendo estático.

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Degen4Breakfast

· 01-04 09:26

¿Enredado en la teoría de la envolvente y la cuantificación? Hermano, estás cavando tu propia tumba, el centro dinámico ya es una especie de misticismo, cuanto más datos, más confuso. ¿Prueba con una ventana de tiempo fija? O simplemente usa un período de granularidad mayor, no te dejes engañar por las velas. Yo también he caído en esa trampa, al final lo más efectivo sigue siendo lo simple.

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Ser_This_Is_A_Casino

· 01-02 23:50

El desplazamiento del centro de control realmente da dolor de cabeza, también lo he probado, y luego simplemente lo cambié a una ventana deslizante con período fijo --- Seguir el ritmo del mercado realmente tocó la fibra, predecir la tendencia es realmente una demanda falsa --- La combinación de teoría de Chan más cuantificación suena bien, pero en la práctica es demasiado difícil, la actualización de datos en un segundo hace que toda la lógica colapse --- La liquidez en BTC es buena, pero también es muy volátil, el desplazamiento del centro de control en un mercado en consolidación es simplemente una pesadilla --- Siento que el problema no está en la teoría de Chan en sí, sino en que debes agregar una atenuación de memoria al modelo, para que los datos demasiado antiguos no afecten la evaluación actual --- En la actualización de series temporales, ¿por qué no probar con centros de control jerárquicos, juzgar la tendencia en períodos largos y operar en períodos cortos? --- Este pozo es bastante profundo, ahora lo he cambiado a un enfoque basado en eventos en lugar de seguir el centro de control

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zkProofInThePudding

· 01-02 23:49

El método de Chan es una pesadilla cuando te lo metes, el centro siempre está en movimiento, ¿quién puede soportarlo? --- Cuanto más tiempo pasa y más datos acumulas, más problemas surgen. Esa lógica en sí misma tiene fallos. --- ¿Predecir el mercado? Hermano, todavía eres demasiado joven, seguir la corriente es la verdadera estrategia. --- ¿Has probado a usar la ventana de congelación en BTC? ¿Crees que puede aliviar un poco la deriva? --- Si te quedas atascado, significa que debes cambiar de estrategia. No te empeñes en el centro. --- Por eso abandoné el método de Chan, es demasiado complejo y en realidad pierdes más.

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DaisyUnicorn

· 01-02 23:41

Jaja, la central en el trading real es como una flor traviesa, cuanto más intentas atraparla, más escurridiza se vuelve, eso lo entiendo. El sistema de cuantificación de la teoría de las envolventes (Zhanlun) en esencia utiliza modelos estáticos para seguir el mercado dinámico, lo que inevitablemente lleva a fallos. ¿Quizás probar con una ventana de tiempo demasiado rígida o usar decaimiento temporal? Deja que el peso de los datos antiguos disminuya gradualmente, y cuando llegue una nueva vela K, vuelve a equilibrar. Suena complicado, pero realmente puede aliviar la deriva. Las fluctuaciones del mercado en BTC son más lentas y fáciles de manejar, pero en SOL, con esas oscilaciones monstruosas, en el gráfico de minutos los saltos son demasiado rápidos, y la central se rompe antes de formarse. ¿Debería probar primero en un marco de 4H?

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GmGnSleeper

· 01-02 23:41

La metodología de Chanlun en el ámbito de la cuantificación realmente puede llevar a errores, también he caído en la trampa del desplazamiento dinámico del centro de control. Predecir el mercado, en realidad, es engañarse a uno mismo; seguir la tendencia es el camino correcto. ¿Restringir la ventana de tiempo? No uses todos los datos históricos, solo conserva las últimas N velas para la evaluación del centro de control y prueba.

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Tokenomics911

· 01-02 23:28

Solo digo que engancharse con la teoría de Chan en la cuantificación es una trampa, también he experimentado con el desplazamiento dinámico del centro de control --- A decir verdad, que BTC funcione no significa que otras criptomonedas también lo hagan, la liquidez varía mucho --- ¿Probamos con ventanas fijas? No dejes que los datos se acumulen indefinidamente --- Por eso, todo lo que sea puramente técnico debe tener control de riesgos, incluso el modelo más ingenioso no puede resistir un cisne negro --- La teoría de Chan en sí misma es un planificador de última hora, ¡cuantificarla es aún más absurdo jaja --- ¿Usar el filtro de Kalman para el centro de control dinámico? Hace varios años alguien lo discutió en Telegram --- Si se queda atascado, significa que pensaste bien, seguir insistiendo en ese problema no te equivocará --- Parece una cuestión de optimización de parámetros, ¿probamos con un ciclo adaptativo? --- Ahora el mercado está tan competitivo que, en lugar de confiar en predicciones, es mejor usar control de riesgos y gestión de posiciones --- BTC todavía está bien, pero con la volatilidad de SOL, realmente es un sufrimiento aplicar la teoría de Chan en el centro de control

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ChainDetective

· 01-02 23:23

Atascado en la deriva del centro en la teoría de Chan, para ser honesto, es bastante frustrante, siento que has llegado a la esencia del problema ¿No es esto precisamente lo más difícil en la cuantificación? La teoría es hermosa, pero la realidad la desafía, una fórmula familiar ¿Has probado hacer backtest con ventanas fijas o no? Tal vez tengas que sacrificar algo de sensibilidad para obtener estabilidad

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