Ayer, al ejecutar estrategias cuantitativas, me encontré con un problema absurdo. La oportunidad de inversión intradía en META parecía buena, y era razonable hacer una planificación anticipada, pero la posición se expandió inexplicablemente hasta más de 2 millones de dólares. Muy por encima del límite de control de riesgos que habíamos establecido. Después de entrar en posición (en ese punto azul), los datos de backtesting mostraron una pérdida flotante mucho mayor de lo esperado, y todo el equipo entró en pánico, activando inmediatamente el modo de investigación de emergencia.

Tras mucho esfuerzo, finalmente encontramos al culpable: el robot se volvió tonto, no reconoció las órdenes de compra previas y las interpretó erróneamente como una posición en corto. En ese momento, casi me da un infarto. Pero esta caída también me dio una comprensión clara: predecir la dirección del mercado siempre debe ser la prioridad número uno. Mientras la tendencia general sea correcta, unos cuantos bugs más no nos matarán. Nuestro cuenta, que inicialmente tenía una pérdida de más de 20,000, logró recuperarse y terminar con una ganancia de más de 2,000.

Por supuesto, lo ideal sería eliminar completamente los bugs. La próxima vez, mejoraremos el proceso para evitar que este tipo de problemas vuelva a ocurrir.