回測外匯成功的工具與步驟，交易者必知2026

許多技術派交易者常遇到同樣的問題，那就是如何知道自己建立的交易系統是否真的能夠產生利潤。解決這個問題的方法是使用回測（Backtest），這是一個用來測試交易策略在過去價格資料上的表現的過程，讓交易者在實際運用系統前能夠更有信心。

什麼是外匯回測（Backtest Forex）？為何交易者必須使用

回測是利用過去的價格資料（Historical Data）來測試交易系統盈利能力的過程。例如，如果交易者建立了一個使用SMA(5)穿越SMA(20)作為買賣信號的策略，回測就是將這個策略套用到去年EURUSD的價格資料，看看如果用這個策略在過去會賺錢還是虧損。

基本原理是：如果交易系統在過去的資料中表現良好，則有可能在未來也能表現不錯。然而，這並不保證一定會如此，但它可以作為一個指標，幫助交易者做出更有根據的決策。

選擇適合的回測工具

對於初學者來說，選擇合適的回測工具非常重要。目前市面上有多種選擇，從簡單到複雜，依照個人能力和需求而定。

Excel 和 Google Sheet 適合初學者

Excel或Google Sheet是經濟實惠且操作簡單的選擇。交易者可以將EURUSD的價格資料載入試算表，建立SMA(5)和SMA(20)的計算公式，再用IF函數設定買賣條件。

用這種方法進行回測相當直觀。例如，若要讓SMA(5) > SMA(20)時回傳1，可以用公式=IF(C21>D21,1,0)。但此方法有其限制：當資料量很大，例如多年的分鐘級資料，處理速度會變慢，且大量資料的管理可能會讓系統變得較為繁瑣。

TradingView 適合追求便利的用戶

TradingView是專業的回測工具，受到許多專家喜愛。它不僅提供即時更新的價格資料，還有策略測試器（Strategy Tester）功能，讓交易者能快速進行回測。

TradingView提供許多範例策略供測試，例如BarUpDn策略：當K棒為綠色（收盤價高於開盤價）時買入，紅色（收盤價低於開盤價）時賣出。將此策略在日線圖上用一年資料進行回測，結果顯示該策略總虧損約-0.94%，約合-$9,447.20，交易次數為45次，勝率約35.56%。

使用TradingView的優點是可以快速回測，雖然BarUpDn策略可能不會帶來利潤，但交易者可以快速調整條件或測試其他資產，效率很高。

如何成功進行外匯回測

進行回測不只是啟動程式等待結果，理解每個步驟才是關鍵。

第一步：明確設定交易策略。交易者需確定指標、時間框架（Timeframe）、交易資產，以及進出場條件。例如：「在EURUSD的5分鐘圖上，使用SMA(5)與SMA(20)，當SMA(5)穿越SMA(20)向上時買入，向下時賣出，並設置-20%的停損（Stop Loss）。」

第二步：選擇測試的資料範圍。資料越長，信心越高。一般建議使用1到5年的歷史資料。

第三步：執行回測並收集結果。

第四步：分析結果，判斷策略是否具有潛力或需要調整。

正確評估回測結果的指標

完成回測後，交易者會得到許多數據，但哪些數據才是最重要的？

累積報酬率（Return）：總盈利或虧損，應以年化百分比來比較不同策略或資產。

收益的波動性（Volatility）：收益是否穩定？一個好的系統應該有正向收益且波動較低。

夏普比率（Sharpe Ratio）：用來衡量每單位風險所獲得的超額報酬。數值越高，代表風險調整後的績效越好。

最大回撤（Maximum Drawdown）：資金最大可能的損失比例。例如，最大回撤為4.12%，代表在最壞情況下，資金可能最多損失4.12%。這是風險管理的重要指標。

回測與前測（Forward Testing）哪個更好？

回測能提供系統的整體表現，但有其限制：過去的資料不一定能代表未來的市場狀況。

專業交易者通常會結合回測與前測，亦即在實盤或模擬帳戶中，用最新的資料進行測試，以驗證策略在當前市場的適用性。這樣可以增加信心，確保系統在實際交易中能有效運作。

總結

外匯回測是幫助交易者建立信心的重要工具。操作並不困難，從Excel的簡單應用到TradingView的專業平台，都可以依照個人需求選擇。重點在於理解回測的意義、流程，以及哪些數據值得關注。若能正確執行，回測將協助交易者優化策略，提升長期獲利的機會。