Огляд
Інтелектуальна система контролю ризиків Gate надає менеджерам активів комплексні можливості управління ризиками. Завдяки моніторингу ключових показників у реальному часі (таких як розмір фонду, чиста вартість активів (NAV), просідання, експозиція позицій та кредитне плече) і поєднанню їх із гнучкими правилами на основі порогових значень, система забезпечує ризикові сповіщення й автоматичні втручання для безпечної та відповідальної роботи.
Створення надійної системи контролю ризиків є не лише вимогою для розповсюдження продукту, а й ефективним способом захистити інтереси інвесторів. Системний механізм управління ризиками дозволяє мінімізувати інвестиційні ризики, підвищити довіру інвесторів і забезпечити потужну підтримку для успішного розповсюдження продукту.
У цій статті наведено детальний огляд основних функцій і методів налаштування моніторингу ринкових ризиків.
Визначення моніторингу ризиків
Моніторинг ризиків — це процес відстеження в реальному часі, кількісного аналізу та проактивного управління різними ринковими ризиками, з якими стикаються продукти управління активами під час інвестиційної діяльності.
Gate та менеджери активів цілодобово контролюють 11 основних показників за допомогою попередньо визначених правил і порогових значень контролю ризиків, зокрема розмір фонду, NAV, просідання, експозицію та кредитне плече. Коли будь-який показник досягає встановлених умов спрацювання, система оперативно сповіщає менеджера й автоматично застосовує обмежувальні заходи згідно зі стратегією контролю ризиків, ефективно знижуючи потенційні ризики.
Показники ризику
Система підтримує моніторинг у реальному часі та налаштування правил для таких 11 основних показників:
Розмір фонду (базова валюта): NAV продукту, виражена у валюті розрахунку.
Розмір фонду (USDT): NAV продукту, виражена в USDT.
Кількість паїв: Загальна кількість одиниць продукту.
NAV на одиницю: Чиста вартість активів на одиницю.
24-годинне просідання NAV: Максимальне просідання NAV на одиницю за останні 24 години.
Вартість експозиції: Зважена за напрямком ризик-експозиція, включаючи кредитне плече.
Коефіцієнт експозиції: Відношення експозиції позицій до NAV продукту.
Загальна вартість позицій: Сумарна номінальна вартість усіх позицій незалежно від напрямку.
Коефіцієнт кредитного плеча: Фактичний коефіцієнт кредитного плеча, що використовується продуктом.
Вартість позицій у малих токенах: Загальна вартість активів у низьколіквідних токенах з малою капіталізацією.
Коефіцієнт позицій у малих токенах: Відношення активів у малих токенах до NAV продукту.
Інструкція з налаштування правил контролю ризиків
Кроки налаштування
Крок 1:
Перейдіть у [Монітор ризиків] – [Налаштування сповіщень], потім натисніть [Створити новий монітор].
Крок 2:
Виберіть продукт, для якого потрібно налаштувати моніторинг.
Крок 3:
Увімкніть моніторинг, налаштуйте правила моніторингу та підтвердьте налаштування. Можна вибрати канали сповіщень, такі як Telegram.
Створення Telegram-бота
Як менеджерам налаштувати Telegram-бота
Як менеджеру, спершу потрібно створити власного Telegram-бота, отримати API Token і Chat ID, а потім налаштувати їх у системі управління активами Gate.
Крок 1: Створіть Telegram-бота
- Знайдіть і запустіть @BotFather
Знайдіть @BotFather у Telegram (шукайте верифікований акаунт із синьою галочкою), потім натисніть Start, щоб почати діалог.
- Створіть нового бота
Введіть або натисніть команду /newbot у чаті:
- Name: Вкажіть відображуване ім’я вашого бота (наприклад, Gate Risk Control Alerts);
- Username: Введіть унікальне ім’я користувача. Воно має закінчуватися на bot (наприклад, GateRiskControl_bot) і не дублювати жодне з існуючих імен.
- Отримайте API Token
Після успішного створення BotFather надішле вам повідомлення з HTTP API Token. Формат схожий на: 123456789: ABCdefGHIjklMNOpqrsTUVwxyz
Крок 2: Отримайте Chat ID
- Отримайте Chat ID: Вставте свій API Token у наступну URL-адресу, замінивши {token}: https://api.telegram.org/bot{token}/getUpdates
Відкрийте посилання у браузері та знайдіть Chat ID у відповіді.
Крок 3: Налаштування в системі управління активами Gate
- Перейдіть на сторінку [Створити новий монітор] і виберіть Telegram як канал сповіщень.
- Введіть таку інформацію:
- Token: Вставте API Token, отриманий від @BotFather;
- Chat ID: Вставте отриманий Chat ID.
Вплив дій-тригерів
Лише сповіщення
Сповіщення буде надіслано через налаштовані канали сповіщень.
Заборона на торгівлю
Спрацьовує сповіщення, і всі торгові права для продукту обмежуються.
Заборона на купівлю та відкриття позицій
Спрацьовує сповіщення.
У режимі маржі з кількома валютами дозволено лише погашення.
Для спотової торгівлі дозволено лише купівлю базової валюти або USDT.
Для крос-маржинальної торгівлі дозволені лише операції sell-to-close.
Для торгівлі ф’ючерсами дозволені лише операції sell-to-close.
Як зняти обмеження
Метод 1: Автоматичне зняття
Коли показники ризику повертаються до безпечних значень і більше не відповідають умовам спрацювання, система автоматично знімає обмеження.
Метод 2: Ручне зняття
Менеджер може переглянути та зняти активні обмеження у [Журналі сповіщень].
FAQ
1. Як швидко відновити торгові права після спрацювання обмеження контролю ризиків?
- Зменшити експозицію: Активно закрийте позиції для зниження кредитного плеча. Обмеження буде автоматично знято, коли показники повернуться до безпечних рівнів.
- Додати маржу: Поповніть рахунок для збільшення NAV, що зменшить кредитне плече та просідання.
- Запитати ручне зняття: Подайте заявку на ручне зняття у [Журналі сповіщень].
- Дочекатися автоматичного зняття: Якщо ринкові умови покращаться і показники відновляться, система автоматично зніме обмеження.
2. Як уникнути хибних спрацювань обмежень контролю ризиків?
- Встановлюйте розумні пороги: Налаштовуйте на основі історичних даних і особливостей стратегії, щоб уникнути надто жорстких налаштувань.
- Використовуйте багаторівневі правила: Встановлюйте як правила попередження (лише сповіщення), так і правила обмеження (фактичне застосування).
- Увімкніть сповіщення в Telegram: Оперативно реагуйте на попередження й коригуйте позиції до спрацювання обмежень.
- Регулярно переглядайте журнали: Аналізуйте причини хибних спрацювань і оптимізуйте налаштування порогів.
- Оцінюйте перед великими угодами: Оцініть вплив на показники ризику перед відкриттям великих позицій.
3. Чи можна налаштувати кілька правил контролю ризиків одночасно?
Так. Для одного продукту можна встановити кілька правил контролю ризиків для моніторингу різних показників. Якщо спрацьовує будь-яке правило, буде виконано відповідну обмежувальну дію.
Наданий тут зміст призначений лише для ознайомлення та освітніх цілей і не є фінансовою, інвестиційною, торговою чи юридичною порадою, а також не є пропозицією або закликом купувати чи продавати будь-які цифрові активи. Gate не надає жодних прямих чи непрямих заяв або гарантій щодо точності, повноти чи актуальності інформації, що міститься тут. Функціонал продукту, інтерфейси, правила та структура комісій можуть оновлюватися або змінюватися у будь-який час. Для отримання найактуальнішої інформації звертайтеся до останніх оголошень і фактичних даних, що відображаються на платформі Gate.
Інвестиції в цифрові активи пов'язані зі значними ризиками, а ціни можуть суттєво коливатися. Ви можете втратити всю суму своїх інвестицій. Приймайте рішення обережно, враховуючи власний фінансовий стан і рівень толерантності до ризику після повного розуміння супутніх ризиків. За потреби рекомендується звернутися до незалежного професійного фінансового чи юридичного радника.
Щоб отримати додаткову інформацію про потенційні ризики, зверніться до Розкриття інформації про ризики та Угоди користувача Gate.
