Backtest Forex ให้สำเร็จ เครื่องมือและขั้นตอนที่นักเทรดต้องรู้ปี 2026

2026-02-25 17:37:31

นักเทรดสายเทคนิคจำนวนมากมักพบปัญหาเดียวกัน นั่นคือ จะรู้ได้ยังไงว่าระบบการเทรดที่ตนสร้างขึ้นมานั้นจริงๆ แล้วสามารถสร้างกำไรได้หรือเปล่า วิธีแก้ปัญหานี้คือการใช้ backtest ซึ่งเป็นกระบวนการทดสอบกลยุทธ์เทรดกับข้อมูลราคาในอดีต ทำให้นักเทรดมีความมั่นใจมากขึ้นก่อนนำระบบเทรดไปใช้จริง

Backtest Forex คืออะไร และเหตุใดนักเทรดจึงต้องใช้

Backtest เป็นกระบวนการทดสอบความสามารถในการสร้างกำไรของระบบเทรดโดยใช้ข้อมูลราคาในอดีต (Historical Data) ตัวอย่างเช่น หากนักเทรดสร้างกลยุทธ์ที่ใช้ SMA(5) ตัด SMA(20) เป็นสัญญาณซื้อขาย การทำ backtest ก็คือการนำกลยุทธ์นี้ไปทดสอบกับข้อมูลราคา EURUSD ของปีที่แล้ว เพื่อดูว่าถ้าใช้กลยุทธ์นี้ในอดีตจะได้กำไรหรือขาดทุน

หลักการพื้นฐานคือถ้าระบบเทรดสามารถทำงานได้ดีกับข้อมูลในอดีต มีแนวโน้มว่าจะใช้งานได้ดีในอนาคต อย่างไรก็ตาม นั่นไม่ใช่การรับประกัน แต่เป็นเพียงตัวบ่งชี้ที่ช่วยให้นักเทรดมีข้อมูลมากขึ้นในการตัดสินใจ

เลือก backtest ด้วยเครื่องมือไหนให้เหมาะสม

สำหรับนักเทรดที่เริ่มต้น การเลือกเครื่องมือ backtest ที่เหมาะสมนั้นสำคัญมาก ปัจจุบันมีตัวเลือกหลายแบบตั้งแต่ง่ายไปจนซับซ้อน ขึ้นอยู่กับระดับความสามารถและความต้องการของแต่ละคน

Excel และ Google Sheet สำหรับผู้เริ่มต้น

Excel หรือ Google Sheet เป็นทางเลือกที่ประหยัดและใช้งานได้ง่าย นักเทรดสามารถโหลดข้อมูลราคา EURUSD ลงในสเปรดชีต สร้างสูตรคำนวณ SMA(5) และ SMA(20) จากนั้นใช้ฟังก์ชัน IF เพื่อสร้างเงื่อนไขซื้อขาย

การทำ backtest ด้วยวิธีนี้ค่อนข้างธรรมชาติ ตัวอย่างเช่น หากต้องการให้ SMA(5) > SMA(20) ให้คืนค่า 1 สามารถใช้สูตร =IF(C21>D21,1,0) ได้ อย่างไรก็ตาม วิธีนี้มีข้อจำกัด หากข้อมูลมีปริมาณมาก เช่นข้อมูล Timeframe นาทีของหลายปี การประมวลผลจะช้าลง และการจัดการข้อมูลจำนวนมหาศาลอาจทำให้ระบบบ้าง

TradingView สำหรับคนต้องการความสะดวก

TradingView นับเป็นเครื่องมือมืออาชีพสำหรับการทำ backtest ที่ผู้เชี่ยวชาญนิยมใช้ ไม่เพียงแต่มีข้อมูลราคาที่อัปเดตตลอดเวลา แต่ยังมีฟีเจอร์ Strategy Tester ที่ช่วยให้นักเทรดสามารถ backtest ได้อย่างรวดเร็ว

TradingView มีกลยุทธ์ตัวอย่างมากมายให้ทดลองใช้ ตัวอย่างเช่น กลยุทธ์ BarUpDn ที่ซื้อเมื่อเทียนสีเขียว (ราคาปิด > ราคาเปิด) และขายเมื่อเทียนสีแดง (ราคาปิด < ราคาเปิด) เมื่อทำ backtest กลยุทธ์นี้กับ EURUSD ระดับวันโดยใช้ข้อมูล 1 ปี ผลลัพธ์แสดงว่ากลยุทธ์นี้ขาดทุนรวม -0.94% เทียบเท่า -$9,447.20 โดยมีจำนวนการเทรด 45 ครั้ง และอัตราการชนะ 35.56%

ข้อดีของการใช้ TradingView คือสามารถ backtest ได้อย่างรวดเร็ว แม้ว่ากลยุทธ์ BarUpDn อาจไม่ให้ผลกำไร แต่นักเทรดสามารถปรับเงื่อนไขหรือลองกับสินทรัพย์อื่นได้ในเวลาอันสั้น

ขั้นตอนการทำ Backtest Forex ให้สำเร็จ

การทำ backtest ไม่ใช่เพียงแค่รันโปรแกรมและรอผลลัพธ์ สำคัญคือต้องเข้าใจแต่ละขั้นตอน

ขั้นตอนแรก คือการกำหนดกลยุทธ์เทรดที่ชัดเจน นักเทรดต้องระบุตัวชี้วัด ระดับเวลา (Timeframe) สินทรัพย์ที่เทรด และเงื่อนไขการเข้า-ออก ตัวอย่างเช่น “ใช้ SMA(5) และ SMA(20) บน EURUSD ระดับ 5 นาที ซื้อเมื่อ SMA(5) ตัด SMA(20) ขึ้น ขายเมื่อตัด ลง และใช้ Stop Loss ที่ -20%”

ขั้นตอนที่สอง คือเลือกช่วงข้อมูลที่ใช้ทดสอบ ช่วงเวลายิ่งนาน ยิ่งมีความเชื่อมั่นมากขึ้น โดยทั่วไปนักเทรดจะใช้ข้อมูล 1-5 ปีย้อนหลัง

ขั้นตอนที่สาม คือการรันการทำ backtest และเก็บผลลัพธ์

ขั้นตอนที่สี่ คือการวิเคราะห์ผลลัพธ์ และพิจารณาว่ากลยุทธ์นี้มีศักยภาพหรือต้องปรับปรุง

วัดผล Backtest ให้ถูกต้อง ตัวชี้วัดที่ต้องรู้

เมื่อจบการทำ backtest นักเทรดจะได้ผลลัพธ์มากมาย แต่ตัวเลขไหนคือตัวเลขที่ควรให้ความสำคัญ

ผลตอบแทนสะสม คือกำไร/ขาดทุนทั้งหมด ควรเปรียบเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อปี เพื่อให้เทียบได้กับสินทรัพย์อื่น

ความผันผวนของผลตอบแทน คือว่ากำไรมีสม่ำเสมอหรือไม่ ระบบเทรดที่ดีควรให้ผลตอบแทนเป็นบวก และมีความผันผวนต่ำ

Sharpe Ratio เป็นตัวชี้วัดที่คำนวณจากผลตอบแทน หารด้วยความเสี่ยง (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) ยิ่ง Sharpe มีค่าสูง แสดงว่าผลตอบแทนดีเมื่อเทียบกับความเสี่ยง

Maximum Drawdown วัดว่าเงินทุนสูงสุดจะสูญเสียไปได้เท่าไหร่ ตัวอย่างเช่น Maximum Drawdown 4.12% หมายความว่า เมื่อเกิดเหตุการณ์เหมือนในข้อมูลย้อนหลัง เงินทุนจะขาดทุนได้มากที่สุด 4.12% นี่คือตัวชี้วัดที่สำคัญสำหรับการบริหารความเสี่ยง

Backtest กับ Forward Testing อันไหนดีกว่า

Backtest ช่วยให้เห็นภาพรวมความสามารถของระบบเทรด แต่ก็มีข้อจำกัด ข้อมูลในอดีตอาจไม่สามารถเป็นตัวแทนของสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ทั้งหมด

วิธีที่นักเทรดมืออาชีพใช้คือการรวมกันระหว่าง backtest และ forward testing นั่นคือการทดสอบระบบเทรดกับข้อมูลราคาจริงที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ด้วยการใช้บัญชีทดลอง (Demo Account) หรือเงินจำนวนน้อย ซึ่งจะให้ความมั่นใจว่าระบบเทรดนี้ใช้ได้จริงในสภาพตลาดที่กำลังเกิดขึ้น

สรุป

Backtest forex เป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยให้นักเทรดมีความเชื่อมั่นมากขึ้นในการใช้ระบบเทรด วิธีการทำ backtest ไม่ยากเกินไป เริ่มจาก Excel ง่ายๆ ไปจนถึง TradingView ที่มีความเชี่ยวชาญมากขึ้น ขึ้นอยู่กับความต้องการและระดับการเรียนรู้ของแต่ละบุคคล

สิ่งสำคัญคือนักเทรดต้องเข้าใจว่า backtest คืออะไร มีขั้นตอนไหนบ้าง และตัวเลขไหนที่ควรให้ความสำคัญ หากทำได้ถูกต้อง backtest จะช่วยให้นักเทรดสามารถพัฒนาและปรับปรุงระบบเทรดได้อย่างเหมาะสม ทำให้โอกาสในการทำกำไรในระยะยาวเพิ่มขึ้น

This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.