Криптоактивы рынок двухнедельный отчет: ETH сильная отдача, стратегия пробоя скользящих средних годовая доходность составляет 127%
Обзор рынка
В последние две недели цены на биткойн и эфириум синхронно выросли: биткойн увеличился примерно на 34%, а эфириум — более чем на 60%. Цена биткойна выросла с около 78,000 USDT до почти 105,000 USDT, в то время как эфириум резко поднялся с около 1,600 USDT до примерно 2,600 USDT. Рост эфириума явно превышает рост биткойна, демонстрируя большую ценовую устойчивость.
Что касается волатильности, то в период с начала апреля по середину мая наблюдались значительные изменения в общей степени колебаний биткойна и ETH. В середине апреля волатильность биткойна часто достигала пиков, после чего в конце апреля и начале мая общая волатильность начала сходиться. Волатильность ETH резко увеличивалась несколько раз до и после резкого роста цен, даже на короткое время превышая волатильность биткойна, что свидетельствует о более сильных краткосрочных колебаниях в процессе роста.
Анализ индикаторов на покупку и продажу
Что касается соотношения объема длинных и коротких позиций (LSR), то LSR биткойна в начале роста немного увеличился, но в целом колебался около 1, даже на некоторое время опускаясь ниже 1 в районе 10 мая. Соотношение длинных и коротких позиций по эфиру колебалось еще более резко: во время прорыва цены выше 2,000 USDT и быстрого роста до 2,600 USDT его LSR не стабильно поднимался, а наоборот, наблюдались многочисленные резкие колебания.
Что касается суммы открытых позиций по контрактам, то неиспользованные суммы по биткойнам и ETH демонстрируют общий восходящий тренд. Неиспользованная сумма по биткойнам постепенно увеличивается с примерно 60 миллиардов долларов до около 240 миллиардов долларов, в то время как неиспользованная сумма по ETH увеличилась с примерно 18 миллиардов долларов до почти 24 миллиардов долларов. В начале мая ETH показал более сильный рост, что свидетельствует о том, что капиталы активно входили на рынок в этот период.
В отношении процентных ставок по финансированию, процентные ставки по финансированию биткойна и эфира в целом колеблются около 0%. С ростом цен и увеличением объема контрактов, процентные ставки по финансированию обеих криптоактивов постепенно становятся положительными и остаются в диапазоне от 0% до 0,01%, что отражает постепенное превосходство быков и склонность рынка к активному открытию позиций.
В отношении ситуации с ликвидацией контрактов, 8 мая произошло массовое закрытие коротких позиций, объем которого составил 836 миллионов долларов за день. А 12 мая сумма ликвидации длинных позиций значительно возросла, составив 476 миллионов долларов за день, что показывает, что некоторые трейдеры, открывшие длинные позиции на высоких уровнях, не смогли выдержать колебания и столкнулись с обратной ликвидацией.
Анализ количественных стратегий
В этом отчете используется "Стратегия прорыва плотных скользящих средних" для количественного анализа. Эта стратегия основана на наблюдении за сходимостью нескольких краткосрочных и среднесрочных скользящих средних для определения возможного момента направленного колебания на рынке. Основные параметры стратегии включают:
percentage_threshold: Порог плотности скользящей средней
tp_sl_ratio: Соотношение тейк-профита к стоп-лоссу
short_period: Краткосрочный период скользящей средней
long_period: Долгий период скользящей средней
В тестировании данных K-лунки 2 часа для ETH/USDT наилучшие параметры:
percentage_threshold = 1,4
tp_sl_ratio = 10
короткий_период = 6
long_period = 14
Данная комбинация параметров показала отличные результаты в период обратного тестирования с 1 мая 2024 года по 12 мая 2025 года, годовая доходность составила 127,59%, максимальная просадка не превышала 15%, ROMAD достиг 8,61%. Общая эффективность стратегии значительно превосходит стратегию Buy and Hold для ETH (-46,05%).
Резюме
С 25 апреля по 12 мая рынок криптоактивов демонстрировал структурные характеристики "сильного роста цен, при этом настроения остаются осторожными". Биткойн и ETH росли одновременно, при этом ETH показал более значительный рост и большую волатильность. Соотношение длинных и коротких позиций и ставка финансирования не показали значительного преобладания длинных позиций, что указывает на ограниченные намерения рынка догонять рост. Долгосрочные позиции продолжали расти, в начале мая короткие позиции столкнулись с ликвидацией, после чего 12 мая длинные позиции подверглись обратной ликвидации, что отражает углубление разногласий на рынке при высоком кредитном плече.
Стратегия "Прорыв плотных скользящих средних", используемая в количественном анализе, показала отличные результаты в бэктесте ETH/USDT, с годовой доходностью 127,59%. Эта стратегия демонстрирует хорошие способности следовать за трендом и контролировать откат через структуру импульса и фильтрацию тренда. Однако в реальной практике рекомендуется сочетать ее с другими количественными факторами и механизмами управления рисками, чтобы повысить стабильность и адаптивность стратегии, а также рационально оценивать и осторожно реагировать на рыночные риски.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
14 Лайков
Награда
14
6
Репост
Поделиться
комментарий
0/400
CryptoTherapist
· 08-05 22:59
давайте вместе обработаем эти симптомы рыночной тревоги... скачок eth на 60% явно вызывает массовый синдром fomo, но помните: дышите через свои сделки, а не в них
Посмотреть ОригиналОтветить0
GateUser-0717ab66
· 08-02 23:30
Чёрт, просто сделай это, давай!
Посмотреть ОригиналОтветить0
LuckyHashValue
· 08-02 23:28
бык啊бык啊 eth真是干得漂亮
Посмотреть ОригиналОтветить0
quiet_lurker
· 08-02 23:07
Теперь начинается мощный вход в позицию.
Посмотреть ОригиналОтветить0
SandwichHunter
· 08-02 23:06
Благоприятная информация моя покупайте падения стратегия
Посмотреть ОригиналОтветить0
GateUser-4efcdeb1
· 08-02 23:03
Рынок криптовалют: двухнедельный отчет: ETH уверенно восстанавливается, стратегия прорыва средних значений приносит годовую доходность 127% Обзор рынка За последние две недели цена Бита и Эфира синхронно выросла, стоимость Бита увеличилась примерно на 34%, а Эфир подорожал более чем на 60%. Цена Бита выросла с примерно 78,000 USDT до близких 105,000 USDT, в то время как Эфир значительно поднялся с около 1,600 USDT до примерно 2,600 USDT. Рост Эфира явно превышает рост Бита, демонстрируя большую ценовую гибкость. Что касается волатильности, то общий диапазон колебаний Бита и Эфира с начала апреля до середины мая существенно изменился. В середине апреля волатильность Бита часто достигала пиков, после чего к концу апреля и началу мая общая волатильность начала сжиматься. Волатильность Эфира резко увеличивалась несколько раз до и после скачков цен, и даже однажды превышала Бит.
ETH сильная Отдача, стратегия прорыва скользящих средних с годовой доходностью 127%
Криптоактивы рынок двухнедельный отчет: ETH сильная отдача, стратегия пробоя скользящих средних годовая доходность составляет 127%
Обзор рынка
В последние две недели цены на биткойн и эфириум синхронно выросли: биткойн увеличился примерно на 34%, а эфириум — более чем на 60%. Цена биткойна выросла с около 78,000 USDT до почти 105,000 USDT, в то время как эфириум резко поднялся с около 1,600 USDT до примерно 2,600 USDT. Рост эфириума явно превышает рост биткойна, демонстрируя большую ценовую устойчивость.
Что касается волатильности, то в период с начала апреля по середину мая наблюдались значительные изменения в общей степени колебаний биткойна и ETH. В середине апреля волатильность биткойна часто достигала пиков, после чего в конце апреля и начале мая общая волатильность начала сходиться. Волатильность ETH резко увеличивалась несколько раз до и после резкого роста цен, даже на короткое время превышая волатильность биткойна, что свидетельствует о более сильных краткосрочных колебаниях в процессе роста.
Анализ индикаторов на покупку и продажу
Что касается соотношения объема длинных и коротких позиций (LSR), то LSR биткойна в начале роста немного увеличился, но в целом колебался около 1, даже на некоторое время опускаясь ниже 1 в районе 10 мая. Соотношение длинных и коротких позиций по эфиру колебалось еще более резко: во время прорыва цены выше 2,000 USDT и быстрого роста до 2,600 USDT его LSR не стабильно поднимался, а наоборот, наблюдались многочисленные резкие колебания.
Что касается суммы открытых позиций по контрактам, то неиспользованные суммы по биткойнам и ETH демонстрируют общий восходящий тренд. Неиспользованная сумма по биткойнам постепенно увеличивается с примерно 60 миллиардов долларов до около 240 миллиардов долларов, в то время как неиспользованная сумма по ETH увеличилась с примерно 18 миллиардов долларов до почти 24 миллиардов долларов. В начале мая ETH показал более сильный рост, что свидетельствует о том, что капиталы активно входили на рынок в этот период.
В отношении процентных ставок по финансированию, процентные ставки по финансированию биткойна и эфира в целом колеблются около 0%. С ростом цен и увеличением объема контрактов, процентные ставки по финансированию обеих криптоактивов постепенно становятся положительными и остаются в диапазоне от 0% до 0,01%, что отражает постепенное превосходство быков и склонность рынка к активному открытию позиций.
В отношении ситуации с ликвидацией контрактов, 8 мая произошло массовое закрытие коротких позиций, объем которого составил 836 миллионов долларов за день. А 12 мая сумма ликвидации длинных позиций значительно возросла, составив 476 миллионов долларов за день, что показывает, что некоторые трейдеры, открывшие длинные позиции на высоких уровнях, не смогли выдержать колебания и столкнулись с обратной ликвидацией.
Анализ количественных стратегий
В этом отчете используется "Стратегия прорыва плотных скользящих средних" для количественного анализа. Эта стратегия основана на наблюдении за сходимостью нескольких краткосрочных и среднесрочных скользящих средних для определения возможного момента направленного колебания на рынке. Основные параметры стратегии включают:
В тестировании данных K-лунки 2 часа для ETH/USDT наилучшие параметры:
Данная комбинация параметров показала отличные результаты в период обратного тестирования с 1 мая 2024 года по 12 мая 2025 года, годовая доходность составила 127,59%, максимальная просадка не превышала 15%, ROMAD достиг 8,61%. Общая эффективность стратегии значительно превосходит стратегию Buy and Hold для ETH (-46,05%).
Резюме
С 25 апреля по 12 мая рынок криптоактивов демонстрировал структурные характеристики "сильного роста цен, при этом настроения остаются осторожными". Биткойн и ETH росли одновременно, при этом ETH показал более значительный рост и большую волатильность. Соотношение длинных и коротких позиций и ставка финансирования не показали значительного преобладания длинных позиций, что указывает на ограниченные намерения рынка догонять рост. Долгосрочные позиции продолжали расти, в начале мая короткие позиции столкнулись с ликвидацией, после чего 12 мая длинные позиции подверглись обратной ликвидации, что отражает углубление разногласий на рынке при высоком кредитном плече.
Стратегия "Прорыв плотных скользящих средних", используемая в количественном анализе, показала отличные результаты в бэктесте ETH/USDT, с годовой доходностью 127,59%. Эта стратегия демонстрирует хорошие способности следовать за трендом и контролировать откат через структуру импульса и фильтрацию тренда. Однако в реальной практике рекомендуется сочетать ее с другими количественными факторами и механизмами управления рисками, чтобы повысить стабильность и адаптивность стратегии, а также рационально оценивать и осторожно реагировать на рыночные риски.
Обзор рынка
За последние две недели цена Бита и Эфира синхронно выросла, стоимость Бита увеличилась примерно на 34%, а Эфир подорожал более чем на 60%. Цена Бита выросла с примерно 78,000 USDT до близких 105,000 USDT, в то время как Эфир значительно поднялся с около 1,600 USDT до примерно 2,600 USDT. Рост Эфира явно превышает рост Бита, демонстрируя большую ценовую гибкость.
Что касается волатильности, то общий диапазон колебаний Бита и Эфира с начала апреля до середины мая существенно изменился. В середине апреля волатильность Бита часто достигала пиков, после чего к концу апреля и началу мая общая волатильность начала сжиматься. Волатильность Эфира резко увеличивалась несколько раз до и после скачков цен, и даже однажды превышала Бит.