Visão Geral
O sistema inteligente de controlo de risco da Gate oferece aos gestores de ativos capacidades abrangentes de gestão de risco. Ao monitorizar métricas-chave em tempo real (como o tamanho do fundo, Valor Líquido dos Ativos (NAV), drawdown, exposição da posição e alavancagem) e combiná-las com regras flexíveis baseadas em limiares, o sistema permite alertas de risco e intervenções automáticas para garantir uma operação segura e em conformidade.
Estabelecer uma estrutura robusta de controlo de risco não é apenas um requisito para a distribuição de produtos, mas também uma forma eficaz de proteger os interesses dos investidores. Um mecanismo sistemático de gestão de risco pode minimizar riscos de investimento, aumentar a confiança dos investidores e fornecer um forte suporte para o sucesso na distribuição de produtos.
Este artigo apresenta uma introdução detalhada às funções principais e aos métodos de configuração da monitorização de risco de mercado.
Definição de Monitorização de Risco
A monitorização de risco refere-se ao processo de acompanhamento em tempo real, análise quantitativa e gestão proativa de vários riscos de mercado enfrentados durante a operação de investimento de produtos de gestão de ativos.
A Gate e os gestores de ativos monitorizam continuamente 11 métricas principais, 24 horas por dia, 7 dias por semana, através de regras e limiares de controlo de risco pré-definidos, incluindo tamanho do fundo, NAV, drawdown, exposição e alavancagem. Quando qualquer métrica atinge as condições de disparo pré-definidas, o sistema notifica prontamente o gestor e aplica automaticamente medidas restritivas de acordo com a estratégia de controlo de risco, mitigando eficazmente os riscos potenciais.
Métricas de Risco
O sistema suporta monitorização em tempo real e configuração de regras para as seguintes 11 métricas principais:
Tamanho do Fundo (Moeda Base): NAV do produto denominado na moeda de liquidação.
Tamanho do Fundo (USDT): NAV do produto denominado em USDT.
Quota: Número total de unidades do produto.
NAV por Unidade: Valor líquido dos ativos por unidade.
Drawdown NAV 24h: Máximo drawdown do NAV por unidade nas últimas 24 horas.
Valor de Exposição: Exposição ao risco ponderada pela direção, incluindo alavancagem.
Rácio de Exposição: Rácio da exposição da posição em relação ao NAV do produto.
Valor Total da Posição: Valor nocional total de todas as posições, independentemente da direção.
Rácio de Alavancagem: Multiplicador de alavancagem efetivamente utilizado pelo produto.
Valor da Posição em Tokens Menores: Valor total das participações em tokens de pequena capitalização e baixa liquidez.
Rácio da Posição em Tokens Menores: Rácio das participações em tokens de pequena capitalização face ao NAV do produto.
Guia de Configuração de Regras de Controlo de Risco
Passos de Configuração
Passo 1:
Aceda a [Monitor de Risco] - [Definições de Alerta], depois clique em [Criar Novo Monitor].
Passo 2:
Selecione o produto para o qual pretende configurar a monitorização.
Passo 3:
Ative a monitorização, configure as regras de monitorização e confirme as definições. Pode selecionar canais de notificação como o Telegram.
Criar um Bot no Telegram
Como os Gestores Configuram um Bot no Telegram
Como gestor, deve criar primeiro o seu próprio Bot no Telegram, obter o Token da API e o Chat ID, e depois configurá-los no sistema de gestão de ativos da Gate.
Passo 1: Criar um Bot no Telegram
- Encontrar e iniciar o @BotFather
Pesquise por @BotFather no Telegram (procure pela conta verificada com visto azul), depois toque em Start para iniciar a conversa.
- Criar um novo bot
Introduza ou toque no comando /newbot no chat:
- Nome: Introduza o nome de exibição do seu bot (ex.: Gate Risk Control Alerts);
- Nome de utilizador: Introduza um nome de utilizador único. Deve terminar com bot (ex.: GateRiskControl_bot) e não pode ser igual a nenhum nome de utilizador já existente.
- Obter o Token da API
Após a criação bem-sucedida, o BotFather irá enviar-lhe uma mensagem com o HTTP API Token. O formato é semelhante a: 123456789: ABCdefGHIjklMNOpqrsTUVwxyz
Passo 2: Obter o Chat ID
- Obter o Chat ID: Insira o seu Token da API no seguinte URL, substituindo {token}: https://api.telegram.org/bot{token}/getUpdates
Abra o link no seu navegador e localize o Chat ID na resposta.
Passo 3: Configurar no Sistema de Gestão de Ativos da Gate
- Aceda à página [Criar Novo Monitor] e selecione Telegram como canal de notificação.
- Introduza as seguintes informações:
- Token: Cole o Token da API obtido no @BotFather;
- Chat ID: Cole o Chat ID obtido.
Impacto das Ações de Disparo
Apenas Notificação
Será enviada uma notificação através dos canais de notificação configurados.
Negociação Proibida
É acionada uma notificação e todas as permissões de negociação do produto são restringidas.
Compra & Abertura de Posição Proibidas
É acionada uma notificação.
Apenas são permitidos reembolsos no Modo de Margem Multi-Moeda.
Apenas é permitida a compra da moeda base ou USDT para negociação à vista.
Apenas são permitidas transações de venda para fechar posição em margem cruzada.
Apenas são permitidas transações de venda para fechar posição em futuros.
Como Remover Restrições
Método 1: Remoção Automática
Quando as métricas de risco regressam a níveis que já não cumprem as condições de disparo, o sistema remove automaticamente as restrições.
Método 2: Remoção Manual
O gestor pode visualizar e remover restrições ativas em [Eventos de Alerta].
FAQ
1. Como restaurar rapidamente as permissões de negociação após ser acionada uma restrição de controlo de risco?
- Reduzir Exposição: Fechar posições ativamente para diminuir a alavancagem. As restrições serão automaticamente levantadas assim que as métricas regressarem a níveis seguros.
- Adicionar Margem: Depositar fundos para aumentar o NAV, reduzindo assim a alavancagem e o drawdown.
- Solicitar Remoção Manual: Solicite a remoção manual em [Eventos de Alerta].
- Aguardar Remoção Automática: Se as condições de mercado melhorarem e as métricas recuperarem, o sistema irá levantar automaticamente as restrições.
2. Como evitar falsos disparos de restrições de controlo de risco?
- Definir Limiares Razoáveis: Configure com base em dados históricos e características da estratégia para evitar definições demasiado restritivas.
- Usar Regras em Camadas: Defina regras de aviso (apenas notificação) e regras de restrição (aplicação efetiva).
- Ativar Notificações Telegram: Responda atempadamente aos avisos e ajuste posições antes de serem acionadas restrições.
- Rever Registos Regularmente: Analise as causas dos falsos disparos e otimize as definições dos limiares.
- Avaliar Antes de Grandes Negócios: Avalie o impacto nas métricas de risco antes de abrir grandes posições.
3. É possível configurar várias regras de controlo de risco ao mesmo tempo?
Sim. Podem ser definidas várias regras de controlo de risco para o mesmo produto para monitorizar diferentes métricas. Quando qualquer regra for acionada, a ação de restrição correspondente será executada.
O conteúdo aqui disponibilizado destina-se apenas a fins de referência e educativos, não constituindo qualquer aconselhamento financeiro, de investimento, de negociação ou jurídico, nem representa uma oferta ou solicitação para comprar ou vender quaisquer ativos digitais. A Gate não assume quaisquer declarações ou garantias, expressas ou implícitas, quanto à exatidão, integridade ou atualidade das informações aqui contidas. As funcionalidades dos produtos, interfaces, regras e estruturas de comissões podem ser atualizadas ou ajustadas a qualquer momento. Consulte os anúncios mais recentes e a informação efetivamente apresentada na plataforma Gate para obter os dados mais precisos.
Os investimentos em ativos digitais envolvem riscos significativos, podendo os preços variar substancialmente. Existe a possibilidade de perder a totalidade do montante investido. Tome decisões de forma cautelosa, tendo em conta a sua situação financeira e tolerância ao risco, após compreender plenamente os riscos associados. Se necessário, recomenda-se consultar um consultor financeiro ou jurídico independente.
Para mais informações sobre potenciais riscos, consulte a Divulgação de Riscos e o Acordo de Utilizador da Gate.
