Ontem, ao executar estratégias quantitativas, encontrei um problema absurdo. A oportunidade de reversão intradiária da META parecia promissora, e fazer uma posição antecipadamente era uma decisão sensata, mas o volume de posições inexplicavelmente aumentou para mais de 2 milhões de dólares. Muito além do limite de risco que estabelecemos. Após entrar na posição (naquele ponto azul), os dados de backtest mostraram uma perda flutuante muito maior do que o esperado, e toda a equipe entrou em pânico, ativando imediatamente o modo de investigação de emergência.

Depois de muito esforço, finalmente encontramos o culpado — o robô ficou confuso, não reconheceu as ordens de compra anteriores, interpretando erroneamente como uma posição neutra. Naquele momento, quase tive um ataque do coração. Mas essa falha também me deu uma compreensão clara: prever a direção do mercado é sempre a prioridade número um. Desde que a direção geral esteja correta, alguns bugs adicionais não vão nos derrubar. Nosso saldo posteriormente recuperou de uma perda de mais de 20 mil para um lucro de mais de 2 mil.

Claro, o estado ideal é eliminar completamente os bugs. Na próxima vez, vamos melhorar o processo para evitar que esse tipo de problema aconteça novamente.