Indicateur de déviation BIAS : un indicateur de signal d'achat et de vente essentiel pour les traders

Le marché des transactions est le plus difficile à maîtriser en termes de « timing ». La hausse est-elle trop importante ou pas assez ? La chute est-elle excessive ou continue-t-elle ? Le taux de divergence (Bias Ratio, abréviation en anglais BIAS) est un outil d’analyse technique utilisé pour répondre à cette question.

Pourquoi s’intéresser au taux de divergence ?

Imaginez un scénario : la valeur d’un certain actif augmente pendant trois jours consécutifs, les traders commencent à craindre que la hausse touche à sa fin et commencent à vendre ; inversement, si le prix chute pendant trois jours, tout le monde se précipite pour acheter à bon marché. Le taux de divergence quantifie cette « suractivité » — lorsque le prix s’éloigne trop de la tendance, il y a généralement une pression pour un recul ou une rebond.

• Prix/action déviant fortement de la tendance → forte probabilité de correction ou de rebond
• Prix/action suivant la tendance sans déviation → tendance probablement maintenue

Qu’est-ce que le taux de divergence ?

Le taux de divergence indique « l’écart entre le prix et la moyenne mobile(MA) », exprimé en pourcentage. En termes simples, il mesure à quelle distance le prix actuel se trouve de la moyenne.

Taux de divergence positif : prix au-dessus de la moyenne mobile (signal de surachat lors d’une hausse)
Taux de divergence négatif : prix en dessous de la moyenne mobile (signal de survente lors d’une baisse)

Comment calculer le taux de divergence ?

La formule est très simple :

BIAS sur N jours = ((Prix de clôture du jour - Moyenne mobile sur N jours)) / Moyenne mobile sur N jours × 100%

Exemple : si la moyenne sur 5 jours est de 100 unités, et le prix actuel est de 105 unités, alors le taux de divergence sur 5 jours est (105-100)/100 = 5%

Comment régler les paramètres BIAS ?

Le réglage du taux de divergence consiste à choisir la bonne période et le bon seuil.

Première étape : déterminer la période de la moyenne mobile

• Court terme : moyennes sur 5, 6, 10, 12 jours
• Moyen terme : moyennes sur 20, 60 jours
• Long terme : moyennes sur 120, 240 jours

Deuxième étape : choisir les paramètres BIAS
Les paramètres courants sont 6, 12, 24 jours, à ajuster selon plusieurs facteurs :

• La volatilité intrinsèque de l’actif (les cryptos très actives nécessitent des périodes plus courtes)
• L’état actuel du marché (tendance haussière ou baissière)
• Le style de trading et la durée de détention

Plus le paramètre est court → indicateur plus sensible, signaux plus fréquents
Plus le paramètre est long → indicateur plus lisse, moins de faux signaux

Troisième étape : définir les seuils d’achat/vente
L’utilisation du taux de divergence nécessite de fixer à l’avance des seuils positifs et négatifs (par exemple, ±2% à ±3% pour une divergence sur 5 jours), mais cela doit être ajusté en fonction des données historiques.

Comment utiliser le BIAS pour repérer les points d’entrée et de sortie ?

Lorsque le BIAS > seuil positif → signal de surachat, envisager de vendre ou de réduire la position
Lorsque le BIAS < seuil négatif → signal de survente, envisager d’acheter ou d’augmenter la position

Mais se baser uniquement sur la divergence d’une seule moyenne mobile n’est pas suffisant. Il est conseillé de combiner avec plusieurs moyennes mobiles :

Observer simultanément la divergence sur la moyenne mobile sur 5 jours et celle sur 20 jours → permet de mieux percevoir la pression d’achat ou de vente à court et moyen terme.
Cela offre une analyse plus complète du marché.

Les divergences à surveiller également :

• Prix atteignant un nouveau sommet, mais divergence faible → signal potentiel de sommet (risque de baisse élevé)
• Prix atteignant un nouveau creux, mais divergence faible → signal potentiel de fond (forte probabilité de rebond)

Limites du BIAS

1. Inopérant en phase de consolidation étroite : si le prix évolue dans une fourchette étroite sur une longue période, le taux de divergence peut donner de faux signaux.

2. Retardé : le taux de divergence est basé sur la moyenne mobile, qui est elle-même un indicateur retardé. Cela peut faire manquer le meilleur moment d’entrée. Il est conseillé de l’utiliser comme un indicateur d’aide à la décision d’achat, et non comme seul critère de vente.

3. Différences selon la taille de l’actif : les cryptomonnaies à grande capitalisation, plus stables, donnent des signaux plus fiables avec le taux de divergence ; celles à petite capitalisation, plus volatiles, sont plus difficiles à analyser uniquement avec cet indicateur.

Conseils pour l’utilisation pratique

1. Combiner plusieurs indicateurs
Ne pas se limiter au taux de divergence, associer avec le RSI, les bandes de Bollinger(BOLL), etc., pour augmenter la précision. La combinaison divergence + bandes de Bollinger est particulièrement efficace lors de rebonds après une survente.

2. Ajuster les paramètres en fonction du marché
Des paramètres trop courts peuvent entraîner des transactions excessives, trop longs peuvent faire manquer des opportunités. Il faut ajuster en fonction de la situation du marché.

3. Prendre en compte la nature de l’actif
Les actifs avec de solides fondamentaux rebondissent rapidement lors d’une survente (par crainte de manquer une hausse), alors que ceux avec des fondamentaux faibles peuvent continuer à chuter sans rebond. La décision doit tenir compte de ces éléments.

En résumé

Le taux de divergence(BIAS) est un outil d’analyse technique simple et intuitif, permettant d’évaluer si le prix s’éloigne excessivement de la moyenne mobile. Maîtriser ses principes en anglais et ses applications concrètes peut améliorer la précision des points d’entrée et de sortie. Mais rappelez-vous, aucun indicateur n’est parfait : l’utilisation combinée et la vérification sous plusieurs angles sont la clé d’un trading mature.