« Arbitrage de la surface de volatilité : les opportunités d'"erreurs de prix" que j'ai découvertes sur le marché des dérivations »

Alors que tout le monde se battait sur le marché au comptant, je me suis discrètement tourné vers le monde plus complexe des dérivations. Par une occasion fortuite, j'ai découvert l'espace d'arbitrage caché dans la surface de volatilité des options.

Ma stratégie principale :

· Surveiller la volatilité implicite des différents prix d'exercice avec la même date d'échéance
· Lorsque l'IV des options hors de la monnaie est significativement supérieur à celui des options à la monnaie, construisez une combinaison de retournement de risque inverse.
· Utiliser les valeurs extrêmes de l'indice Skew comme signal d'entrée

Le cas le plus réussi s'est produit en octobre dernier, lorsque l'IV des options de vente BTC hors de la monnaie a atteint 120%, tandis que les options d'achat n'étaient qu'à 65%. J'ai obtenu un rendement de 86% en vendant des options de vente + en achetant des options d'achat pendant le processus de retour à la volatilité.

La clé de cette stratégie est :

1. Calcul précis de l'exposition au risque des lettres grecques
2. Surveillance en temps réel de la position Delta neutre
3. Saisir les caractéristiques de la réversion à la moyenne de la volatilité#BTC #ETH #PI #GT #DOGE