Ordre limite avec suivi : comment fonctionne le trading dynamique aux meilleurs prix

2026-02-21 22:10:44

L’ordre limite avec suivi est un outil innovant pour les traders souhaitant obtenir une exécution en tant que maker aux prix d’offre et de demande les plus favorables. Contrairement aux ordres limites classiques, ce type d’ordre ajuste automatiquement votre prix d’offre en temps réel, en réponse à l’évolution des conditions du marché. Cette adaptabilité permet de minimiser le temps d’attente et de réduire le risque de glissement lors de l’exécution de positions importantes.

Avantages principaux de l’utilisation du追踪限价单

Les traders utilisant un ordre limite avec suivi bénéficient de plusieurs avantages concrets sur le marché.

Premièrement, c’est un outil pour une entrée rapide en position. Au lieu de déplacer manuellement l’ordre à chaque changement de marché, l’ordre limite avec suivi ajuste lui-même son prix dans les limites définies. Cela permet aux traders de participer en tant que maker, c’est-à-dire en plaçant des ordres dans le carnet, plutôt qu’en tant que taker, en acceptant les offres existantes.

Deuxièmement, cela réduit le glissement. Lorsqu’on place un ordre important, le prix du marché évolue souvent contre vous avant que l’ordre ne soit exécuté.追踪限价单 aide à éviter ce scénario en se rapprochant dynamiquement du meilleur prix disponible sans descendre en dessous de vos exigences minimales.

Troisièmement, il ouvre des possibilités d’arbitrage. En surveillant attentivement les mouvements de prix sur plusieurs paires ou bourses, les traders peuvent repérer des divergences de cotation et en tirer profit grâce à un ordre limite avec suivi automatique.

Comment fonctionne追踪限价单 : mécanisme principal

Le fonctionnement d’un ordre limite avec suivi repose sur deux composants clés : le prix de référence et la distance de suivi.

Lorsque vous placez cet ordre, la plateforme fixe comme prix de référence la meilleure cotation d’achat (Bid1) ou de vente (Ask1) en cours. Ensuite, vous déterminez à quelle distance de ce prix de référence votre ordre doit rester. Cette distance peut être exprimée en valeur absolue (par exemple, 0,0001 USDC) ou en pourcentage du dernier prix de transaction (LTP).

Après cela, le système surveille en permanence le marché. Si la cotation Bid1 ou Ask1 évolue dans une direction favorable, la plateforme déplace automatiquement votre ordre pour qu’il corresponde au nouveau meilleur prix tout en restant à la distance que vous avez définie. Cela se fait sans intervention de votre part.

Vous pouvez également définir une distance maximale de suivi. Lorsque cette limite est atteinte, l’ordre cesse de suivre le marché et reste en place en attendant l’exécution. La distance maximale peut être fixée en valeur absolue ou en pourcentage. Par défaut, la distance minimale de suivi est de 0,01 %, et la maximale de 10 % du LTP.

De plus, vous pouvez spécifier un prix de déclenchement. Lorsque le dernier prix de transaction atteint ce niveau, l’ordre limite avec suivi s’active et commence à suivre le marché.

Scénario 1 : suivi automatique du meilleur cotation

Ce premier mode peut être appelé « suivi pur ». Dans ce cas, votre ordre limite avec suivi n’est pas limité par une distance maximale prédéfinie. Au contraire, il suit en permanence le mouvement de la cotation, en se synchronisant avec le meilleur prix jusqu’à ce qu’il soit exécuté ou annulé.

Prenons un exemple pratique. Supposons qu’un trader place un ordre d’achat de 20 000 ABC à un prix Bid1 de 0,00123 USDC, au moment de la mise en place. La plateforme fixe ce prix comme référence.

Lorsque le marché monte à 0,00124 USDC, la cotation Bid1 augmente également. Le système met immédiatement à jour le prix de votre ordre à 0,00124 USDC pour rester en position de meilleur ordre dans le carnet.

Si vous avez défini une distance maximale de suivi de 0,00005 USDC et une limite de prix à 0,00128 USDC, alors lorsque le marché continue de monter :

Indicateur	Mise en place initiale	Marché monte à 0,00127	Marché monte à 0,00131
Dernier prix (LTP)	0,00123	0,00127	0,00131
Cotation Bid1	0,00123	0,00127	0,00131
Distance de Bid1	0	0,00004 (dans la limite)	0,00008 (au-delà de la limite)
Prix de votre ordre	0,00123	0,00127	Resté à 0,00128

Lorsque la distance atteint 0,00005 USDC, le système arrête de suivre et l’ordre « se fige » à la limite de prix maximale, en attendant l’exécution.

Scénario 2 : distance fixe par rapport à la cotation

La deuxième approche consiste à placer un ordre limite avec suivi à une distance constante de la cotation de référence. La différence réside dans le fait que la distance choisie reste fixe, mais l’ordre se déplace toujours avec le marché.

Par exemple, un trader place un ordre d’achat de 1000 ABC avec une distance de suivi de 2,5 % par rapport au prix du marché. Au moment de la mise en place, le prix du marché est de 0,00120 USDC. L’ordre limite sera placé à : 0,00120 × (100 % – 2,5 %) = 0,00117 USDC.

Ensuite, lorsque le marché fluctue, la plateforme déplace l’ordre pour qu’il reste toujours à 2,5 % en dessous de Bid1 :

Indicateur	Mise en place initiale	Si le marché chute à 0,00119	Si le marché monte à 0,00125
Dernier prix (LTP)	0,00120	0,00119	0,00125
Cotation Bid1	0,00120	0,00119	0,00125
Distance de suivi (%)	2,5 %	2,5 %	2,5 %
Différence de prix	0,00003	0,00002975	0,00003175
Prix de votre ordre	0,00117	0,00117 (inchangé)	0,00122 (adapté)

Dans ce scénario, si le marché baisse, l’ordre reste en place, car la distance est déjà respectée. Si le marché monte, le système déplace l’ordre pour maintenir la distance de 2,5 %.

Règles et limites pour追踪限价单

Pour une utilisation efficace, il est important de connaître les contraintes techniques de la plateforme :

Nombre d’ordres autorisés : chaque utilisateur peut placer un seul ordre limite avec suivi par paire de trading et par sens (achat ou vente). Au maximum, 10 symboles de trading peuvent avoir des ordres actifs, avec jusqu’à 20追踪限价单 en tout.

Distance de suivi : la distance minimale est de 0,01 %, la maximale de 10 % du prix de la dernière transaction (LTP). Ces valeurs sont arrondies à deux décimales.

Type d’exécution : tous ces ordres sont par défaut des ordres « Post-Only », garantissant qu’ils seront des makers. Cela signifie que votre ordre ne sera pas exécuté contre des ordres existants, mais uniquement ajouté au carnet.

Condition de stabilité : en cas de forte volatilité, si votre ordre est rejeté plus de cinq fois en raison de la restriction Post-Only, la stratégie sera automatiquement annulée pour éviter des erreurs incontrôlées.

Conclusion sur l’utilisation du追踪限价单

L’ordre limite avec suivi est un outil puissant pour les traders souhaitant combiner la fiabilité des ordres maker avec la flexibilité d’une stratégie de prix adaptative. Ce type d’ordre est particulièrement utile lors de la gestion de grandes positions sur des marchés volatils, où une simple mise en place d’ordre peut entraîner du glissement ou des déviations. En réglant correctement la distance de suivi et les limites maximales, vous obtenez le meilleur compromis entre rapidité d’entrée et qualité d’exécution.

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