Analyse complète de la rentabilité du grid dans le Spot Grid-бот : de la théorie à la pratique

Avant de créer une stratégie de grid-bot, le trader doit maîtriser la méthode de calcul du profit de la grille (@grid прибыль@). Comprendre la composition du profit de la grille est essentiel pour élaborer une stratégie de trading automatisée efficace. Ce guide, à travers des exemples concrets et des dérivations de formules, vous aidera à approfondir votre compréhension du @grid прибыль@, du @Grid APR@, du P&L total et de leurs relations mutuelles.

Comprendre en profondeur le @grid прибыль@ : définition et concepts clés

Le @grid прибыль@ désigne le profit directement obtenu par les opérations d’achat et de vente automatiques du grid-bot. Lorsque le prix du marché fluctue dans une plage prédéfinie, le robot exécute automatiquement des opérations d’achat et de vente aux points de grille configurés. Chaque différence de prix lors de ces opérations constitue une partie du @grid прибыль@.

Par exemple, l’investisseur Алексей a configuré les paramètres suivants pour sa grille :

• Pair de trading : BTC/USDT
• Prix du marché : 54 000 USDT
• Prix maximum : 65 000 USDT
• Prix minimum : 45 000 USDT
• Nombre de grilles : 5
• Intervalle entre grilles : 4 000 USDT
• Montant total investi : 23 610 USDT

Après le lancement du grid-bot, le système exécutera automatiquement des transactions à chaque point de grille :

Formule de calcul du @grid прибыль@ et processus réel d’exécution

Le @grid прибыль@ se calcule selon la formule suivante :

Formule du @grid прибыль@ = Quantité vendue × Prix de vente × (1 - Taux de commission) - Quantité achetée × Prix d’achat

Il est important de noter qu’après chaque opération de vente, le système déduit les frais de transaction (par défaut 0,1%), ce qui influence directement le montant final du @grid прибыль@.

En reprenant l’exemple d’Алексей : lorsque le prix du BTC passe de 53 000 USDT à 57 000 USDT, le robot exécute la première vente :

@grid прибыль@ = 4 000 × 0.08795882 × (1 - Frais) - 53 000 × 0.08795882 = 341,81 USDT

Les frais de transaction = (0,08795882 + 0,08787086) × 0,1% × 57 000 = 10,02 USDT

Cet exemple montre clairement que le @grid прибыль@ provient directement de la différence de prix entre achat et vente, mais le bénéfice final sera réduit par les frais de transaction.

Remarque : Le système ajuste automatiquement le nombre maximal de grilles en fonction de la plage de prix configurée, afin que, dans des conditions de marché normales, le @grid прибыль@ dépasse les frais à payer, permettant ainsi d’obtenir un profit net.

Grid APR : indication standardisée du rendement annuel

Pour comparer la performance du grid-bot sur différentes périodes, il faut calculer le @Grid APR@ (taux de rendement annuel). Le Grid APR standardise le @grid прибыль@ à un rendement annuel, facilitant l’évaluation de la stratégie par l’investisseur.

Formule du Grid APR = [(@grid прибыль@ / Montant investi) / Nombre de jours de fonctionnement × 365] × 100%

En utilisant à nouveau l’exemple d’Алексей, si le grid-bot fonctionne 24 heures :

Grid APR = [(341,81 / 23 610) / 1 × 365] × 100% = 528,42%

Ce chiffre semble très élevé, mais il faut comprendre qu’il s’agit d’une projection annuelle basée sur une période de 24 heures. En réalité, la performance variera en fonction de la fréquence des fluctuations du marché.

P&L total : performance globale combinant @grid прибыль@ et variation du prix de l’actif sous-jacent

Beaucoup de traders confondent facilement @grid прибыль@ et le P&L total. Le P&L total inclut non seulement le @grid прибыль@, mais aussi la plus-value ou la moins-value résultant de la variation du prix du token de base (par exemple BTC).

Formule du P&L total = (Capital en token de base + Capital en token de contrepartie) - Investissement initial

En reprenant l’exemple d’Алексей : lorsque le prix du BTC atteint 57 000 USDT, si l’on consulte le détail du solde du compte :

• Quantité de BTC : 0,17574172
• Solde USDT : 14 452,26

Le P&L total à ce moment est : (57 000 × 0,17574172 + 14 452,26) - 23 610 = 859,54 USDT

Ce profit total comprend deux parties : le @grid прибыль@ généré par le grid-bot (341,81 USDT) et le gain supplémentaire dû à la hausse du prix du BTC.

Différence clé : lorsque le prix du BTC baisse, le P&L total peut devenir négatif, même si le @grid прибыль@ reste positif. Cela signifie que le profit de la grille peut être compensé par la baisse du prix de l’actif sous-jacent.

APR global : évaluation complète du rendement annuel

L’@APR global@ reflète la performance totale, incluant le @grid прибыль@ et la variation du prix de l’actif sous-jacent.

Formule de l’APR global = [(P&L total / Investissement initial) / Nombre de jours × 365] × 100%

En supposant une période de 24 heures :

APR global = [(859,54 / 23 610) / 1 × 365] × 100% = 13,29%

Notez que cet APR global est nettement inférieur au Grid APR, car la variation du prix du BTC influence fortement le résultat total.

Points clés d’application pratique et avertissements

Importance des frais : Bien que le @grid прибыль@ paraisse attractif, les frais de transaction réduisent directement le profit final. Le système ajuste intelligemment les paramètres de la grille pour que les frais ne dépassent pas le @grid прибыль@ prévu.

Risque de pertes : En cas de forte baisse du prix de l’actif, même si le grid-bot continue de générer du @grid прибыль@, le P&L total peut devenir négatif. Cela illustre le risque inhérent au marché.

Mécanisme de règlement automatique : Pendant le fonctionnement du grid-bot, le @grid прибыль@ s’accumule automatiquement sur votre compte robot. À la fin de la stratégie, tous les fonds sont transférés automatiquement vers votre compte financier.

En comprenant la relation entre @grid прибыль@ et le P&L total, le trader peut mieux paramétrer, évaluer les risques et optimiser ses gains, utilisant ainsi plus efficacement les outils de trading automatisé.