2026-01-02 23:20:38

Il y a un certain temps que je n'ai pas produit de nouveau contenu, je travaille depuis longtemps dans le domaine du trading quantitatif. La dernière constatation est la suivante : il est pratiquement impossible de prévoir précisément les tendances du marché, il faut simplement suivre le rythme du marché.

Récemment, j'ai intégré la théorie de Chan dans mon système quantitatif. Le principe semble bon, mais en pratique, cela pose problème. Utiliser le centre pour déterminer la direction des transactions est une bonne idée, mais le problème est que — plus le temps passe, plus les données accumulées sont importantes, et les nouvelles bougies (K-lines) modifient continuellement la structure du centre déjà formé. Cela crée une sorte de décalage dynamique, surtout lorsque le marché évolue rapidement, ce qui réduit considérablement la stabilité du modèle.

Je suis bloqué à ce stade. Y a-t-il des experts dans la crypto qui ont déjà développé un système quantitatif similaire, ou qui ont optimisé la théorie de Chan pour gérer un centre dynamique ? Je suis particulièrement intéressé par la façon de traiter ce problème de mise à jour temporelle. Actuellement, je me concentre principalement sur BTC, BNB, SOL, qui sont des actifs très liquides.

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Ser_This_Is_A_Casino

· Il y a 19h

Le décalage du centre de gravité est vraiment un casse-tête, je l'ai aussi essayé, puis j'ai simplement changé pour une fenêtre glissante à période fixe --- Suivre le rythme du marché, cette phrase a touché une corde sensible, prévoir le marché est vraiment une fausse demande --- L'association de la théorie de Chan avec la quantification semble prometteuse mais la mise en pratique est trop difficile, la mise à jour des données en une seconde fait tout s'effondrer --- La liquidité est bonne du côté de BTC mais la volatilité est aussi féroce, le décalage du centre de gravité dans un marché en consolidation est tout simplement un cauchemar --- Je pense que le problème ne vient pas de la théorie de Chan elle-même, mais qu'il faut ajouter une atténuation de mémoire au modèle, pour ne pas laisser des données trop anciennes influencer le jugement actuel --- Pour la mise à jour temporelle, pourquoi ne pas essayer un centre de gravité hiérarchique, juger la tendance sur une longue période et trader sur une courte période --- Ce piège est assez profond, je suis maintenant passé à une approche basée sur les événements plutôt que sur le centre de gravité

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zkProofInThePudding

· Il y a 19h

缠论套进去就是噩梦，中枢一直在动这谁顶得住啊 --- 时间长了数据堆积越多问题越多，这逻辑本身就有毛病 --- Prédire le marché ? Frère, tu es encore trop jeune, suivre la tendance est la clé --- Avez-vous essayé la fenêtre de gel sur BTC ? Ça pourrait peut-être atténuer le décalage ? --- Coincé, cela signifie qu'il faut changer de stratégie, ne te bats pas contre le centre --- C'est pour ça que j'ai abandonné la théorie de Chan, c'est trop compliqué et ça cause plus de pertes

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DaisyUnicorn

· Il y a 20h

Haha, le centre dans le trading réel n'est qu'une fleur espiègle, plus on essaie de le saisir, plus il glisse, je comprends. Le système de quantification basé sur la théorie de Chan consiste essentiellement à utiliser un modèle statique pour suivre un marché dynamique, ce qui conduit inévitablement à des échecs. La fenêtre temporelle est trop rigide, ou peut-être essayer la décroissance temporelle ? Laisser le poids des anciennes données diminuer progressivement, et lorsque de nouvelles bougies apparaissent, rééquilibrer. Cela semble compliqué, mais cela peut vraiment atténuer la dérive. Les fluctuations du marché comme BTC sont plus lentes, donc ça va. Pour SOL, ce genre de monstre de l'amplitude, avec des sauts rapides en graphique minute, le centre n'a même pas eu le temps de se former avant d'être brisé. Je recommande de commencer par un graphique 4H pour tester ?

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GmGnSleeper

· Il y a 20h

La méthode Chanlun dans la quantification est effectivement sujette à des retournements, j'ai aussi déjà piégé dans le trou du décalage dynamique du centre de gravité. Prédire le marché, en fin de compte, c'est se berner soi-même, suivre la tendance est la bonne voie. Limiter la fenêtre temporelle ? Ne pas utiliser toutes les données historiques, ne conserver que les N dernières bougies pour le jugement du centre de gravité, essayez.

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Tokenomics911

· Il y a 20h

Je dis simplement que s'engager dans la théorie de Chan avec la quantification est un piège, j'ai aussi rencontré le problème du décalage dynamique du centre. --- Honnêtement, même si BTC fonctionne, cela ne garantit pas le succès avec d'autres cryptos, la liquidité varie énormément. --- Essayez avec une fenêtre fixe ? Ne laissez pas les données s'accumuler indéfiniment. --- C'est pourquoi tout ce qui est purement technique doit être complété par une gestion des risques, même le modèle le plus sophistiqué ne peut résister aux cygnes noirs. --- La théorie de Chan est déjà une sorte de planificateur après coup, la quantifier est encore plus absurde haha. --- Le filtre de Kalman pour le centre dynamique, quelqu'un en a discuté il y a plusieurs années sur Telegram. --- Si ça bloque, c'est que vous avez raison, continuer à fixer ce problème ne peut qu'être la bonne solution. --- Ça ressemble à une optimisation de paramètres, essayez avec une période adaptative ? --- Le marché est tellement compétitif en ce moment, il vaut mieux gérer le risque et la gestion de position que de se fier uniquement à la prédiction. --- BTC c'est encore gérable, mais pour des cryptos comme SOL avec une telle volatilité, c'est vraiment une torture pour la théorie de Chan.

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ChainDetective

· Il y a 20h

Bloqué sur le décalage du centre dans la théorie Chan, pour être honnête, c'est assez frustrant, on dirait que tu as touché à l'essence du problème Ce n'est pas ça le plus difficile en quantitatif, la théorie est élégante mais la réalité donne une gifle, une recette familière As-tu essayé de faire des backtests avec une fenêtre fixe ou non ? Peut-être faut-il sacrifier une partie de la sensibilité pour gagner en stabilité

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