Guide de base sur la moyenne SMA : l'outil d'analyse technique indispensable pour les débutants

Les moyennes mobiles sont la pierre angulaire de l’analyse technique. Parmi les nombreux types, la moyenne mobile simple (SMA) est devenue le choix privilégié des traders débutants en raison de sa facilité de compréhension et d’application. Cet article expliquera en profondeur le principe, la logique de calcul et les méthodes d’application pratique de la SMA.

Concept clé de la SMA

La moyenne mobile simple (Simple Moving Average, SMA) est un indicateur technique qui aide les traders à déterminer la direction du mouvement des prix d’un actif. Elle lisse la volatilité des prix, permettant une observation plus claire de la tendance.

Le principe de calcul de la SMA est simple : il suffit d’additionner les prix de clôture d’une période donnée, puis de diviser par le nombre de jours de cette période. Cela permet d’éliminer le bruit à court terme et de mettre en évidence la véritable tendance du prix.

Pour illustrer : supposons que les données de prix d’un actif sur 15 jours soient :

Première semaine (5 jours) : 30, 35, 38, 29, 31
Deuxième semaine (5 jours) : 28, 33, 35, 34, 32
Troisième semaine (5 jours) : 33, 29, 31, 36, 34

Pour calculer la SMA sur 10 jours, on additionne les prix de clôture des 10 premiers jours, puis on divise par 10 pour obtenir le premier point. Le point suivant est calculé en retirant le prix du premier jour et en ajoutant celui du 11ème jour, et ainsi de suite :

Premier point = (30+35+38+29+31+28+33+35+34+32) / 10 = 32.6
Deuxième point = (35+38+29+31+28+33+35+34+32+33) / 10 = 32.9
Troisième point = (38+29+31+28+33+35+34+32+33+29) / 10 = 32.2

Une fois plusieurs points reliés, cela forme la courbe de la SMA.

Comment la SMA reflète la tendance du marché

La pente de la SMA, qu’elle soit ascendante ou descendante, correspond directement à la direction de la tendance du prix de l’actif. Lorsqu’elle est inclinée vers le haut, cela indique une tendance haussière ; lorsqu’elle est inclinée vers le bas, cela indique une tendance baissière.

En pratique, différentes périodes de SMA ont des usages variés :

• La SMA 200 jours représente généralement la tendance à long terme
• La SMA 50 jours est utilisée pour juger la tendance à moyen terme
• La SMA 20 ou 10 jours reflète la tendance à court terme

Il faut noter que, la SMA est un indicateur retardé basé sur les prix passés. Elle ne peut pas prévoir l’avenir, mais seulement montrer ce qui s’est déjà produit. Lorsqu’un signal est confirmé, la tendance peut déjà être en cours depuis un certain temps. En marché oscillant, le prix traverse fréquemment la SMA, générant de nombreux faux signaux qui peuvent induire en erreur la prise de décision.

Deux stratégies de trading basées sur la SMA

Stratégie 1 : Trading par croisement du prix et de la SMA

Les traders observent l’intersection entre la bougie (K-line) et la SMA pour déterminer le moment d’entrer ou de sortir. Lorsqu’une bougie croise la SMA à la hausse, cela indique généralement une hausse du prix, considéré comme un signal d’achat ; lorsqu’elle croise à la baisse, cela indique une baisse, considéré comme un signal de vente.

Cette méthode est simple et intuitive, facile à prendre en main pour les débutants. Cependant, en marché de consolidation, elle peut produire beaucoup de faux signaux.

Stratégie 2 : Stratégie de croisement de deux SMA

Cette stratégie consiste à tracer deux SMA de périodes différentes pour identifier des opportunités de trading. Par exemple, en utilisant une SMA 20 et une SMA 50 :

• Lorsqu’une SMA courte (20) croise à la hausse la SMA longue (50), on parle de “Golden Cross” (Croisement doré), un signal d’achat, souvent annonciateur d’un début de tendance haussière.
• Lorsqu’elle croise à la baisse, on parle de “Death Cross” (Croisement mortel), un signal de vente, indiquant une possible tendance baissière.

Le croisement de deux SMA offre une meilleure valeur de référence que l’utilisation d’une seule, tout en réduisant la fréquence des faux signaux.

Étapes pour configurer une SMA

Sur la plupart des plateformes de trading, la configuration d’une SMA suit un processus similaire :

1. Dans la barre d’outils, sélectionner l’option d’indicateurs techniques
2. Choisir l’indicateur de moyenne mobile dans la liste
3. Régler les paramètres en entrant la période souhaitée (ex : 20, 50, 200)
4. Choisir la couleur de la ligne pour différencier les différentes périodes
5. Ajouter plusieurs SMA de différentes périodes pour une analyse combinée si nécessaire

Il est conseillé d’attribuer des couleurs différentes pour une distinction visuelle claire, facilitant la gestion ou la suppression rapide des indicateurs dans le coin supérieur gauche du graphique.

Résumé et recommandations

La SMA est un outil essentiel en analyse de trading, mais un seul indicateur a ses limites. Pour augmenter ses chances de succès, il est recommandé de combiner la SMA avec d’autres indicateurs comme le RSI, le MACD, etc., afin de créer un mécanisme de confirmation multiple pour filtrer les faux signaux et prendre des décisions plus rationnelles.