测试delta交易策略，拿$kaito做实验对象。这次对标了几个主流DEX平台——同步跑了两组交易对。

第一组：在Paradex做多，同时在Lighter做空。

第二组：在Variational做多，同时在Hyperliquid做空。

核心目的是对比这些平台在实际进出场时的点差和滑点表现。不同的DEX流动性深度不一样，交易成本直接影响收益率。通过真实交易数据来看，哪个平台组合能给出更优的成交条件。这种对比测试对找到最佳执行路径挺重要的，尤其是在delta中性策略的场景下，每一个基点都会累积。