Введение

Квадрат Ганна девятки - это инструмент технического анализа, разработанный американским финансовым теоретиком торговли Уильямом Делбертом Ганном, в основном используемый для прогнозирования ключевых уровней цен и времени разворотов на финансовых рынках.

Профиль автора

Уильям Делберт Ганн (1878-1955) был известным трейдером в начале 20 века, знаменитым своими уникальными методами технического анализа. Он отличался в предсказании ценовых движений и времени на фондовых и сырьевых рынках, достигая выдающегося торгового успеха, который и по сей день остается непревзойденным. Торговые методы Ганна сочетали в себе элементы математики, астрономии и геометрии. Он верил в естественный порядок во Вселенной, который аналогично влиял на ценовые движения на рынке. Он часто цитировал Книгу Екклезиаста (например, «Что было, то будет; и что делалось, то будет делаться»), чтобы поддержать свое понимание циклических изменений на рынке.

Среди заметных успехов Ганна: он превратил $130 в $12,000 за 30 дней в 1908 году; увеличил $973 до $30,000 за 60 дней в 1923 году; и в 1933 году достиг 4000% прибыли с 422 успешными сделками из 479 общего числа сделок. Торговый метод Ганна основывался на математических принципах, проведение линий поддержки и сопротивления, вдоль которых он считал, что рынки будут двигаться. Он также делал прогнозы на основе временных циклов, разделяя год на несколько периодов и считая, что ключевые реакции рынка часто происходили в конкретных временных точках.

Более того, Ганн включил астрономические и астрологические события в свой анализ, считая, что движения планет влияют на поведение рынка аналогично тому, как луна влияет на приливы. Его теория объединила технический анализ, духовные убеждения и сложные временные циклы для точного прогнозирования рыночных движений. Хотя его теории до сих пор не были полностью воспроизведены, они остаются предметом изучения для современных трейдеров.

Принципы работы

Квадрат Ганна из девяти - это спиральная матрица, которая начинается с числа 1 в ее центре и увеличивается по часовой стрелке, образуя несколько слоев квадратных структур. Каждый слой чисел расширяется от центра вовне.

Расширение квадрата Ганна следует определенным математическим прогрессиям. Каждая единица расширяется в соответствии с определенным шаблоном: первый круг: 8 единиц, второй круг: 16 единиц, третий круг: 24 единиц и так далее бесконечно.

В квадрате Ганна ключевые уровни поддержки и сопротивления часто появляются на пересечениях диагональных и перекрестных линий. Ганн считал, что числа на центральной, вертикальной оси, горизонтальной оси и диагональных линиях обычно представляют собой важные точки разворота цены на рынке. Поэтому инвесторам следует уделять особое внимание, когда цены на рынке приближаются к этим ключевым позициям.

Квадратные пересечения

Пересечения квадрата Ганна включают «перекрестные линии» и «диагональные линии», каждая из которых влияет на рынок по-разному:

Пересекающиеся линии: в основном это углы 90, 180, 270 и 360 градусов. Эти углы считаются более значимыми и оказывают большее влияние на рынок.

Диагональные линии: они включают углы 45 и 135 градусов. Хотя они по-прежнему важны, эти углы оказывают относительно меньшее влияние и несут меньший вес.

Ключевые уровни поддержки и сопротивления: С помощью Квадрата Ганна инвесторы могут определить потенциальные уровни поддержки и сопротивления на рынке. Эти уровни обычно появляются в областях, связанных с углами в 45 градусов, которые считаются критическими точками, где цены на рынке могут развернуться.

Настройка стартовой точки

Точкой начала Квадрата Ганна обычно является исторический максимум или минимум рынка - ключевой уровень цен. Эта цена размещается в центре квадрата, служа как опорная точка для всего квадрата. Из этой базы уровни поддержки и сопротивления постепенно расширяются в соответствии с правилами Квадрата Ганна.

Выбор шага размера

В Квадрате Ганна выбор размера шага - это решение, которое непосредственно влияет на точность графика и эффективность анализа рынка. Размер шага (или единичный шаг) определяет размер каждой сетки или ценового интервала и то, как точность графика корректируется в соответствии с волатильностью рынка.

Выбор размера шага на основе волатильности рынка:

Рынки с высокой волатильностью: для рынков с высокой волатильностью следует использовать более крупные шаги. Это помогает сглаживать колебания цен и уменьшать избыточный краткосрочный шум. Например, на фондовых индексах, фьючерсах или криптовалютных рынках, где волатильность обычно высокая, использование более крупных шагов (например, 1, 10, 100) может помочь выявить более значительные точки разворота.

Рынки с низкой волатильностью: для рынков с более низкой волатильностью можно выбрать меньшие шаги, такие как 0,001, 0,01, 0,1, чтобы уловить более тонкие изменения цен. Это особенно полезно, когда рынок находится в фазе консолидации, поскольку меньшие шаги помогают определить краткосрочную поддержку и сопротивление.

Сопоставление размера шага с временными интервалами свечей:

Краткосрочные графики (1-минутный, 5-минутный, 15-минутный): Для краткосрочных графиков, где частые колебания цен требуются более маленькие шаги. Это создает более плотную сетку в квадрате Ганна, лучше отражая быстрые реакции рынка. Например, выбор шагов размером 0,001, 0,01 и 0,1 позволяет более чувствительные реакции цен.

Среднесрочные графики (1-часовой, 4-часовой): Для среднесрочных графиков можно использовать немного более крупные шаги, такие как 1, 10 и 100. Это помогает отфильтровать незначительные колебания цен и сосредоточить внимание на основных тенденциях и точках разворота, подходит для среднесрочных трейдеров.

Долгосрочные графики (ежедневные, недельные): Для построения долгосрочных графиков следует использовать большие шаги, чтобы отразить тенденции рынка за более длительный период времени. В данном случае можно использовать шаги вроде 500 и 1000 для более ясной идентификации макротенденций и циклических разворотов.

Циклы времени

График показывает движения цены биткойна с февраля 2024 года по октябрь 2024 года, отмечая длительность каждого восходящего и нисходящего тренда. Согласно аннотациям, циклы времени составляют 23 дня, 19 дней, 49 дней, 34 дня, 28 дней, 23 дня, 19 дней, 11 дней и 23 дня.

Эти продолжительности цикла идеально соответствуют временным циклическим шаблонам, описанным Квадратом Девяти Ганна, где 11, 19, 23, 28 и 34 попадают на пересечения квадрата, а 49 - на его диагональную линию.

Теория Ганна предполагает, что движения рыночных цен зависят от времени и следуют предсказуемым закономерностям. Квадрат Ганна помогает предсказать длительность тренда и потенциальные точки разворота.

Ключевой уровень цены

Диаграмма показывает движение цены биткойна, с 56 550 в качестве отправной точки волны, после чего цена испытала несколько ключевых уровней поддержки и сопротивления. Используя 56 550 в качестве центра квадрата Ганна из девяти и выбрав 300 в качестве шага, мы можем построить следующий квадрат.

Анализируя свечной график биткоина, мы можем наблюдать следующие ключевые рыночные поведения:

Основные точки диагональной линии:

60,150 соответствует диагонали квадрата, становясь уровнем поддержки после отката цены, на котором рынок отскочил при касании этого уровня.

65 500, также расположенный на диагональной линии, стал краткосрочным максимумом после восходящего тренда, где цена столкнулась с сопротивлением и отступила.

Горизонтальные ключевые точки линии:

72,150, как горизонтальный ключевой уровень в квадрате, в конечном итоге стал основным уровнем сопротивления для этой волны. Достигнув этой точки, рынок столкнулся с сильным сопротивлением и впоследствии вошел в фазу коррекции.

Это демонстрирует эффективность Квадрата Девяти Ганна в прогнозировании тренда. Его диагональные и горизонтальные уровни линий эффективно обеспечивают потенциальную рыночную поддержку и уровни сопротивления, а также раскрывают возможные зоны разворота тренда. Интегрируя теорию Ганна, трейдеры могут близко отслеживать движения рынка на этих ключевых ценовых уровнях, чтобы разработать более точные торговые стратегии.

Контроверзии

Квадрат Ганна девятки давно является предметом споров в финансовой торговле, основной спор сосредоточен вокруг конфликта между его "научной обоснованностью" и "практической ценностью". Сторонники и критики имеют резко противоположные точки зрения. Защитники аргументируют, что ценность Квадрата Ганна заключается в его историческом подтверждении и практических применениях. Сам Ганн, как легендарный трейдер начала XX века, продемонстрировал замечательную точность в предсказании рыночных точек разворота, что привело некоторых трейдеров к тому, чтобы рассматривать его теоретическую основу (включая Квадрат) как "рыночный код". Особенно в высоколиквидных инструментах, таких как фондовые индексы и товары, позиции, указанные Квадратом, могут создавать психологический консенсус из-за скопления ордеров. Защитники считают, что человеческая психология и групповое поведение формируют узнаваемые образцы, которые Квадрат захватывает через математическое отображение.

Критики ставят под сомнение логическую основу квадрата Ганна и придерживаются гипотезы эффективного рынка, утверждая, что цены уже отражают всю информацию, и любая фиксированная формула, пытающаяся предсказать будущее, в конечном итоге потерпит неудачу. Они рассматривают его как вынужденное сочетание «численного мистицизма» и финансовых рынков. С научной точки зрения, механизм прогнозирования Квадрата опирается на субъективные параметры, потенциально приводя к противоположным выводам для одной и той же цены с использованием разных настроек. Академические круги в целом утверждают, что теории Ганна (включая теорию Квадрата) не прошли строгой статистической проверки. Критики также отмечают, что его эффективность может быть связана с «предвзятостью выжившего»: люди склонны запоминать успешные прогнозы, игнорируя многочисленные неудачные сигналы. Кроме того, теории Ганна включают в себя астрологию и мистицизм (например, подчеркивая «временные циклы, связанные с движением планет»), что противоречит рациональной структуре современных финансов.

Интересно, что спорный характер Квадрата Ганна стал источником его долговечности. В определенных сценариях он может быть замечательно точным. Однако этот эффект нестабилен, и консенсус может быстро рухнуть, когда изменяются рыночные условия (например, во время чёрных лебедей). Таким образом, Квадрат Ганна остается в серой зоне: поклонники видят в нем кристаллизацию мудрости Ганна, в то время как скептики отбрасывают его как "остаток финансовой алхимии". Эта контроверзия, возможно, никогда не будет разрешена, так же как и сама природа технического анализа — это одновременно наука, искусство и отражение взаимодействия человеческой природы на рынках.

Заключение

Квадрат Ганна остается уникальным инструментом анализа рынка, который продолжает вызывать широкие обсуждения в торговом сообществе. Основанный на математических принципах, геометрии и теории циклов времени, он пытается раскрыть врожденные закономерности в ценах на рынке. Однако его прогностические возможности стали предметом постоянных дебатов. Они демонстрируют замечательную точность в определенных рыночных условиях, в то время как универсальная проверка оказывается затруднительной.

Как сказал Марк Твен: "История не повторяется, но она часто рифмуется." Для трейдеров Квадрат Девяти может не быть непогрешимым "рыночным кодом", но он предоставляет структурированный взгляд на хаотичные рынки, помогая людям находить логику и шаблоны в сложных рыночных средах.