Giao dịch thuật toán là giao dịch tự động: nó hoạt động như thế nào và tại sao các nhà giao dịch lại sử dụng nó

Thị trường tài chính liên tục tăng tốc, và các nhà giao dịch cố gắng không bị bỏ lại phía sau những thay đổi. Chính vì vậy, giao dịch thuật toán ngày nay là một trong những công cụ phổ biến nhất trong số các chuyên gia. Đây không chỉ là một thuật ngữ thời thượng — giao dịch theo thuật toán đã thay đổi căn bản cách tiếp cận mua bán tài sản.

Giao dịch thuật toán là gì trong thực tế

Khi chúng ta nói về giao dịch thuật toán, chúng ta đề cập đến hệ thống giao dịch tự động, trong đó chương trình máy tính thay thế con người đưa ra quyết định về việc đặt lệnh mua và bán. Thuật toán hoạt động dựa trên các quy tắc đã được thiết lập sẵn — nó phân tích giá, thời gian, khối lượng giao dịch và các chỉ số khác trong thời gian thực.

Một ví dụ đơn giản về hoạt động của thuật toán này có thể như sau:

• Mua 10 BTC khi trung bình động 10 ngày của biểu đồ giá vượt qua trung bình động 30 ngày;
• Bán 10 BTC nếu trung bình động 10 ngày giảm xuống dưới trung bình động 30 ngày.

Tuy nhiên, trong thực tế, giao dịch thuật toán đòi hỏi các công thức phức tạp hơn nhiều — đó là sự kết hợp của hàng chục tham số, điều kiện và quy tắc để tạo ra chiến lược sinh lời.

Tại sao giao dịch là quá trình chính xác và hiệu quả: lợi ích chính của tự động hóa

Các nhà giao dịch sử dụng giao dịch thuật toán vì một số lý do quan trọng. Thứ nhất, nó cho phép giao dịch nhanh hơn và thường xuyên hơn trên toàn bộ danh mục, điều mà việc nhập lệnh thủ công không thể thực hiện được. Các lệnh được thực hiện ngay lập tức, đảm bảo giá tốt nhất và giảm thiểu rủi ro trượt giá.

Điều quan trọng nữa là hệ thống tự động loại bỏ yếu tố con người khỏi quá trình giao dịch. Các nhà giao dịch không còn mắc lỗi do mệt mỏi hoặc phản ứng cảm xúc trước những biến động của thị trường. Thay vào đó, thuật toán tuân thủ chính xác chiến lược mà không dao động.

Ở cấp độ vĩ mô, hệ thống này tạo ra các thị trường có tính thanh khoản cao hơn nhờ tần suất đặt lệnh lớn. Ngoài ra, các thị trường trở nên dự đoán được hơn vì các thuật toán được lập trình để phản ứng theo các điều kiện cụ thể — điều này làm cho hoạt động giao dịch trở nên có trật tự và có cấu trúc hơn.

Giao dịch thuật toán và thị trường tiền mã hóa hoạt động 24/7

Trên thị trường tiền mã hóa, giao dịch thuật toán thể hiện hiệu quả cao nhất. Ngoài việc thị trường này không có ngày nghỉ, nó còn tạo ra những thách thức đặc biệt: các nhà giao dịch có thể bỏ lỡ các cơ hội sinh lời hoặc gặp phải tổn thất khi họ đang ngủ yên. Chính vì vậy, ngay cả các nhà giao dịch bảo thủ, thường ưu tiên giao dịch thủ công, cũng xem giao dịch thuật toán như một phương án bảo hiểm tránh bỏ lỡ cơ hội khi không có mặt trước màn hình.

Ứng dụng của giao dịch thuật toán trong các chiến lược giao dịch khác nhau

Giao dịch thuật toán phù hợp với nhiều phương pháp giao dịch khác nhau. Các nhà arbitrage, cố gắng kiếm lợi từ chênh lệch giá nhỏ giữa các thị trường, sử dụng thuật toán để thực hiện lệnh chính xác và kịp thời. Các nhà giao dịch ngắn hạn và scalper, muốn kiếm lợi từ các biến động nhỏ của thị trường, dựa vào giao dịch thuật toán để đảm bảo tần suất giao dịch đủ lớn nhằm sinh lời và tránh thua lỗ.

Các nhà tạo lập thị trường cũng sử dụng giao dịch thuật toán để đảm bảo mức độ thanh khoản cần thiết trên thị trường. Ngoài ra, nhiều nhà giao dịch còn dùng thuật toán để thử nghiệm và xác nhận chiến lược nhất định — giúp họ kiểm tra xem chiến lược đó có thể tạo ra thu nhập ổn định trước khi triển khai quy mô lớn.

Rủi ro và thách thức của giao dịch thuật toán: những điều cần chú ý

Bên cạnh nhiều lợi ích, giao dịch thuật toán đi kèm với các rủi ro đáng kể. Các sự cố kỹ thuật, mất kết nối mạng hoặc lập trình sai có thể dẫn đến tổn thất lớn. Vì các thuật toán do con người phát triển, chúng có thể chứa lỗi của lập trình viên, do đó việc kiểm thử và xác minh dựa trên dữ liệu lịch sử là vô cùng quan trọng.

Hơn nữa, thuật toán luôn chỉ thực hiện những gì nó được lập trình để làm. Nó không thể dự đoán các tình huống bất ngờ như “thiên nga đen” — các khủng hoảng không lường trước được, đòi hỏi sự can thiệp của con người và các biện pháp thích ứng. Chính vì vậy, việc giám sát liên tục và sẵn sàng để con người tiếp quản khi cần thiết là rất quan trọng.

Giao dịch thuật toán là một công cụ mạnh mẽ, nhưng đòi hỏi sự hiểu biết sâu sắc, theo dõi liên tục và quản lý rủi ro có trách nhiệm.