Cruce Dorado: chiến lược trung bình di động xác định sự thay đổi xu hướng trong các tài sản dài hạn

Trong giao dịch có vô số phương pháp tiếp cận và mỗi phương pháp phù hợp với các nhu cầu khác nhau tùy thuộc vào khung thời gian đã chọn và mục tiêu lợi nhuận. Một số nhà giao dịch tìm kiếm lợi nhuận nhanh chóng bằng cách scalping với EMA ngắn (7 và 14) trên biểu đồ phút, trong khi những người khác thích các vị thế swing hoặc đầu tư dài hạn đòi hỏi các chỉ báo dài hạn như EMA của 50, 100 hoặc 200 chu kỳ trên khung thời gian 1 giờ hoặc hàng ngày.

Trong tất cả các công cụ phân tích kỹ thuật có sẵn, Giao cắt Vàng nổi bật như một chỉ báo đặc biệt hiệu quả để xác định sự thay đổi xu hướng trên các tài sản có biến động bền vững. Việc áp dụng lâu dài mang lại kết quả vững chắc đặc biệt trên cổ phiếu, chỉ số chứng khoán và hàng hóa, mặc dù cũng có thể thích nghi với các thị trường khác như ngoại hối.

▶ Cơ chế của Giao cắt Vàng giải thích

Giao cắt Vàng hoạt động dựa trên một khái niệm đơn giản nhưng mạnh mẽ: sự giao nhau của hai đường trung bình động đơn giản (MMS) của các chu kỳ khác nhau. Khi một đường trung bình động ngắn hạn vượt lên trên đường trung bình dài hạn, sẽ xuất hiện tín hiệu xác nhận cho thấy sự chuyển đổi từ thị trường giảm sang tăng.

Cơ chế diễn ra như sau: trong một thị trường giảm, các đợt bán tháo dần cạn kiệt và cả hai đường trung bình bắt đầu tiến lại gần nhau. Vào đúng thời điểm giao cắt vàng, giá thể hiện một đà tăng mới và mạnh mẽ hơn. Sau đó, các đợt điều chỉnh thường tìm thấy hỗ trợ tại đường trung bình ngắn hạn, cho phép xu hướng tiếp tục cho đến khi xuất hiện tín hiệu ngược gọi là “giao cắt tử thần”.

Hiệu quả của Giao cắt Vàng cao hơn khi áp dụng trên cổ phiếu và chỉ số. Nếu chỉ báo tạo ra quá nhiều tín hiệu giao nhau, độ tin cậy sẽ giảm và gây ra nhiều cảnh báo sai. Vì lý do này, tốt hơn là làm việc với ít các giao cắt thực sự để đảm bảo xác suất thành công cao hơn, thay vì theo đuổi mọi biến động phụ.

▶ Đường trung bình động đơn giản: nền tảng của phân tích

Trước khi bắt đầu giao dịch, điều quan trọng là phải hiểu rõ đường trung bình động là gì. Đó là các giá trị được tính liên tục, thể hiện trung bình giá trong một khoảng thời gian cụ thể. Có nhiều loại: đơn giản, theo cấp số nhân và có trọng số. Trong đó, phổ biến nhất là SMA (Simple Moving Average) và EMA (Exponential Moving Average).

Đường trung bình động đơn giản (MMS) tính trung bình cộng các giá đóng cửa trong một số kỳ nhất định. Ví dụ, một MMS 5 ngày lấy các giá đóng cửa của 5 phiên gần nhất, cộng lại và chia cho 5 để ra điểm trên biểu đồ.

Trong nền tảng giao dịch, khi cấu hình chỉ báo MA với độ dài 1, đường sẽ đi chính xác qua điểm đóng của mỗi nến, vì phản ánh trung bình của một ngày duy nhất. Khi tăng giá trị này lên 5, sẽ tính trung bình của 5 ngày gần nhất, làm mượt độ biến động và tiết lộ hướng đi thực sự của chuyển động.

Chỉ báo này giúp dễ dàng xác định xu hướng của tài sản và dự đoán các thay đổi tiềm năng trên thị trường rõ ràng hơn so với phân tích giá mà không có sự làm mượt.

▶ Các giá trị đề xuất: MMS 50 và 200 kỳ

Cấu hình tiêu chuẩn cho Giao cắt Vàng sử dụng hai đường trung bình động cụ thể: 50 kỳ và 200 kỳ. Sự lựa chọn này không phải ngẫu nhiên, mà là kết quả của nhiều năm phân tích thực nghiệm của các chuyên gia phân tích kỹ thuật.

Điều quan trọng là phải thực hiện phân tích trên khung thời gian hàng ngày. Nếu bạn dùng biểu đồ 1 giờ, MMS 200 sẽ tính trung bình trong 200 giờ, hoàn toàn làm sai lệch tín hiệu mong muốn.

Tại sao lại chọn các giá trị này?

MMS 200 kỳ cực kỳ mạnh mẽ về dài hạn, vì nó phân tích khoảng 1 năm hoạt động của tài sản. Nó thể hiện các biến động mạnh và kéo dài. MMS 50 kỳ đánh giá quá khứ khoảng 2 tháng. Việc giá trong 50 ngày vượt qua các trung bình của 200 ngày là một chỉ báo rất vững chắc về sự thay đổi xu hướng tăng.

Nếu dùng các kỳ ngắn hơn như 15 và 50, sẽ tạo ra quá nhiều giao cắt vàng, phần lớn không có giá trị thực. Mục tiêu là có các tín hiệu đáng tin cậy dù ít hơn, chứ không phải là một cơn mưa các cơ hội sai lệch.

▶ Giao cắt Vàng: đầu tư dài hạn theo bản chất

Chiến lược này được thiết kế rõ ràng cho các giao dịch dài hạn với khung thời gian hàng tháng hoặc thậm chí hàng năm. Mặc dù một số nhà giao dịch ngắn hạn có thể tìm thấy các điểm hội tụ khi dùng MMS 50 làm hỗ trợ, nhưng đó không phải mục đích chính của mô hình.

Sử dụng đường trung bình động trên các khung thời gian 15 phút hoặc nhỏ hơn không đáng tin cậy hoặc không khuyến nghị, vì nó làm sai lệch hoàn toàn các chu kỳ thực của tài sản.

▶ Ứng dụng thực tế: ví dụ với chỉ số S&P 500

Để hiểu cách Giao cắt Vàng hoạt động, hãy phân tích chỉ số S&P 500. Giao cắt vàng đáng kể nhất của nó xảy ra vào tháng 7 năm 2020, khi chỉ số ở mức 3,151.1 USD. Lúc đó, các nhà giao dịch nên mở các vị thế mua.

Trong những tháng tiếp theo, tài sản liên tục tăng. MMS 50 đóng vai trò hỗ trợ ít chính xác hơn, trong khi MMS 200 cho thấy hiệu quả cao trong việc giữ vững các đợt điều chỉnh.

Vào tháng 1 năm 2022, các nến phá vỡ hoàn toàn hỗ trợ của MMS 200, khi chỉ số ở mức 4,430 USD. Đây là thời điểm lý tưởng để đóng vị thế. Chỉ với một lần mua, có thể thu về lợi nhuận là 1,278.9 USD trong 18 tháng.

Sau đó, vào tháng 3 năm 2022, xuất hiện “giao cắt tử thần” khi S&P 500 ở mức 4,258.6 USD, báo hiệu bắt đầu thị trường giảm. Hiện tại, các nhà giao dịch đang chờ đợi giao cắt vàng tiếp theo để mở lại các vị thế mua.

Bài học từ biểu đồ: Trong xu hướng tăng, đã có khoảng 14 lần cố gắng phá vỡ MMS 50. Trong 4 lần, các biến động này gây ra thiệt hại đáng kể. Điều này chứng minh tại sao việc bổ sung các công cụ kỹ thuật khác như Fibonacci, các mức hỗ trợ/kháng cự và phân tích hội tụ là rất quan trọng, tránh chỉ dựa vào chỉ báo này để giao dịch.

▶ Giao cắt tử thần: đối lập của Giao cắt Vàng

“Death Cross” hay giao cắt tử thần chính xác là điều trái ngược: khi MMS 50 cắt xuống dưới qua MMS 200. Khác với tên gọi, nó không nhất thiết xấu; nó mở ra cơ hội để giao dịch theo chiều ngắn hạn và tận dụng các xu hướng giảm kéo dài.

Tuy nhiên, giao cắt tử thần hiệu quả hơn trên các thị trường ngoại hối Forex và tiền điện tử so với cổ phiếu và chỉ số, vì thị trường chứng khoán có xu hướng tăng dài hạn. Một giao cắt tử thần trên S&P 500 thường chỉ để đóng các vị thế mua trước đó, chứ không phải để bắt đầu bán.

Có những giao cắt tử thần giả tạo nhanh chóng đảo chiều thành xu hướng tăng, trong khi các cặp như GBPUSD có thể hiệu quả và báo hiệu các thay đổi thực sự. Việc xác nhận qua các hội tụ bổ sung là rất cần thiết.

▶ Các hạn chế thực tế và nâng cao hiệu quả

Không chỉ báo hay chiến lược giao dịch nào là chính xác 100%. Giao cắt Vàng, dù hoạt động tốt, vẫn có thể tạo ra các tín hiệu sai nếu không bổ sung hợp lý.

Để nâng cao đáng kể hiệu quả:

• Tìm hội tụ: kết hợp giao cắt vàng với các chỉ báo kỹ thuật khác, các mức hỗ trợ/kháng cự và Fibonacci
• Gia hạn chu kỳ: sử dụng MMS dài hơn nữa (như 300 kỳ) nếu tài sản cho phép; thời gian phân tích dài hơn = dữ liệu đáng tin cậy hơn
• Chọn lựa tài sản phù hợp: tập trung vào các tài sản có xu hướng rất ổn định, ít tạo ra các giao cắt
• Phân tích cơ bản: bổ sung phân tích kỹ thuật bằng tin tức, báo cáo lợi nhuận và các thay đổi vĩ mô
• Xem xét chi phí: đối với các vị thế dài hạn, lãi suất qua đêm và phí vay vốn tích tụ chi phí đáng kể

▶ Kết luận

Giao cắt Vàng là một công cụ đơn giản nhưng mạnh mẽ khi được thực hiện đúng cách với các chu kỳ 50 và 200 ngày theo khuyến nghị của các chuyên gia. Sức mạnh thực sự của nó nằm ở khả năng xác định các thay đổi xu hướng bền vững trên các tài sản có biến động kéo dài.

Thị trường giảm cung cấp các cơ hội tốt nhất để bắt các giao cắt vàng thực sự và xây dựng các vị thế dài hạn có tiềm năng lợi nhuận cao. Chìa khóa là kiên nhẫn chờ đợi, xác nhận qua nhiều hội tụ và tránh bị cám dỗ giao dịch theo từng tín hiệu mà chỉ báo tạo ra. Nếu bạn dự định sử dụng phương pháp này, hãy nghiên cứu kỹ cấu trúc phí của nhà môi giới, vì các giao dịch của bạn sẽ duy trì trong thời gian dài.