Đã một thời gian không tạo ra nội dung mới, luôn trong quá trình hoàn thiện hệ thống giao dịch định lượng. Gần đây phát hiện ra rằng: xu hướng thị trường hầu như không thể dự đoán chính xác, chỉ dựa vào việc theo dõi nhịp điệu thị trường.

Trước đó đã đưa lý thuyết Trần vào hệ thống định lượng, nguyên lý trông khá ổn, nhưng khi chạy thực tế lại gặp vấn đề. Sử dụng trung tâm để xác định hướng giao dịch, ý tưởng này không sai, nhưng vấn đề nằm ở chỗ—thời gian càng dài, dữ liệu tính toán tích tụ càng nhiều, đồng thời các cây nến mới tạo ra liên tục thay đổi cấu trúc trung tâm đã hình thành trước đó. Điều này dẫn đến một tình trạng dịch chuyển động, đặc biệt khi thị trường biến động nhanh, độ ổn định của mô hình sẽ giảm sút rõ rệt.

Hiện tại tôi đang mắc kẹt ở đây, có ai trong cộng đồng tiền mã hóa đã từng xây dựng hệ thống định lượng tương tự, hoặc đã từng tối ưu hóa trung tâm động dựa trên lý thuyết Trần chưa? Đặc biệt muốn nghe cách xử lý vấn đề cập nhật chuỗi thời gian này như thế nào. Hiện tại chủ yếu tập trung vào các mã như BTC, BNB, SOL, những loại có tính thanh khoản cao.