Nâng cao tỷ lệ thắng trong giao dịch, trước tiên hãy học các chỉ số kỹ thuật này

Biết thì không khó, làm thì không dễ. Đối với đầu tư thị trường thứ cấp, mọi người đều biết không nên tham lam, cũng không nên theo đuổi đà tăng hoặc bán tháo, nhưng bao nhiêu người có thể kiểm soát đôi tay của mình để thực hiện nhất quán giữa tri thức và hành động? Trong Đạo Đức Kinh, Lão Tử đề cập đến Đạo, Pháp, Thuật. Đạo đề cập đến quy tắc, quy luật tự nhiên, tư tưởng cốt lõi; Pháp đề cập đến phương pháp, lý thuyết pháp luật, thể chế; còn Thuật đề cập đến hành vi, phương pháp vận hành. Sự kết hợp của Đạo, Pháp, Thuật được xem là nguyên tắc và chuẩn mực quan trọng hướng dẫn cuộc sống và phát triển xã hội.

Đối với thị trường thứ cấp, chúng ta cũng có thể phân chia đầu tư thành Đạo, Pháp, Thuật, và cả ba đều không thể thiếu.

Đạo: đại diện cho tư duy và niềm tin đầu tư, tức là hướng đi, mục tiêu và giá trị của đầu tư. Bao gồm phân tích xu hướng dài hạn của thị trường, tình hình vĩ mô và các yếu tố cơ bản.

Pháp: đại diện cho quy luật và quy tắc đầu tư, bao gồm chiến lược đầu tư, quản lý rủi ro, phân bổ tài sản.

Thuật: đại diện cho phân tích kỹ thuật, phân tích định lượng, tâm lý giao dịch.

Hôm nay báo cáo này sẽ tập trung vào 「Thuật」 trong giao dịch, nhằm chia sẻ cách áp dụng các chỉ số kỹ thuật và phân tích kỹ thuật trong thực chiến. Đối với phần lớn mọi người, không cần học quá nhiều chỉ số kỹ thuật kỳ lạ, vì các chỉ số này thường trễ, không thể trực tiếp sinh lợi. Báo cáo này sẽ chia sẻ các phương pháp sử dụng chỉ số kỹ thuật phổ biến, giúp nhiều người hiểu rõ ý nghĩa của phân tích kỹ thuật hơn.

Lời tuyên bố: Các loại tiền tệ và chỉ số đề cập trong báo cáo này đều không cấu thành lời khuyên đầu tư, chỉ để học tập và sử dụng. Các đề xuất đầu tư và cách dùng chỉ số được đề cập không phù hợp với tất cả các loại tiền tệ và sản phẩm. Rủi ro của blockchain rất lớn, bạn có thể mất toàn bộ vốn gốc, hãy tự nghiên cứu kỹ lưỡng.

Nội dung chính của bài viết gồm:

1. Giải thích và vận dụng chỉ số MA và MACD

2. Giải thích và vận dụng chỉ số Boll và RSI

3. Biến thể của mô hình cờ hiệu

4. Tóm tắt

5. Giải thích và vận dụng chỉ số MA và MACD

Chỉ số MA, còn gọi là Trung bình động (Moving Average / MA), tính trung bình giá trong một khoảng thời gian nhất định. Ví dụ MA5 là trung bình giá của 5 kỳ, bao gồm cả kỳ hiện tại, của các cây nến, bất kể là phút, giờ, ngày. Chỉ số MA nhỏ hơn thể hiện độ nhạy cao hơn với biến động ngắn hạn, tập trung vào biến động ngắn hạn; ngược lại, MA lớn hơn thể hiện độ trễ cao hơn, tập trung vào xu hướng dài hạn.

Số MA được thiết lập theo sở thích của người dùng. Ở đây tôi chia sẻ hai phương pháp giao dịch MA phổ biến của tôi, lần lượt là Kênh Vegas và Kênh Siết.

Kênh Vegas

Kênh Vegas, đơn giản là sử dụng MA144 và MA169, dựa trên ba đường trung bình để xác định xu hướng trung dài hạn. Phương pháp này không phù hợp với chu kỳ dưới 15 phút, chỉ dùng cho chu kỳ từ 1 giờ trở lên.

Tại sao lại dùng hai đường MA này?

Quan sát kỹ, ta thấy MA144 và MA169 lần lượt là bình phương của 12 và 13, mang ý nghĩa của lý thuyết hình vuông của Gann và dãy Fibonacci. Cụ thể, 144 xuất phát từ lý thuyết hình vuông của Gann, còn 169 là bình phương của số Fibonacci 13. Kết hợp hai đường này giúp ứng dụng tốt trong thực chiến.

Ví dụ:

Lấy xu hướng 4 giờ của OP làm ví dụ, khi MA144 cắt lên trên MA169, tạo ra tín hiệu vàng (Golden Cross), thể hiện xu hướng trung dài hạn tăng, có thể vào lệnh. Khi giá đạt đỉnh, MA144 cắt xuống dưới MA169, tạo ra tín hiệu chết (Death Cross), thể hiện xu hướng trung dài hạn giảm, nên thoát lệnh hoặc chờ đợi.

Có người hỏi: “Nói như vậy quá tuyệt đối, vậy trong giai đoạn đi ngang, MA vàng và chết đan xen, anh giải thích thế nào? Chỉ là đánh bạc thôi!”

Lời khuyên của tôi là, do MA144 và MA169 không thể dự đoán chính xác xu hướng ngắn hạn, vì độ trễ cao, nên có thể bổ sung thêm MA7 và MA14 để hỗ trợ dự đoán ngắn hạn. Chúng ta có thể phóng to xu hướng của OP qua các khung lớn, dùng MA trung dài hạn để xác định xu hướng chính, rồi dùng MA ngắn hạn để xác nhận lần nữa, giúp tăng độ chính xác.

Kênh Vegas dùng để dự đoán xu hướng trung dài hạn. Do độ trễ của kênh Vegas, vẫn cần phối hợp với MA ngắn hạn để xác nhận. Xu hướng mạnh mẽ phải có MA144 và MA169 cùng tăng. Nếu giá đi ngang quanh MA144 và MA169, xu hướng ngắn hạn yếu, không thích hợp vào lệnh. MA144 và MA169 còn đóng vai trò hỗ trợ và kháng cự tốt, phù hợp cho các giao dịch siêu ngắn hạn, bật tăng quá mức.

Kênh Siết

Kênh Siết, xuất phát từ định lý nhét trong giải tích (Squeeze Theorem). Đơn giản là, nếu một hàm bị hai hàm khác “kẹp” gần một điểm, và giới hạn của hai hàm này bằng nhau, thì giới hạn của hàm đó cũng sẽ tiến tới giá trị đó.

Trong giao dịch thị trường thứ cấp, ta cũng có thể áp dụng mô hình này. Ta có thể đơn giản hóa thành hai đường MA là MA111 và MA350. Do MA350 có chu kỳ dài hơn, nên khuyến nghị dùng cho giao dịch ngắn hạn.

Tại sao chọn hai đường MA này?

Chia MA350 cho MA111, ta ra kết quả gần như π (3.15), hoặc lấy 350 chia cho 3.14, ra số gần nhất là 111.

Ví dụ:

Lấy xu hướng 1 giờ của TRB, khi đường xanh (MA350) nằm trên, đường vàng (MA111) nằm dưới, tạo hình tam giác hoặc gần như tam giác, thể hiện “kẹp” thành công. Sau đó, xu hướng sẽ tăng, nhưng cần chú ý, hình dạng “kẹp” đúng là MA111 phải cắt qua MA350. Nếu chỉ có một bên cắt thì không hợp lệ.

Phù hợp với khung 1 giờ và 4 giờ, độ chính xác trung bình. Khi hình dạng “kẹp” xuất hiện, có thể chú ý hơn. Ngoài ra, có thể dùng các chỉ số khác để hỗ trợ.

MACD (Moving Average Convergence Divergence)

MACD là chỉ số kỹ thuật phổ biến nhất trong giao dịch, dựa trên so sánh các đường trung bình động của các chu kỳ khác nhau để phân tích động lượng giá, từ đó đưa ra tín hiệu mua/bán. MACD gồm ba thành phần chính: Đường MACD, Đường tín hiệu, và Histogram. Cần chú ý đến ba dạng biến đổi chính:

1. Giao cắt MACD và tín hiệu:

• Mua vào: Khi MACD (màu xanh) cắt lên trên đường tín hiệu (màu vàng), thể hiện động lượng tích cực, có thể mua vào.

• Bán ra: Khi MACD cắt xuống dưới đường tín hiệu, thể hiện động lượng tiêu cực, có thể bán ra.

2. Vị trí của MACD so với Zero Line:

• Trên Zero: MACD nằm trên Zero, xu hướng ngắn hạn cao hơn dài hạn, thị trường tăng.

• Dưới Zero: MACD nằm dưới Zero, xu hướng giảm.

3. Thay đổi của Histogram:

• Tăng từ âm sang dương: MACD vượt qua tín hiệu, tăng động lượng, tín hiệu mua.

• Giảm từ dương sang âm: MACD đi xuống dưới tín hiệu, giảm động lượng, tín hiệu bán.

Ví dụ:

Lấy ETH 4 giờ, khi MACD cắt qua tín hiệu, xu hướng tăng; khi cắt xuống, xu hướng giảm. MACD phù hợp với mọi khung thời gian, từ ngắn hạn đến dài hạn.

Nâng cao cách dùng MACD và MA:

Ngoài cách dùng cơ bản, cần cảnh giác với các “mánh” của nhà lớn, khi họ cố tình tạo ra các tín hiệu giả để dụ dỗ nhà đầu tư vào lệnh. Ví dụ, trong biểu đồ 15 phút của BB, khi giá phá đỉnh mới rồi nhanh chóng giảm, MACD vào tín hiệu chết, nhưng giá vẫn hồi phục gần đỉnh cũ, MACD lại vừa mới vàng. Đây là “tâm lý còn lại nhưng lực không đủ”, giá đã phản hồi, MACD mới vào tín hiệu mua. Tình huống này, hơn 80% kết quả sẽ giống như vậy, dễ bị “đánh lừa”.

Lấy ví dụ ETH 1 giờ, MACD vàng, cột xanh lớn lên, giá tăng theo. Đó là tín hiệu tốt để vào lệnh. Sau đó, giá đi ngang, MACD chuyển sang tín hiệu chết. Khi MACD lại vàng, nhưng đà tăng không mạnh, histogram không tăng liên tục, trạng thái này rất nguy hiểm. Dù MACD vàng, nhưng lực yếu, kéo dài càng nguy hiểm. Khi giá mới phá đỉnh mà MACD chưa đạt đỉnh, gọi là “đảo chiều đỉnh” (Top Divergence), là tín hiệu bán mạnh. Ngược lại, khi giá phá đáy mà MACD chưa xuống đáy, gọi là “đảo chiều đáy” (Bottom Divergence), là tín hiệu mua.

2. Giải thích và vận dụng chỉ số Boll và RSI

BOLL (Dải Bollinger)

BOLL do nhà phân tích thị trường Mỹ John Bollinger thiết kế dựa trên nguyên lý độ lệch chuẩn trong thống kê, rất đơn giản và hữu ích. Gồm ba đường: trên, giữa, dưới (Upper, Middle, Lower). Các đường này thể hiện mức kháng cự và hỗ trợ. Khi giá chạm đường trên, có thể điều chỉnh giảm; chạm đường dưới, có thể bật tăng. Giá vượt qua đường trên thể hiện quá mua, có khả năng điều chỉnh; phá xuống dưới đường dưới thể hiện quá bán, thị trường yếu. Khi giá từ đường trên xuống đường giữa, trung bình hỗ trợ; nếu phá xuống dưới trung bình, trở thành kháng cự; từ dưới lên trên, cũng gặp kháng cự.

Dưới đây là 10 nguyên tắc vàng của Bollinger, rất quan trọng:

1. Giá vượt trên đường trên đề phòng điều chỉnh.

2. Giá rơi xuống dưới đường dưới đề phòng hồi phục.

3. Xu hướng mạnh thường nằm trên trung bình.

4. Xu hướng yếu thường nằm dưới trung bình.

5. Các đường trên dưới co lại, tiềm ẩn biến động lớn.

6. Khoảng cách lớn hơn, xu hướng mạnh hơn.

7. Đường trung bình chỉ hướng xu hướng.

8. Kênh đột nhiên co lại dự báo đảo chiều.

9. Kênh đột nhiên mở rộng, thị trường đi ngang.

10. Thời gian co hẹp càng lâu, biến động càng mạnh.

Ví dụ:

Lấy BTC 1 giờ, Bollinger gồm ba đường, khi giá vượt trên đường trên, thể hiện quá mua, có khả năng điều chỉnh giảm; khi giá rơi xuống dưới đường dưới, thể hiện quá bán, có khả năng bật tăng.

Lấy TRB 1 giờ, khi Bollinger co lại, thể hiện khả năng có biến động cực đoan, nhưng không thể dự đoán chính xác hướng, cần kết hợp các chỉ số khác. Thời gian co hẹp càng lâu, Bollinger càng ngắn, dự báo biến động dữ dội hơn. Trong xu hướng tăng mạnh, Bollinger đi theo trung bình tăng dần; trong xu hướng cực mạnh, Bollinger vượt trên đường trên liên tục. Ngược lại, trong xu hướng yếu, Bollinger đi xuống dưới trung bình, trung bình chuyển từ hỗ trợ thành kháng cự. Trong thị trường cực yếu, Bollinger liên tục vượt dưới đường dưới.

RSI (Chỉ số sức mạnh tương đối)

RSI dựa trên nguyên lý tính toán biên độ tăng giảm của giá để dự đoán xu hướng mạnh yếu của thị trường, từ đó dự đoán xu hướng tiếp diễn hoặc đảo chiều. RSI dao động trong khoảng 0–100. Thường, RSI trên 70 thể hiện quá mua, có khả năng điều chỉnh; dưới 30 thể hiện quá bán, có thể tăng trở lại.

Ví dụ:

Lấy BTC 1 giờ, khi RSI xuống dưới 30, thể hiện thị trường yếu, cần điều chỉnh hoặc tích lũy. Tuy nhiên, điều này không phải là tín hiệu mua chính xác. Khi RSI vượt qua 70, thể hiện quá mua, có thể điều chỉnh giảm, nhưng cũng không phải là tín hiệu bán chính xác, chỉ là tín hiệu phụ. Lưu ý: trong các đợt cực đoan, RSI có thể đạt 99 hoặc 1, không nên dựa hoàn toàn vào RSI.

Lấy ví dụ EDU 4 giờ, RSI vượt qua 70 rồi liên tục tăng, cuối cùng đạt 99. Không thể dùng cách mua đáy 30, bán đỉnh 70 để giao dịch. Cần xem xét đặc điểm của đồng coin, như vốn hóa nhỏ, meme, hoặc coin kiểm soát cao. So với coin blue-chip, các coin nhỏ có thể cần nâng mức RSI lên 90 và 10.

3. Biến thể của mô hình cờ hiệu

Mô hình cờ hiệu (Flag) hay tam giác, không dựa vào chỉ số mà dựa vào hình dạng nến để nhận biết. Có thể phân loại thành 16 dạng biến thể chính. Nếu thấy các dạng này, có thể mua vào, tỷ lệ thành công cao, xu hướng tăng sau đó. Tuy nhiên, cũng có thể thất bại. Nên mua tại điểm thấp của cờ hiệu, khi giá phá vùng hình tam giác, vùng phá trở thành hỗ trợ. Khi giá vượt qua, có thể vào lệnh, khi giảm, có thể vào quanh hỗ trợ.

Ví dụ:

Lấy xu hướng 15 phút của APT, mô hình này giống như dạng thứ 3 hoặc thứ 10 trong hình. Lưu ý, đây chỉ là ví dụ thành công, nhiều nhà lớn cố tình tạo hình để lừa đảo, cần phân biệt rõ hoặc cắt lỗ kịp thời.

Lấy ví dụ xu hướng 1 giờ của TRB, thấy mô hình cờ tam giác ba tuần, đã giúp tăng gấp 3 lần trong một tuần. Khi thị trường xuất hiện các dạng này, có thể tự vẽ để kiểm chứng.

4. Tóm tắt

Trong giao dịch, Đạo, Pháp, Thuật không thể thiếu. Báo cáo này chỉ tập trung vào 「Thuật」, chỉ học và nắm vững cách dùng chỉ số kỹ thuật là chưa đủ. Thị trường có nhiều cạm bẫy, và sau khoảng 3 tháng, xu hướng và cách đẩy giá lên xuống sẽ có nhiều cập nhật mới. Cần liên tục quan sát, tổng hợp, để ý các biến đổi nhỏ của thị trường.

Con người còn sống, chỉ số là chết. Chỉ số kỹ thuật giúp chúng ta trong việc đánh giá, kiểm soát rủi ro, chứ không thể dùng để sinh lợi trực tiếp. Tất cả các chỉ số đều có độ trễ, không thể chính xác 100%. Chỉ khi hiểu rõ và kiểm soát rủi ro, mới có thể hỗ trợ đầu tư, còn không thì chỉ là đánh bạc.

Ngoài ra, không phải tất cả các chỉ số đều đơn giản như trong bài viết này. Mỗi chỉ số có nhiều biến thể và phương pháp khác nhau. Nếu nghiên cứu kỹ, mỗi chỉ số có thể dành nhiều năm để làm rõ. Bài viết này không đề cập hết tất cả các biến thể và phương pháp. Mỗi người có phong cách riêng, cách dùng chỉ số cũng khác nhau, cần điều chỉnh phù hợp với phong cách giao dịch của mình.