Một hệ thống giao dịch thực sự có thể sử dụng, về bản chất là "chu trình hoàn chỉnh từ chọn coin đến thoát lệnh". Nhiều người giao dịch thua lỗ, nói thẳng ra là thiếu bất kỳ một trong 6 module này, hoặc trong module toàn là đánh giá chủ quan. Hôm nay sẽ phân tích cụ thể cách xây dựng.

**Phần thứ nhất: Phán đoán xu hướng**

Trước tiên cần xác định thị trường hiện đang ở trạng thái nào. Rất nhiều người mắc sai lầm ở chỗ này — khi có xu hướng thì không dám vào, không có xu hướng thì liên tục bắt đáy. Tiêu chuẩn phán đoán cần phải định lượng, đừng dựa vào cảm giác. Ví dụ dùng đường trung bình 20 ngày kết hợp với các đỉnh đáy: nếu đường trung bình 20 ngày đi lên, và mỗi lần đáy thấp hơn lần trước, đỉnh cao hơn lần trước, thì xác định là xu hướng tăng. Chỉ trong xu hướng tăng mới vào lệnh mua, xu hướng giảm thì tránh xa.

**Phần thứ hai: Tín hiệu vào lệnh**

"Bao giờ mới mua" cần có điều kiện rõ ràng, không thể dựa vào cảm xúc nhất thời. Có thể kết hợp hình dạng nến, chỉ số kỹ thuật hoặc hành vi giá. Ví dụ trong xu hướng tăng, giá giảm về gần đường xu hướng xuất hiện nến hammer, đồng thời khối lượng giao dịch giảm cho thấy hỗ trợ hiệu quả, lúc này có thể vào lệnh. Hoặc MACD cắt lên trên đường 0, giá không phá vỡ đường trung bình 5 ngày, cũng là một tín hiệu. Chìa khóa là tín hiệu phải "duy nhất và rõ ràng", không thể thay đổi chóng mặt.

**Phần thứ ba: Thiết lập cắt lỗ**

Trước khi giao dịch cần nghĩ rõ "lỗ tối đa bao nhiêu thì thoát". Đây mới là kiểm soát rủi ro thực sự. Giao dịch không có cắt lỗ giống như lái xe không có vô lăng — sớm muộn gì cũng gặp chuyện. Cắt lỗ có thể dùng tỷ lệ phần trăm cố định (ví dụ lỗ 5% thì thoát), hoặc dựa vào các mức kỹ thuật quan trọng (khi phá vỡ một đường trung bình nào đó thì cắt lỗ).