MACD dành cho nhà giao dịch: Công cụ bạn nên sử dụng để trở nên thành thạo

MACD là gì thật sự

MACD (Moving Average Convergence Divergence) là công cụ phân tích được thiết kế để bắt bắt động lượng (Momentum) và xu hướng (Trend) của giá. Được phát minh bởi Gerald Appel vào năm 1970 với ý tưởng đơn giản: lấy EMA ngắn hạn (12 ngày) trừ đi EMA dài hạn (26 ngày) để đo sức mạnh của xu hướng.

Cấu trúc của MACD gồm 3 phần:

1. Đường MACD chính = EMA(12) - EMA(26)

• Nếu MACD > 0 = xu hướng tăng
• Nếu MACD < 0 = xu hướng giảm
• Càng xa 0 bao nhiêu = xu hướng càng mạnh mẽ bấy nhiêu

2. Đường Signal = EMA(9) của giá trị MACD

• Dùng để xác nhận sự thay đổi xu hướng
• Bullish khi MACD > Đường Signal
• Bearish khi MACD < Đường Signal

3. Histogram = MACD - Đường Signal

• Hiển thị khoảng cách giữa hai đường
• Giúp nhận biết sự thay đổi ngay lập tức

Các tín hiệu giao dịch MACD thực tế

Phương pháp 1: Cắt đường Zero (cắt đường trung tâm)

Điểm mua:

• MACD cắt đường trung tâm từ dưới lên trên (từ - sang +)
• Có nghĩa là xu hướng chuyển từ giảm sang tăng

Điểm bán:

• MACD cắt đường trung tâm từ trên xuống dưới (từ + sang -)
• Có nghĩa là xu hướng chuyển từ tăng sang giảm

Phương pháp 2: Giao cắt MACD với Đường Signal (@

Tín hiệu nhanh hơn cắt Zero:

Mua:

• MACD cắt Signal từ dưới lên
• Dù MACD còn âm cũng được vì thể hiện xu hướng giảm yếu đi

Bán:

• MACD cắt Signal từ trên xuống
• Dù MACD còn dương cũng được vì thể hiện xu hướng tăng sắp kết thúc

) Phương pháp 3: Divergence ###tín hiệu mâu thuẫn(

Divergence giảm giá )tăng nhưng yếu(:

• Giá tạo đỉnh mới nhưng MACD không làm
• Cho thấy sức mạnh của xu hướng tăng đã hết → thời điểm bán

Divergence tăng giá )giảm nhưng yếu(:

• Giá tạo đáy mới nhưng MACD không làm
• Cho thấy sức mạnh của xu hướng giảm đã hết → thời điểm mua

Kết hợp MACD với các công cụ khác

MACD hoạt động tốt nhất khi kết hợp:

MACD + RSI:

• RSI cho biết trạng thái mua quá mức )Overbought/Oversold(
• MACD cho biết xu hướng tiếp diễn
• Chờ RSI vào vùng Oversold rồi MACD cắt đường trung tâm từ dưới lên = mua mạnh

MACD + Bollinger Band:

• Bollinger Band co lại = tín hiệu sắp có sự thay đổi
• MACD cắt đường trung tâm = xác nhận hướng đi
• Giúp vào lệnh chính xác hơn

MACD + Mẫu hình giá:

• Giá tạo Head & Shoulders hoặc Double Bottom
• MACD cắt đường trung tâm cùng breakout
• Càng mạnh càng tốt

Nhược điểm cần biết

MACD là Chỉ báo trễ )theo dõi giá(:

• Gửi tín hiệu chậm hơn giá thực tế
• Giao cắt MACD nhanh hơn cắt Zero nhưng vẫn chậm
• Đôi khi cắt đi cắt lại nhiều lần )Whipsaw(

Cách khắc phục:

• Không dùng MACD đơn lẻ
• Chờ 2-3 chỉ báo xác nhận
• Đặt Stop Loss để tránh bị nhiễu

Ví dụ tính MACD

Từ dữ liệu USDCHF ký tự:

Công thức tính:

• EMA)12( = )Giá đóng cửa × k( + EMA cũ × (1 - k)), với k = 2 / (12 + 1)
• EMA(26( = Tương tự, nhưng k = 2 / (26 + 1)
• Signal Line = EMA)9) của MACD
• Histogram = MACD – Signal Line

Khi Histogram = 0 là điểm quan trọng = tín hiệu đổi chiều xu hướng

EMA vs SMA trong MACD tại sao dùng EMA

Tại sao MACD dùng EMA chứ không phải SMA?

SMA = trung bình cộng đơn giản

• Cân bằng đều nhau
• Đường mượt nhưng phản ứng chậm
• Không nhạy với giá hiện tại

EMA = trung bình theo trọng số theo cấp số nhân

• Cân nặng lớn hơn cho giá mới
• Phản ứng nhanh hơn
• Phát hiện xu hướng tốt hơn

Vì vậy MACD chọn EMA để có tín hiệu nhanh, chính xác và bắt kịp xu hướng tốt hơn

Chiến lược MACD nâng cao

( Tín hiệu đảo chiều động lượng

Xem độ dốc của đường MACD:

• Nếu MACD còn dương nhưng độ dốc giảm = xu hướng tăng yếu → chuẩn bị bán
• Nếu MACD còn âm nhưng độ dốc tăng )ít đi( = xu hướng giảm yếu → chuẩn bị mua

) Phân tích đa khung thời gian

Giao dịch chính xác hơn khi:

• MACD ngày còn mạnh
• MACD 4 giờ cắt Signal Line từ dưới lên
• Vào lệnh Long trên 1 giờ khi cắt Zero từ dưới lên

( MACD + Hỗ trợ/Kháng cự

• Giá kiểm tra hỗ trợ
• MACD còn dương = Hỗ trợ mạnh → mua
• Nếu MACD cắt âm khi giá kiểm tra hỗ trợ = Phá vỡ thật sự → bán

Cách cài đặt MACD trên Mitrade

1. Nhấn “Add Indicators” > chọn MACD
2. MACD hiển thị dưới biểu đồ giá
3. Nhấn Settings để điều chỉnh:
   • FastLength = 12 )EMA ngắn(
   • SlowLength = 26 )EMA dài###
   • SignalLength = 9 (Đường Signal)

Thử các giá trị khác như:

• FastLength = 5, SlowLength = 35 ### chậm hơn nhưng tín hiệu mạnh hơn###
• FastLength = 8, SlowLength = 17 ( nhanh hơn nhưng dễ nhiễu)

Tóm lại: MACD dùng như thế nào

Dành cho người mới:

1. Chờ MACD cắt đường trung tâm
2. Thực hiện giao dịch khi Histogram đổi dấu
3. Đặt Stop Loss hợp lý

Dành cho người có kinh nghiệm:

1. Dùng Divergence để bắt đảo chiều
2. Kết hợp RSI để tránh nhiễu
3. Dùng đa khung thời gian để xác nhận xu hướng

MACD không phải là cách duy nhất để thắng, nhưng là công cụ mạnh mẽ và đáng tin cậy từ năm 1970. Quan trọng là luyện tập, thử nghiệm và điều chỉnh hệ thống phù hợp với phong cách giao dịch của bạn