《Kinh doanh chênh lệch giá bề mặt biến động: Cơ hội "lỗi định giá" tôi phát hiện trên thị trường sản phẩm phái sinh》

Khi mọi người đều đang chiến đấu trên thị trường giao ngay, tôi đã lặng lẽ chuyển sang thế giới sản phẩm phái sinh phức tạp hơn. Một cơ hội ngẫu nhiên, tôi đã phát hiện ra không gian Kinh doanh chênh lệch giá ẩn giấu trong bề mặt độ biến động của quyền chọn.

Chiến lược cốt lõi của tôi:

· Giám sát độ biến động ngụ ý của các mức giá thực hiện khác nhau có cùng ngày đáo hạn
· Khi IV của quyền chọn ngoài tiền cao hơn đáng kể so với quyền chọn ở mức giá thực, hãy xây dựng một tổ hợp đảo ngược rủi ro.
· Sử dụng giá trị cực đoan của chỉ số Skew làm tín hiệu vào lệnh

Trường hợp thành công nhất xảy ra vào tháng 10 năm ngoái, khi IV của quyền chọn bán BTC vượt mức 120%, trong khi quyền chọn mua chỉ có 65%. Tôi đã kiếm được 86% lợi nhuận bằng cách bán quyền chọn bán + mua quyền chọn mua trong quá trình hồi phục biến động.

Chiến lược này có điểm mấu chốt là:

1. Tính toán chính xác rủi ro tiếp xúc với chữ cái Hy Lạp
2. Giám sát vị trí Delta trung tính theo thời gian thực
3. Nắm bắt đặc điểm hồi quy trung bình của biến động giá#BTC #ETH #PI #GT #DOGE