⏺ Як передбачити підйоми та спади Біткоїна за допомогою кількісного аналізу?

Ключова логіка кількісного прогнозування Біткоїна (Bitcoin) полягає у перетворенні** ринкових закономірностей, даних з блокчейну, коливань настроїв** та іншої абстрактної інформації за допомогою математичного моделювання у стратегічні рішення, що можна обчислювати та тестувати.

У сфері кількісного аналізу прогнозування не полягає у пошуку “абсолютно точної” цифри, а у визначенні можливості отримати прибуток за допомогою обчислення** відсотка успіху (Win Rate)** та** співвідношення прибутку до збитку (Profit/Loss Ratio)**.

1. Основні джерела даних (видобуток факторів)

Перший крок кількісного аналізу — отримання даних з різних вимірів. На відміну від традиційного фондового ринку, у Біткоїна є унікальні “дані з блокчейну”.

Технічні дані (OHLCV): ціна відкриття, найвища ціна, найнижча ціна, ціна закриття, обсяг торгів. Це базові дані, що використовуються для обчислення RSI, MACD, смуг Боллінджера та інших технічних індикаторів.

Дані з блокчейну (On-chain Data): унікальні для криптовалют показники, що відображають реальні потоки капіталу.

Обсяг входжень/виходів з бірж: великі обсяги входжень на біржу зазвичай свідчать про тиск на продаж, виходи — про накопичення.

Розподіл власників: моніторинг руху “китів” — великих адрес.

Коефіцієнт MVRV: співвідношення ринкової капіталізації до реалізованої вартості, часто використовується для визначення, чи перебуває ціна у бульбашці або на дні.

Дані деривативів

Фінансова ставка (Funding Rate): відображає боротьбу між довгими та короткими позиціями, екстремальні ставки часто супроводжуються реверсними “промивками” цін.

Обсяг відкритих позицій (Open Interest): показник активності ринку та передвісник різких коливань.

Настрої: за допомогою обробки природної мови (NLP) аналізуються ключові слова у Twitter, Reddit та новинах для обчислення індексу паніки та жадібності.