Багатоконтрактна багатостратегічна торгівля, наразі стикаюся з проблемою розподілу позицій. Існує два рішення: 1. Використовувати стратегію рівної ціни, кількісно оцінювати ризик і розподіляти позиції. 2. Розподіл за коефіцієнтом Шарпа, базуючись на пропорції Шарпа кожної стратегії (щоквартальний період для коригування та ротації позицій).
Якщо є кращі або виправлені підходи, буду вдячний за поради!
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
Поглиблений рівень: з'явилися нові проблеми, як їх вирішити?
Багатоконтрактна багатостратегічна торгівля, наразі стикаюся з проблемою розподілу позицій. Існує два рішення: 1. Використовувати стратегію рівної ціни, кількісно оцінювати ризик і розподіляти позиції. 2. Розподіл за коефіцієнтом Шарпа, базуючись на пропорції Шарпа кожної стратегії (щоквартальний період для коригування та ротації позицій).
Якщо є кращі або виправлені підходи, буду вдячний за поради!