Як розраховується прибуток від grid у ф'ючерсному grid-боті: повний посібник з аналізу P&L

Якщо ви плануєте використовувати ф’ючерсний грід-бот для автоматичної торгівлі, обов’язково повинні розуміти, як формується прибуток від гріду та які показники визначають вашу кінцеву дохідність. Зрозумівши механіку розрахунку прибутку, ви зможете оцінити ефективність стратегії та приймати обґрунтовані рішення щодо параметрів торгівлі.

Ф’ючерсний грід-бот працює за принципом автоматичного розміщення ордерів на купівлю та продаж у заданому ціновому діапазоні. Кожного разу, коли ціна рухається між цими рівнями, бот отримує прибуток від різниці між цінами купівлі та продажу. Однак розрахунок повного результату торгівлі вимагає врахування кількох взаємопов’язаних показників.

У цьому посібнику ми детально розглянемо чотири ключові метрики:

• Як визначається прибуток від гріду (основний дохід від мережі)
• Річна відсоткова ставка мережі (APR)
• Загальний результат з урахуванням нереалізованих позицій (P&L)
• Повна річна дохідність портфеля (загальна APR)

Для наглядності використаємо практичний приклад трейдера Андрія, який застосовує ф’ючерсний грід-бот із такими параметрами:

• Торгова пара: BTCUSDT
• Поточна ринкова ціна: 20 248,5 USDT
• Верхня межа діапазону: 30 000 USDT
• Нижня межа діапазону: 10 000 USDT
• Кількість мереж: 5
• Режим мережі: арифметична прогресія
• Розмір плеча: 2x
• Відстань між мережами: 4 000 USDT (розраховано як (30 000 − 10 000) ÷ 5)

Основи розрахунку прибутку від гріду: формула та практичний приклад

Прибуток від гріду — це чистий дохід, який генерує ф’ючерсний грід-бот від автоматичних лонг і шорт позицій у рамках однієї торгової стратегії. Це основний показник ефективності мережі, що обчислюється шляхом підсумовування всіх прибуткових циклів мінус торгові витрати.

Формула для розрахунку виглядає так:

Прибуток від гріду = інтервал ціни × кількість активів на одну мережу × кількість виконаних мереж − торгові комісії

Де торгові комісії визначаються за формулою:

Торгові комісії = (кількість лонг-ордерів × ставка комісії × ціна входу) + (кількість шорт-ордерів × ставка комісії × ціна виходу)

Розглянемо, як це працює на практиці. Коли ф’ючерсний грід-бот Андрія починає працювати, система з урахуванням плеча 2x виставляє ордери так:

Довгі позиції розміщені за ціною: 18 000 (0,152 BTC) і 10 000 (0,152 BTC) USDT
Короткі позиції — за ціною: 22 000 (0,152 BTC), 26 000 (0,152 BTC) та 30 000 (0,152 BTC) USDT

Торговий цикл завершується так. Коли котирування BTC падає до 18 000 USDT, активується лонг-ордер (відкривається позиція). На 4 000 пунктів вище виставляється протилежний шорт-ордер. Коли ціна відновлюється до 22 000 USDT, шорт-позиція закривається і одночасно виставляється новий лонг-ордер нижче. Такий цикл вважається завершеним і приносить прибуток:

Прибуток від гріду = 4 000 × 0,152 × 1 − 3,344 = 604,656 USDT

У цьому розрахунку:

• 4 000 — інтервал між мережами (різниця між 22 000 і 18 000)
• 0,152 — розмір позиції в кожній мережі
• 1 — кількість завершених циклів за період
• 3,344 USDT — сумарна комісія обох сторін угоди: (0,152 × 18 000 × 0,055%) + (0,152 × 22 000 × 0,055%) = 3,344 USDT

Система автоматично коригує параметри стратегії так, щоб у нормальних ринкових умовах прибуток від гріду завжди перевищував торгові витрати. Це гарантує позитивний результат від мережі навіть з урахуванням усіх комісій. Важливо зазначити, що тут застосовується тариф комісії для звичайних користувачів; VIP-статус передбачає більш вигідні ставки.

Від мережі до річної доходності: як рахується APR у грід-стратегії

Після того, як ви зрозуміли, як формується прибуток від гріду за кожен цикл, виникає питання: яка ефективність стратегії в річному вираженні? Для цього вводиться показник APR мережі — річна відсоткова ставка.

APR мережі показує, який відсотковий дохід ви б отримали, якби мережа працювала з такою ж інтенсивністю протягом усього року. Це дозволяє порівнювати різні стратегії незалежно від кількості днів їх фактичної торгівлі.

Формула розрахунку така:

APR мережі = [(прибуток від гріду ÷ загальна інвестована сума) ÷ тривалість торгів у днях × 365 днів] × 100%

Застосуємо цю формулу до прикладу Андрія. Припустимо, його ф’ючерсний грід-бот торгував протягом доби (24 години):

APR мережі = [(604,656 ÷ 10 000) ÷ 1 × 365] × 100% = 22,06%

Інтерпретація результату: якщо бот буде заробляти 604,656 USDT прибутку щодня на інвестицію в 10 000 USDT, то річна дохідність становитиме 22,06% від вкладених коштів.

Важливо: якщо ф’ючерсний грід-бот працює менш ніж добу, система умовно вважає це за один день при розрахунку APR. Це створює логіку накопичення повних добових періодів для більш чесного порівняння стратегій.

Повна картина збитків і прибутків: що входить до загального P&L

Прибуток від гріду показує лише дохід від закритих торгових циклів, але при активному ф’ючерсному грід-боті завжди залишаються відкриті позиції з нереалізованим прибутком або збитком. Загальний P&L (прибуток і збитки) об’єднує весь результат торгівлі в одне число.

Формула для загального P&L:

Загальний P&L = закрита прибутковість + нереалізований P&L

Де закрита прибутковість включає:

Закрита прибутковість = P&L закритих позицій − торгові комісії ± фінансові комісії

Продовжимо приклад з Андрієм. Припустимо, він вирішив завершити ф’ючерсний грід-бот і отримав такі дані:

• Прибуток від мережі (закриті цикли): 1 214,66 USDT
• Торгові комісії (загалом за період): 1,3376 USDT
• Фінансові комісії (комісія за фінансування): 2,5 USDT (у його випадку це позитивна цифра, тобто він отримав фінансування)
• Нереалізований P&L (відкриті позиції): −20 USDT

Розрахунок загального P&L:

1 214,66 − 1,3376 + 2,5 − 20 = 1 195,8224 USDT

Таким чином, незважаючи на невеликий збиток по відкритих позиціях (−20 USDT) і комісіям, загальний результат залишився позитивним — 1 195,8224 USDT. Це показує істинну прибутковість ф’ючерсного грід-бота з урахуванням усіх факторів.

Фінансові комісії часто ігнорують, але вони можуть суттєво вплинути на кінцевий результат. У деяких випадках, коли ринок рухається сприятливо для вашої позиції, ви можете отримувати фінансування, що збільшує дохід. В інших — доводиться платити за фінансування, що знижує прибуток.

Вимірювання ефективності: розрахунок підсумкової APR за період торгівлі

Завершальний показник — Загальна APR. Якщо APR мережі показує ефективність лише від торгових циклів, то Загальна APR відображає повний результат ф’ючерсного грід-бота з урахуванням усіх прибутків, збитків, комісій і фінансових витрат.

Формула розрахунку:

Загальна APR = [(загальний P&L ÷ загальна інвестована сума) ÷ тривалість торгів у днях × 365 днів] × 100%

Використовуючи дані Андрія, який працював із ф’ючерсним грід-ботом 2 дні і 18 годин (що вважається за 2 повних дні у системі розрахунків):

Загальна APR = [(1 195,8224 ÷ 10 000) ÷ 2 × 365] × 100% = 21,82%

У цьому випадку результат трохи нижчий за APR мережі (22,06%), оскільки нереалізований збиток і додаткові комісії дещо знизили загальний результат. Однак дохідність все одно залишається привабливою.

Правила для коректного розрахунку: якщо ф’ючерсний грід-бот працює більше одного дня, але менше двох, система вважає цей період за один день. Це створює логіку накопичення повних добових періодів для більш чесного порівняння стратегій.

Після завершення роботи ф’ючерсного грід-бота всі активи автоматично переводяться на ваш основний рахунок фінансування. Вся інформація про прибуток від мережі, торгові комісії, нереалізований P&L і фінансові комісії доступна у розділі «Статус» на сторінці детальної інформації активного бота, а історію всіх операцій можна переглянути у вкладці Історія.

Розуміння цих чотирьох ключових метрик дозволить вам повністю контролювати результати ф’ючерсного грід-бота, оцінювати ефективність різних параметрів торгівлі та приймати обґрунтовані рішення щодо коригування стратегії. Прибуток від мережі та загальний P&L дають вам повну картину того, наскільки ефективна ваша автоматизована торгівля на ринку деривативів.