Повний аналіз прибутку від grid у Spot Grid-боті: від теорії до практики

Перед створенням стратегії grid-бота трейдеру потрібно освоїти методику розрахунку прибутку від grid. Розуміння механізму формування grid-прибутку є надзвичайно важливим для розробки ефективних автоматизованих торгових стратегій. У цьому посібнику за допомогою конкретних прикладів і формул буде допомогти вам глибше зрозуміти grid-прибуток, Grid APR, загальний P&L та їх взаємозв’язки.

Глибше розуміння grid-прибутку: визначення та ключові концепції

Grid-прибуток — це прибуток, отриманий безпосередньо від автоматичних операцій купівлі та продажу, виконуваних ботом у межах заданого цінового діапазону. Коли ринкова ціна коливається в межах встановленого діапазону, робот автоматично виконує операції купівлі та продажу на визначених рівнях сітки, і кожна різниця між цінами становить частину grid-прибутку.

Наприклад, трейдер Олексій налаштував такі параметри grid-торгівлі:

• Торговий пар: BTC/USDT
• Ринкова ціна: 54 000 USDT
• Максимальна ціна: 65 000 USDT
• Мінімальна ціна: 45 000 USDT
• Кількість рівнів сітки: 5
• Інтервал між рівнями: 4 000 USDT
• Загальний інвестиційний капітал: 23 610 USDT

Після запуску grid-бота система автоматично виконає операції на кожному рівні сітки:

Формула розрахунку grid-прибутку та практичний процес виконання

Розрахунок grid-прибутку базується на такій формулі:

Формула grid-прибутку = кількість проданих одиниць × ціна продажу × (1 - комісійна ставка) – кількість куплених одиниць × ціна купівлі

Зверніть увагу, що після кожної операції продажу система стягує комісію за спотову торгівлю (за замовчуванням 0,1%), що безпосередньо впливає на кінцевий розмір grid-прибутку.

Розрахунок на прикладі Олексія: коли ціна BTC зростає з 53 000 USDT до 57 000 USDT, робот виконає перший продаж:

Grid-прибуток = 4 000 × 0.08795882 × (1 - комісія) – 53 000 × 0.08795882 = 341.81 USDT

Де комісія за операцію = (0.08795882 + 0.08787086) × 0.1% × 57 000 = 10.02 USDT

Цей приклад ілюструє, що grid-прибуток безпосередньо залежить від цінових коливань і різниці між цінами купівлі та продажу, але кінцевий дохід зменшується через торгові комісії.

Зверніть увагу: система автоматично регулює максимальну кількість рівнів сітки відповідно до налаштуваного цінового діапазону, щоб забезпечити, що при нормальних ринкових умовах grid-прибуток перевищує сплачені комісії, і ви отримуєте чистий прибуток.

Grid APR: стандартизоване показання річної доходності

Щоб порівнювати результати роботи різних grid-ботів за різними періодами, потрібно обчислювати Grid APR (річну доходність). Grid APR стандартизує короткостроковий grid-прибуток у річний показник, що полегшує оцінку ефективності стратегії.

Формула розрахунку Grid APR = [(grid-прибуток / інвестиційний капітал) / кількість днів роботи] × 365 днів × 100%

Наприклад, для прикладу Олексія, якщо бот працює 24 години:

Grid APR = [(341.81 / 23 610) / 1 × 365] × 100% ≈ 528.42%

Це число здається дуже високим, але слід враховувати, що воно базується на одноденному періоді і є проекцією на рік. Реальні результати залежать від ринкових коливань і частоти торгів.

Загальний P&L: комплексна оцінка результатів з урахуванням коливань базового активу

Багато трейдерів плутають поняття grid-прибутку та загального P&L. Загальний P&L включає не лише grid-прибуток, але й прибутки або збитки, що виникають через зміну ціни базового активу (наприклад, BTC).

Формула загального P&L = (капітал у базовому активі + капітал у фіаті) – початкові інвестиції

За прикладом Олексія: коли ціна BTC зростає до 57 000 USDT, і ви дивитесь баланс:

• кількість BTC: 0.17574172
• баланс USDT: 14 452.26

Тоді загальний P&L = (57 000 × 0.17574172 + 14 452.26) – 23 610 ≈ 859.54 USDT

Цей показник включає два компоненти: grid-прибуток у розмірі 341.81 USDT і додатковий прибуток від зростання ціни BTC.

Ключовий момент: при падінні ціни BTC загальний P&L може стати від’ємним, навіть якщо grid-прибуток залишається позитивним. Це означає, що прибуток від сітки може бути зменшений або знівельований падінням ціни активу.

Загальний APR: повна оцінка річної доходності

Загальний APR враховує як grid-прибуток, так і коливання ціни активу, і дає повну картину доходу.

Формула розрахунку загального APR = [(загальний P&L / інвестиційний капітал) / кількість днів роботи] × 365 днів × 100%

За 24 години роботи:

Загальний APR = [(859.54 / 23 610) / 1 × 365] × 100% ≈ 13.29%

Зверніть увагу, що цей показник значно нижчий за Grid APR, оскільки зміни ціни базового активу мають суттєвий вплив на загальний результат.

Практичні рекомендації та ризики

Важливість комісій: хоча grid-прибуток здається привабливим, торгові комісії зменшують чистий дохід. Система автоматично налаштовує параметри сітки, щоб переконатися, що комісії не перевищують очікуваний прибуток.

Можливість негативного результату: при значних падіннях ціни активу, навіть при постійному генеруванні grid-прибутку, загальний P&L може бути від’ємним. Це підкреслює ризики ринкових коливань.

Автоматичне закриття та реінвестиція: під час роботи grid-бота прибутки автоматично накопичуються на вашому рахунку. Після завершення стратегії всі кошти автоматично повертаються на фінансовий рахунок.

Розуміючи співвідношення між grid-прибутком і загальним P&L, трейдери можуть більш обґрунтовано налаштовувати параметри, оцінювати ризики та оптимізувати доходи, ефективніше використовуючи автоматизовані інструменти торгівлі.