Золотий перехід: стратегія ковзних середніх, яка визначає зміни тренду в активів довгострокового періоду

У торгівлі існує безліч підходів, і кожен з них адаптований до різних потреб залежно від обраної тимчасової шкали та цілей прибутковості. Деякі трейдери шукають швидкий дохід за допомогою скальпінгу з короткими EMA (7 та 14) на графіках у хвилинах, тоді як інші віддають перевагу позиціям свінг або інвестицій, що вимагають довгострокових індикаторів, таких як EMA 50, 100 або 200 періодів на таймфреймах 1 година або щодня.

З-поміж усіх доступних інструментів технічного аналізу, Золотий Перехрестя виділяється як особливо ефективний індикатор для визначення змін тренду в активів із стійкими рухами. Його довгострокове застосування дає надійні результати особливо в акціях, фондових індексах і товарних ринках, хоча його також можна адаптувати до інших ринків, таких як форекс.

▶ Механізм Золотого Перехрестя пояснено

Золотий Перехрестя працює на основі простого, але потужного концепту: перетину двох простих ковзних середніх (MMS) різних періодів. Коли короткострокова ковзна середня перетинає довгострокову зверху, виникає підтверджуючий сигнал, що вказує на зміну ринкового настрою з бичачого на ведмежий.

Динаміка така: у ринку з низхідним трендом продажі вичерпуються, і обидві середні починають зближуватися. У точний момент золотого перехрестя ціна демонструє оновлений імпульс і зростання. Після цього відкаті зазвичай знаходять підтримку на короткостроковій ковзній, що дозволяє тренду продовжуватися до появи протилежного сигналу, званого “смертельним перехрестям”.

Ефективність Золотого Перехрестя вища при застосуванні до акцій і індексів. Якщо індикатор генерує занадто багато перетинів, він втрачає надійність і створює багато хибних сигналів. Тому краще працювати з кількома справжніми перетинами, що гарантують більшу ймовірність успіху, ніж переслідувати кожен вторинний рух.

▶ Прості ковзні середні: основа аналізу

Перед початком торгівлі важливо зрозуміти, що таке ковзні середні. Це значення, що обчислюються постійно і відображають середню ціну за певний період. Існує кілька типів: прості, експоненційні та зважені. Найпопулярнішими є SMA (Simple Moving Average) та EMA (Exponential Moving Average).

Проста ковзна середня (MMS) обчислює арифметичне середнє цін закриття за визначений період. Наприклад, 5-денна MMS бере ціни закриття останніх 5 сесій, сумує їх і ділить на 5, отримуючи точку на графіку.

На торговій платформі, налаштовуючи індикатор MA з Length 1, лінія проходить точно там, де закривається кожна свічка, оскільки відображає середнє за один день. Збільшивши цей період до 5, отримуємо середнє за останні 5 днів, що згладжує волатильність і показує реальний напрямок руху.

Цей індикатор полегшує ідентифікацію трендів активу і дозволяє передбачити можливі зміни на ринку з більшою ясністю, ніж аналіз цін без згладжування.

▶ Рекомендовані значення: MMS 50 і 200 періодів

Стандартна конфігурація для Золотого Перехрестя використовує дві конкретні ковзні середні: 50 і 200 періодів. Цей вибір не випадковий, а результат багаторічних емпіричних досліджень експертів з технічного аналізу.

Важливо зазначити, що аналіз слід проводити на щоденних таймфреймах. Якщо використовувати графіки 1-годинні, MMS 200 буде обчислювати середні за 200 годин, що повністю спотворить шуканий сигнал.

Чому саме ці значення?

ММС 200 періодів надзвичайно потужна в довгостроковій перспективі, оскільки аналізує приблизно поведінку активу за останній рік. Вона відображає сильні та тривалі рухи. ММС 50 періодів оцінює минулі 2 місяці. Той факт, що ціна за 50 днів перевищує середні за 200 днів, є дуже надійним індикатором зміни тренду в бік зростання.

Якщо використовувати коротші періоди, наприклад 15 і 50, отримаєте надмірну кількість золотих перехресть, більшість з яких не матимуть реальної валідності. Мета — мати надійні сигнали, навіть якщо їх небагато, а не безліч хибних можливостей.

▶ Золотий Перехрестя: довгострокова інвестиція за своєю природою

Ця стратегія розроблена саме для довгострокових операцій із горизонтом у місяці і навіть роки. Хоча деякі трейдери короткострокових стратегій можуть знаходити співзвуччя, використовуючи MMS 50 як підтримку, це не є головною метою моделі.

Застосовувати ковзні середні на таймфреймах 15 хвилин і менше не рекомендується, оскільки це повністю спотворює реальні цикли активу.

▶ Практичне застосування: кейс із S&P 500

Щоб зрозуміти, як працює Золотий Перехрестя в дії, проаналізуємо індекс S&P 500. Його останній значущий золотий перехрестя стався у липні 2020 року, коли індекс торгувався на рівні 3 151,1 USD. У цей момент трейдери мали відкривати позиції на купівлю.

Протягом наступних місяців актив стабільно зростав. ММС 50 виступала як менш точна підтримка, тоді як ММС 200 показала високу ефективність у стримуванні корекцій.

У січні 2022 року свічки остаточно прорвали підтримку ММС 200, коли індекс торгувався на рівні 4 430 USD. Це був оптимальний момент для закриття позиції. За однією покупкою можна було отримати прибуток у розмірі 1 278,9 USD за 18 місяців.

Згодом, у березні 2022 року, з’явилося “смертельне перехрестя”, коли S&P 500 торгувався на рівні 4 258,6 USD, що сигналізувало початок ведмежого ринку. Наразі трейдери очікують наступного золотого перехрестя для відновлення позицій на купівлю.

Уроки з графіка: під час бичачого тренду було приблизно 14 спроб прориву ММС 50. У 4 випадках ці рухи спричиняли значні збитки. Це демонструє, чому важливо доповнювати Золотий Перехрестя іншими технічними інструментами, такими як Fibonacci, рівні підтримки/опору та аналіз співзвуччя, щоб уникнути торгівлі лише на основі цього індикатора.

▶ Смертельне Перехрестя: протилежність Золотого Перехрестя

“Death Cross” або перехрестя смерті — це саме протилежне: коли ММС 50 перетинає вниз через ММС 200. На відміну від назви, воно не є зловісним за своєю природою; воно відкриває можливості для торгівлі короткими позиціями і використання тривалих ведмежих трендів.

Однак, це перехрестя більш ефективне на валютних парах Forex і криптовалютах, ніж на акціях і індексах, оскільки історично фондові ринки схильні до зростання. Перехрестя смерті на S&P 500 зазвичай лише закриває попередні довгі позиції, а не відкриває нові продажі.

Існують хибні перехрестя смерті, що швидко повертаються до бичачого тренду, тоді як у пар GBPUSD вони можуть бути ефективними і сигналізувати про справжні зміни. Підтвердження за допомогою додаткових співзвуччя є обов’язковим.

▶ Реальні обмеження і підвищення ефективності

Жоден індикатор або стратегія торгівлі не є на 100% точними. Золотий Перехрестя, хоча і працює добре, може давати хибні сигнали, якщо його не доповнити належним чином.

Щоб значно підвищити ефективність:

• Шукайте співзвуччя: поєднуйте золоте перехрестя з іншими технічними індикаторами, рівнями підтримки/опору і рівнями Fibonacci
• Збільшуйте періоди: використовуйте ще довші ММС (наприклад, 300 періодів), якщо активи це дозволяють; довший час аналізу — більш надійні дані
• Обирайте відповідні активи: зосередьтеся на тих із дуже стабільними трендами, що генерують мало перетинів
• Фундаментальний аналіз: доповнюйте технічний аналіз новинами, звітами про прибутки і макроекономічними змінами
• Враховуйте витрати: для довгострокових позицій накопичуються витрати на нічні відсотки і комісії за фінансування

▶ Висновок

Золотий Перехрестя — проста, але потужна інструмент, коли його правильно застосовувати з періодами 50 і 200 днів, рекомендованими експертами. Його справжня сила полягає у визначенні тривалих змін тренду в активів із стійкими рухами.

Бичачі ринки створюють найкращі можливості для захоплення справжніх золотих перехресть і побудови довгострокових позицій із високим потенціалом прибутковості. Головне — чекати з терпінням, підтверджувати співзвуччя і уникати спокуси торгувати кожним сигналом індикатора. Якщо плануєте використовувати цей підхід, ретельно вивчіть структуру комісій вашого брокера, оскільки ваші операції залишатимуться відкритими тривалий час.