Довгий час не створював новий контент, постійно працював над системою кількісної торгівлі. Останнє відкриття полягає в тому, що: тенденції ринку майже неможливо точно передбачити, все зводиться до слідування ринковому ритму.
Нещодавно я інтегрував теорію Чань у свою кількісну систему, принцип здається хорошим, але при запуску виникли проблеми. Використання центральної зони для визначення напрямку торгівлі — це правильний підхід, але проблема в тому, що — чим довше час, тим більше накопичується обчислюваних даних, і нові свічки постійно змінюють вже сформовану структуру центральної зони. Це створює динамічний зсув, особливо коли ринок швидко змінюється, стабільність моделі значно знижується.
Зараз я застряг на цьому етапі, чи є хтось у криптосфері, хто створював подібні кількісні системи або використовував оптимізаційні рішення для динамічних центральних зон у теорії Чань? Дуже хотілося б почути, як вирішують проблему оновлення часових рядів. Зараз я зосереджений на BTC, BNB, SOL — цінних активів з високою ліквідністю.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
17 лайків
Нагородити
17
6
Репост
Поділіться
Прокоментувати
0/400
Ser_This_Is_A_Casino
· 19год тому
Карта центрального дрейфу дійсно головний біль, я теж пробував, потім просто перейшов на скользяче вікно з фіксованим періодом
---
Фраза "слідувати ринковому ритму" дуже влучна, прогнозування ринку справді є фальшивим попитом
---
Комбінація "Чань-теорія + кількісний аналіз" звучить непогано, але практично дуже важко, оновлення даних за одну секунду руйнує всю логіку
---
Ліквідність на BTC хороша, але волатильність теж висока, дрейф центрального в умовах коливань — це справжній кошмар
---
Я відчуваю, що проблема не в самій "Чань-теорії", а в тому, що потрібно додати до моделі механізм згасання пам’яті, щоб занадто старі дані не впливали на поточні рішення
---
Що стосується оновлення часових рядів, можливо, спробувати багаторівневий центральний, довгостроковий аналіз — короткострокова торгівля
---
Цей "яму" досить глибока, я вже перейшов на події, а не слідування за центральним
Переглянути оригіналвідповісти на0
zkProofInThePudding
· 19год тому
Застрягнути в теорії Чень — це справжній кошмар, центр постійно рухається, хто ж це витримає
---
Чим довше час, тим більше даних накопичується, і тим більше проблем, сама логіка має недоліки
---
Прогнозувати ринок? Брате, ти ще занадто молодий, слідувати за трендом — це головне
---
BTC, ти пробував використовувати заморожувальне вікно? Може, це допоможе зменшити дрейф?
---
Застряг? Це означає, що потрібно змінити підхід, не зациклюйся на центрі
---
Ось чому я відмовився від теорії Чень, вона занадто складна і приносить більше збитків
Переглянути оригіналвідповісти на0
DaisyUnicorn
· 19год тому
Ха-ха. Центр — це пустотлива квітка в реальній грі, і чим більше хочеш її схопити, тим слизькішою вона стає, я розумію
Суть комплексу кількісних систем полягає у використанні статичних моделей, щоб наздогнати динамічний ринок, який неминуче перевернеться. Часове вікно застрягло занадто сильно, чи спробуй це з часовим згасом? Нехай вага старих даних поступово зменшується, і нова K-лінія буде ребалансована, коли вона з'явиться, що звучить складно, але справді полегшує дрейф
BTC повільно коливається на ринку, і варто сказати, що SOL — це монстр масштабу, який стрибає надто швидко, а центр ламається ще до форми, рекомендую спочатку спробувати з 4 годин.
Переглянути оригіналвідповісти на0
GmGnSleeper
· 19год тому
У цій системі Чень-Лун, яка базується на кількісному аналізі, дійсно легко потрапити в пастку, особливо з динамічним зсувом центральної зони, я теж це пережив.
Прогнозування ринку, по суті, — це обман самого себе, а слідувати за трендом — це правильний шлях.
Обмежте часовий вік? Не використовуйте всі історичні дані, залиште лише останні N свічок для визначення центральної зони і спробуйте.
Переглянути оригіналвідповісти на0
Tokenomics911
· 20год тому
Я кажу, що торгівля за допомогою теорії Чан — це пастка, і я теж стикнувся з динамічним зсувом центральної зони
---
Чесно кажучи, якщо BTC працює, це не означає, що інші монети також пройдуть, адже ліквідність дуже різна
---
Спробуйте з фіксованим вікном? Не дозволяйте даним безмежно накопичуватися
---
Ось чому всі чисто технічні речі потрібно доповнювати ризик-менеджментом, навіть найтонші моделі не витримають чорного лебедя
---
Саме теорія Чан — це в основному постфактум, її кількісне застосування ще більш безглузде ха-ха
---
Динамічний центр використовує фільтр Калмана, цю тему обговорювали кілька років тому в Telegram
---
Якщо застрягло — значить, ти правильно думаєш, продовжуй закріплювати цю ідею, це точно правильний шлях
---
Звучить як оптимізація параметрів, спробуйте адаптивний період?
---
Зараз ринок такий напружений, що краще не покладатися на прогнозування, а використовувати ризик-менеджмент і управління позиціями
---
BTC ще більш-менш, а ось з коливаннями SOL і справді важко при застосуванні теорії Чан
Переглянути оригіналвідповісти на0
ChainDetective
· 20год тому
Застряг у частині зсуву центральної зони в Чань-луні, чесно кажучи, досить боляче, відчуваю, що ти дійшов до суті проблеми
Хіба це не найскладніше в кількісному аналізі, коли теорія гарна, а реальність б'є по обличчю, знайомий рецепт
Спробував фіксоване вікно для бектесту, чи ні? Можливо, доведеться пожертвувати частиною чутливості заради стабільності
Довгий час не створював новий контент, постійно працював над системою кількісної торгівлі. Останнє відкриття полягає в тому, що: тенденції ринку майже неможливо точно передбачити, все зводиться до слідування ринковому ритму.
Нещодавно я інтегрував теорію Чань у свою кількісну систему, принцип здається хорошим, але при запуску виникли проблеми. Використання центральної зони для визначення напрямку торгівлі — це правильний підхід, але проблема в тому, що — чим довше час, тим більше накопичується обчислюваних даних, і нові свічки постійно змінюють вже сформовану структуру центральної зони. Це створює динамічний зсув, особливо коли ринок швидко змінюється, стабільність моделі значно знижується.
Зараз я застряг на цьому етапі, чи є хтось у криптосфері, хто створював подібні кількісні системи або використовував оптимізаційні рішення для динамічних центральних зон у теорії Чань? Дуже хотілося б почути, як вирішують проблему оновлення часових рядів. Зараз я зосереджений на BTC, BNB, SOL — цінних активів з високою ліквідністю.