Оволодіння MA ковзними середніми: від базового розуміння до практичного застосування — повний аналіз

Ви хочете швидко дізнатися, як визначити тренд ринку? Які корисні поради існують щодо рухомих середніх? Як гнучко поєднувати різні періоди MA? Ця стаття почне з основної ідеї про скользящі середні, поступово допомагаючи вам освоїти цей найпоширеніший технічний індикатор, щоб знайти кращі точки входу у торгівлю.

1. Що таке скользяча середня?

Скользяча середня (MA, Moving Average) — один із найфундаментальніших і найважливіших інструментів у технічному аналізі. Простими словами, вона — це сума цін закриття за певний період, поділена на кількість днів цього періоду, що дає арифметичне середнє.

Формула розрахунку дуже проста: N-денна скользяча середня = сума цін закриття за N днів ÷ N

З часом кожен день додає нове середнє значення, і ці значення з’єднуються лінією, утворюючи скользячу середню. Наприклад, 5-денна середня — це середнє цін закриття за останні п’ять торгових днів.

Перевага скользячих середніх у тому, що вони швидко допомагають інвесторам визначити напрямок короткострокових, середньострокових і довгострокових цінових трендів. Аналізуючи розташування різних MA, можна визначити, чи ринок у бичачому чи ведмежому тренді, і знайти більш вигідні точки для купівлі або продажу. Однак слід пам’ятати, що MA — це лише базовий інструмент технічного аналізу, і не слід надмірно залежати від нього — його потрібно поєднувати з іншими індикаторами для комплексної оцінки.

2. Які існують методи розрахунку скользячих середніх?

Залежно від методу розрахунку, скользячі середні поділяються на три основні типи:

• Проста скользяча середня (SMA) — використовує найпростіший арифметичний метод
• Вагова скользяча середня (WMA) — надає різну вагу цінам за різні періоди
• Експоненційна скользяча середня (EMA) — особливий спосіб вагового середнього

З них, SMA — найпоширеніша у повсякденному житті, її розрахунок найпрямолінійніший. WMA та EMA — це більш складні, оскільки вони надають більшу вагу ціновим даним, що ближчі до поточного моменту, тобто останні ціни мають більший вплив на середнє.

Зі свого боку, EMA через більшу увагу до недавніх цін більш чутлива до змін ринку і швидше відображає зміну тренду. Саме тому EMA користується популярністю серед короткострокових трейдерів.

Для звичайного трейдера не потрібно запам’ятовувати формули розрахунку. Більшість торгових платформ автоматично обчислюють ці значення, і вам залишається лише додати відповідний індикатор на графік, щоб бачити розташування різних MA.

3. В чому різниця між періодами різних MA?

За періодами розрізняють короткострокові, середньострокові і довгострокові MA:

Короткострокові MA (тижневі)

5-денна MA відображає середню ціну за останні 5 торгових днів і є важливим орієнтиром для дуже короткострокової торгівлі. Якщо 5-денна MA швидко зростає і розташована вище за місячну і квартальну MA, це свідчить про входження у бичачий тренд, і ціна може почати рости.

10-денна MA — також важливий індикатор для короткострокової торгівлі, відображає середню ціну за останні 10 днів.

Середньострокові MA (місячна і квартальна)

20-денна MA (місячна) чітко показує середню ціну за місяць, вона є орієнтиром для короткострокових інвесторів і важливим об’єктом уваги для середньо- і довгострокових інвесторів.

60-денна MA (квартальна) — це середній рівень цін за останні 60 днів і є важливим орієнтиром для середньострокової торгівлі.

Довгострокові MA (річна)

240-денна MA (річна) використовується для визначення довгострокового тренду. Якщо короткострокова MA розташована нижче за квартальну і річну, це свідчить про перехід у ведмежий тренд, і довгостроковим інвесторам слід бути обережними.

Зверніть увагу, що короткострокові MA краще реагують на недавні зміни цін, але менш точні у прогнозуванні тренду; середньо- і довгострокові MA відображають довгостроковий рівень цін і мають меншу чутливість, але дають більш надійні сигнали для визначення тренду.

У практиці немає універсального «кращого» періоду. Хтось використовує 14MA (збігається з двома тижнями), хтось — 182MA (приблизно півроку). Трейдеру потрібно у реальній торгівлі знайти оптимальний для себе набір періодів MA.

4. Як налаштувати скользячу середню на торговій платформі?

Налаштування MA дуже просте. Візьмемо популярну торгову платформу:

Крок 1 — відкрийте торговий інтерфейс, більшість платформ за замовчуванням мають 5-, 10- і 15-денні прості MA.

Крок 2 — для коригування натисніть іконку налаштувань у верхньому правому куті. У випадаючому меню ви зможете обрати різні типи MA (SMA, WMA, EMA) і змінити період.

Крок 3 — вибравши потрібний тип MA, налаштуйте конкретний період і кількість ліній, і застосуйте їх до графіка.

Варто зазначити, що більшість платформ підтримують не лише різні типи MA, а й дозволяють одночасно додавати інші технічні індикатори, наприклад, MACD, Бollinger Bands, RSI для багатовимірного аналізу.

5. Чотири практичні способи застосування MA

1. Визначення загального тренду за розташуванням MA

Інвестори можуть швидко визначити напрямок ринку, аналізуючи порядок розташування різних періодів MA.

Коли короткострокова MA розташована вище за всі середньострокові і довгострокові MA, утворюючи бичачу розстановку, це свідчить про зростаючий тренд, і можна відкривати довгі позиції. Якщо ціна також вище за короткострокову MA, сигнал ще сильніший.

Навпаки, якщо короткострокова MA розташована нижче за всі середньострокові і довгострокові MA, утворюючи ведмежу розстановку, це означає, що тренд зниження триватиме, і слід бути обережним або розглядати короткі позиції.

Якщо ціна закривається між короткостроковою і довгостроковою MA, і коливається, це свідчить про фаза consolidation, і трейдерам слід чекати чіткішого тренду.

2. Виявлення «золотого» і «смертельного» перетину

Після визначення загального тренду важливо знайти оптимальні точки входу. Перетин MA — це простий і ефективний сигнал.

Золотий перетин — коли короткострокова MA перетинає довгострокову знизу вгору (зазвичай у низьких цінах), що сигналізує про початок зростання. Це — сигнал для купівлі.

Мертва смерть — коли короткострокова MA перетинає довгострокову зверху вниз, що передбачає спад і є сигналом для продажу.

Наприклад, на графіку EUR/USD з трьома MA різних періодів, коли коротка MA перетинає середню і довгу знизу вгору, ціна починає зростати — час для лонгу; навпаки, коли коротка MA перетинає згорі вниз — час для шортів.

3. Комбінування EMA та осциляторів для покращення торгівлі

Індикатор MA має один суттєвий недолік — запізнення. Ринок може вже змінити напрямок, а MA ще не відреагувала. Особливо це стосується довгих періодів, де запізнення ще більше.

Щоб вирішити цю проблему, рекомендується поєднувати MA з передбачаючими індикаторами — осциляторами. Наприклад, RSI. Коли осцилятор у ключових рівнях дає дивергенцію (ціна новий максимум, а RSI — ні, або ціна новий мінімум, а RSI — ні), і при цьому EMA починає згладжуватися або йти у бік, це може сигналізувати про зміну тренду.

Якщо обидва сигнали з’являються одночасно, це — сильний натяк на можливу зміну тренду. Трейдери можуть зафіксувати прибуток або поставити протилежні ордери для підтвердження.

4. Використання MA для визначення стоп-лоссів

У класичній системі Трейппі (Turtle Trading) MA використовуються як орієнтир для стоп-лоссів. Зазвичай беруть 10- або 20-денну MA і поєднують її з максимумами/мінімумами цього періоду.

Якщо купуєте — і ціна опустилася нижче за 10-денну MA і нижче за мінімум за останні 10 днів, слід закрити позицію. Якщо продаєте — і ціна піднялася вище за 10-денну MA і вище за максимум за останні 10 днів, потрібно закрити коротку позицію.

Цей підхід дозволяє об’єктивно оцінювати, коли виходити з позиції, не покладаючись лише на суб’єктивні судження.

6. Обмеження MA, які потрібно враховувати

Хоча MA — потужний інструмент, він має і свої недоліки. Оскільки вона базується на минулих цінах, вона має запізнення. Чим довший період, тим воно більш виражене.

Крім того, минулі цінові рухи не гарантують майбутніх, тому MA — це інструмент з непевністю у прогнозах.

Ці недоліки ускладнюють точне визначення точок максимуму і мінімуму. Тому рекомендується використовувати кілька періодів MA, а також поєднувати їх з іншими індикаторами — свічковими моделями, обсягами, KD, RSI, MACD тощо.

Запам’ятайте: не існує ідеального індикатора — є лише постійне вдосконалення торгової системи. Постійне тестування, коригування і вдосконалення — шлях до успіху.

Освоєння MA вимагає часу і практики. Рекомендується починати з демо-торгівлі, тестувати різні комбінації MA у різних ринкових умовах, щоб знайти найкращі параметри для себе. З досвідом ви зрозумієте, що цей, здавалося б, простий інструмент може принести несподівані переваги у торгівлі.