Основні індикатори Forex: Практичний посібник з інструментів аналізу ринку

Розуміння основ технічного аналізу

Коли трейдери говорять про читання ринку, вони зазвичай мають на увазі технічний аналіз — метод, що використовує історичні дані цін і обсягів для прогнозування майбутніх рухів цін. В його основі — технічні індикатори: математичні інструменти, які перетворюють сирі дані ринку у корисні сигнали. Це не містичні формули; це просто способи візуалізувати тренди, виявляти розвороти та знаходити оптимальні точки входу і виходу на графіках.

Технічні індикатори поділяються на окремі категорії. Інструменти, що слідують за трендом, допомагають визначити напрямок ринку. Індикатори імпульсу вимірюють силу руху ціни та попереджають про потенційні зміни. Метрики волатильності показують, наскільки сильно коливається валютна пара, а інструменти на основі обсягів відстежують рівень торгової активності.

Цікаво, що сучасний технічний аналіз має свої корені у Японії XVII століття, де трейдери, такі як Хомма Мунехіса, документували цінові патерни за допомогою свічкових графіків — інновацій, що згодом перетворилися у сучасні складні індикатори форексу.

Інструменти вимірювання волатильності

Полігональні канали Боллінджера створюють динамічний канал навколо цінового руху. Індикатор малює три лінії: середню просту ковзну середню та верхню/нижню смуги, розташовані на відстані двох стандартних відхилень. Коли ціна наближається до верхньої смуги, це сигналізує про перекупленість — потенційний попереджувальний знак розвороту вниз. Торкання нижньої смуги вказує на перепроданість, що може спричинити відскок.

ATR (Average True Range) використовує інший підхід до вимірювання волатильності. Розроблений Дж. Веллсом Вайлдером, цей індикатор обчислює середній діапазон цінових рухів за обраний вами період. Високі значення ATR свідчать про волатильний ринок із потенційно різкими рухами; низькі — про флетовий, діапазонний ринок. Трейдери коригують розмір позицій і рівні стоп-лоссів відповідно до значень ATR, щоб врахувати поточний стан ринку.

Індикатори імпульсу та слідування за трендом

Індекс відносної сили (RSI) порівнює середні прибутки з середніми збитками за певний період, видаючи значення від 0 до 100. Значення вище 70 зазвичай свідчать про перекупленість, а нижче 30 — про перепроданість. Багато трейдерів використовують перетини RSI на цих порогах як потенційні сигнали входу/виходу.

Стохастик працює подібно, але використовує інший метод обчислення. Він також коливається від 0 до 100, зчитування вище 80 сигналізує про перекупленість, нижче 20 — про перепроданість. Індикатор має дві лінії — %K (вимірює поточний імпульс) і %D (скользяча середня %K), які трейдери спостерігають для перетинів.

MACD (Moving Average Convergence Divergence) поєднує аналіз тренду і імпульсу. Складається з лінії MACD, сигнальної лінії та гістограми. Бичачі сигнали з’являються, коли MACD перетинає сигнальну лінію зверху; ведмежі — коли перетинає знизу. Колір гістограми (зеленіше вище нуля, червоніше — нижче) швидко показує напрямок імпульсу. Трейдери також дивляться на дивергенції, коли ціна робить нові вершини, а MACD — нижчі, що попереджає про можливий розворот.

Awesome Oscillator працює як індикатор імпульсу, обчислюваний за різницею між двома простими ковзними середніми. Зелені стовпчики вище нуля свідчать про бичачий імпульс; червоні — про ведмежий тиск. Дивергенції тут працюють так само, як і у інших осциляторів: якщо ціна досягає нових максимумів, а осцилятор — нижчих, очікуйте зміни імпульсу.

Визначення тренду та напрямку

Ковзні середні (MA) залишаються одними з найосновніших індикаторів форексу. Вони згладжують цінові дані за певний період (20, 50, 100 або 200 днів), щоб показати основний напрямок. Перетин ціни з МА може сигналізувати про початок висхідного тренду; перетин вниз — про початок низхідного.

Просунуті трейдери поєднують кілька ковзних середніх, слідкуючи за перетинами між швидкими і повільними МА. Коли короткий період перетинає довгий знизу вгору — це бичачий сигнал. Навпаки, швидка МА перетинає повільну знизу вгору — сигнал до продажу.

Різні типи МА виконують трохи різні функції: Прості ковзні середні (SMA) рівномірно враховують усі періоди, Експоненційні ковзні середні (EMA) надають більшої ваги останнім цінам, Вагові ковзні середні (WMA) застосовують індивідуальне зважування, а Вагові середні за обсягом (VWMA) враховують обсяг торгів.

Ічімоку — це комплексна система з п’яти ліній, розроблена японським журналістом Гоїчі Хосодою наприкінці 1930-х. Її назва приблизно перекладається як «один погляд — рівновага». П’ять компонентів включають Тенкан-сен (швидка середня), Кідзун-сен (повільна середня), Сенкоку-спан А і В (рівні підтримки/опротесту), та Чікоку-спан (запізнілий закриваючий ціновий рівень). Ці лінії працюють разом, щоб визначити зони підтримки, рівні опору та розвороти тренду одночасно.

Інструменти підтримки, опору та відкатів

Поворотні рівні визначають ключові рівні підтримки і опору за допомогою цін високого, низького і закриття попереднього дня. Ці рівні слугують точками розвороту, де часто трапляються розвороти. Існує кілька варіацій — стандартні, фібоначчі та Вуді-поворотні рівні — кожен з яких використовує трохи різні обчислення, але всі мають на меті позначити важливі цінові рівні.

Фібоначчі відкат застосовує математичні співвідношення (23.6%, 38.2%, 50%, 61.8%, 100%), що часто зустрічаються у природі, для аналізу ринку. Трейдери малюють трендові лінії між значущими максимумами і мінімумами, і спостерігають за потенційними розворотами, коли ціна відскакує від цих рівнів Фібоначчі. Малювання від високого до низького допомагає визначити короткострокові можливості для входу, а від низького до високого — для довгих позицій.

Створення багатопоказникової стратегії

Жоден один індикатор форексу не дає 100% точності — будь-хто, хто стверджує протилежне, не заслуговує довіри. Успішні трейдери поєднують кілька індикаторів для підтвердження сигналів. RSI може підтвердити перекупленість, тоді як Полігональні канали Боллінджера показують ціну біля верхнього рівня опору, що зміцнює вашу впевненість у торгівлі.

Головне — експериментувати. Різні ринкові умови вимагають різних інструментів. У трендових періодах добре працюють МА. У флетових — осцилятори, такі як Стохастик і RSI, дають більш чіткі сигнали. Висока волатильність вимагає уваги до рівнів позиціонування за ATR.

Початок роботи з технічним аналізом

Найкращий підхід — практика на демо-рахунку, тестування кожного індикатора для розуміння його поведінки в різних умовах ринку. Які патерни ви помічаєте? Як ці індикатори взаємодіють між собою? Постепенно створюйте персоналізований набір інструментів, що відповідає вашому стилю торгівлі, рівню ризику та часовим рамкам ринку.