Обов’язково знати при роботі з RSI: торговий кодекс від перекупленості/перепроданості до позитивної дивергенції

Технічний аналіз для новачків часто включає в себе знайомство з RSI — одним із найпоширеніших інструментів аналізу на ринку. Багато інвесторів починають свою першу технічну освіту саме з нього. Сьогодні ми детальніше розглянемо, як правильно використовувати індекс відносної сили (RSI), а також як реагувати на ті явища, що можуть вводити в оману, зокрема дивергенції.

Основна логіка індексу відносної сили (RSI)

Індекс відносної сили (RSI, Relative Strength Indicator) — це інструмент для вимірювання співвідношення сил покупців і продавців. Він обчислює зміну цін за певний період і допомагає визначити поточний стан ринку.

Чому RSI так популярний? Головна причина — його обчислювальна простота і інтуїтивність. Для розрахунку потрібно лише базові арифметичні операції — додавання, віднімання, множення і ділення. В результаті отримуємо числове значення від 0 до 100, яке швидко дає уявлення про «нагрів» або «охолодження» ринку.

Розуміння суті RSI через його обчислювальний принцип

Обчислення RSI досить просте і базується на порівнянні сил зростання і падіння:

Перший крок: вибір періоду часу
Зазвичай використовують 14 днів, але можна коригувати залежно від стилю торгівлі.

Другий крок: обчислення середнього зростання і падіння
Підсумовуємо всі зростання цін за обраний період і ділимо на кількість днів — отримуємо середнє зростання; аналогічно для падінь.

Третій крок: обчислення відносної сили (RS)
Ділимо середнє зростання на середнє падіння — отримуємо RS.

Четвертий крок: застосування формули RSI
$$RSI = 100 - \frac{100}{1 + RS}$$

Після обчислень отримане значення завжди буде в діапазоні від 0 до 100.

Значення RSI у практиці

RSI має кілька ключових рівнів, на які слід звертати увагу:

Область перекупленості (RSI > 70) — сигнал, що покупці дуже активні, можливий відкат цін.

Область перепроданості (RSI < 30) — сигнал, що продавці переважають, можлива корекція або відскок.

Середина (RSI = 50) — розмежувальна лінія між бичачим і ведмежим трендом. RSI вище 50 — перевага покупців; нижче 50 — продавців.

Однак слід пам’ятати про поширену пастку — «затухання» індикатора. У сильних трендах RSI може довго залишатися в крайніх зонах, і традиційні сигнали перекупленості або перепроданості можуть бути хибними.

Глибоке розуміння дивергенцій

Дивергенція — один із найважливіших сигналів у RSI, що показує розбіжність між рухом цін і індикатором.

Верхня дивергенція (медвежача): ціна встановлює новий максимум, а RSI — ні.
Наприклад, біткойн піднявся з 70000 до 100000 доларів, але RSI знизився з 82 до 58 — це класична верхня дивергенція, яка сигналізує про ослаблення імпульсу зростання.

Нижня дивергенція (бичача): ціна робить новий мінімум, а RSI — ні або зростає.
Це зазвичай означає, що продавці вичерпалися і скоро можливий відскок.

Позитивна дивергенція: у висхідному тренді ціна нових максимумів не робить, а RSI — так. Це підтверджує силу покупців і більш надійний тренд.

Розуміння дивергенцій допомагає виявити, коли ринок може змінити напрямок. Важливо пам’ятати, що одна дивергенція сама по собі не дає 100% гарантії — її потрібно підтверджувати іншими інструментами і аналізом.

Як боротися з «затуханням» RSI у практиці

Затухання RSI — це ситуація, коли індикатор довго залишається у крайніх зонах і реагує повільно на зміни цін. Це особливо характерно для сильних трендів.

Щоб уникнути помилок, можна застосовувати такі підходи:

Комбінування з трендовими інструментами: не орієнтуватися лише на RSI, а дивитися на цінові свічки і лінії тренду для підтвердження сигналів.

Використання інших індикаторів: поєднувати RSI з ковзними середніми, MACD, обсягами — для більш комплексного аналізу.

Зміна періоду: якщо RSI часто «затухає», можна спробувати коротший (6-10 днів) або довший (20-30 днів) період для підвищення чутливості.

Ретельне управління ризиками: у періоди слабкої реакції індикатора слід бути обережним, встановлювати стоп-лоси і не намагатися «грати на всіх фронтах».

Мультиперіодне застосування RSI

Щоб подолати обмеження одного періоду, багато трейдерів використовують кілька RSI з різними налаштуваннями, наприклад, 6, 12 і 24 дні.

Типові комбінації і їх сигнали:

• W-образна форма: всі RSI нижче 50 і формують W — сигнал до потенційного відновлення зниження і початку зростання.

• M-образна форма: всі RSI вище 50 і формують M — сигнал до можливого розвороту вниз.

Золотий і смертельний хрест: перетин короткострокового RSI з довгостроковим — сигнал до входу або виходу з позиції.

Гнучкість у налаштуванні параметрів

Параметри RSI не є фіксованими і залежать від стилю торгівлі:

• Короткострокові трейдери: використовують короткі періоди (6-9 днів), щоб швидко реагувати на ринкові коливання.

• Середньострокові: стандартний 14-денний період — баланс між чутливістю і стабільністю.

• Довгострокові інвестори: обирають довші періоди (20-30 днів), щоб уникнути «шуму» і зменшити кількість хибних сигналів.

Загальний принцип — чим довший період, тим RSI більш стабільний і менш чутливий; коротший — швидше реагує, але й частіше дає хибні сигнали.

Повний підхід до застосування RSI у практиці

У реальній торгівлі можна сформулювати таку схему аналізу:

1. Спершу дивимося на положення RSI відносно 50. Якщо RSI стабільно вище 50 — перевага покупців; нижче — продавців.

2. Потім слідкуємо за дивергенціями: якщо ціна робить новий максимум, а RSI — ні, потрібно бути обережним.

3. Аналізуємо, чи не відбувається «затухання» — RSI довго залишається у крайніх зонах. У такому разі краще не покладатися лише на RSI і шукати підтвердження в інших інструментах.

4. Нарешті, враховуємо особливості свого стилю торгівлі і налаштовуємо періоди для максимальної ефективності.

Оволодіння RSI — це не швидкий процес, а постійне вдосконалення і досвід. Головне — розуміти логіку інструмента і не сліпо довіряти одному сигналу.