Оволодійте індикатором BIAS для визначення відхилення, щоб точно визначити час купівлі та продажу акцій

Зовнішній рух ринку акцій значною мірою залежить від психологічних очікувань інвесторів. Індикатор BIAS (відхилення) саме використовується для кількісної оцінки таких очікувань. Розуміння того, як застосовувати цей індикатор, безпосередньо впливає на вашу успішність у торгівлі.

Що таке відхилення BIAS — міра оцінки відхилення цін

Суть відхилення (BIAS) полягає у описі «відстані між поточною ціною акції та її ковзною середньою», і виражається у відсотках.

Простими словами, він допомагає інвесторам визначити:

• Коли ціна далеко від ковзної середньої, ймовірність повернення зростає
• Коли ціна близька до трендової лінії, тренд може продовжуватися

Залежно від положення ціни відносно ковзної середньої, відхилення поділяється на дві категорії: позитивне відхилення (ціна вище середньої) і негативне відхилення (ціна нижче середньої).

Життєва ілюстрація

Уявіть, що в один рік врожай був високим, а ціна рису досягла історичного максимуму. Фермери вважають це піком року, бо побоюються, що покупці припинять закупівлі, і починають швидко продавати. Це відображає психологію ринку — коли ціна зростає занадто швидко, учасники очікують корекцію і продають; навпаки, коли ціна падає, очікують відновлення.

Логіка розрахунку індикатора bias

Формула розрахунку:
N-денне відхилення = ((Заключна ціна сьогодні - N-денна ковзна середня) / N-денна ковзна середня × 100%

Спершу потрібно обчислити ковзну середню, тобто суму цін за певний період і ділення на кількість днів. Оскільки ковзна середня має запізнення, відповідно, і індикатор відхилення має часову затримку.

Як правильно налаштувати параметри індикатора bias

) Перший крок: визначення періоду ковзної середньої

Обираючи відповідний період, закладаєте основу для налаштування bias:

• Короткострокове спостереження: 5, 6, 10, 12 днів
• Середньострокове: 20, 60 днів
• Довгострокове: 120, 240 днів

Другий крок: вибір N-денного параметра

Зазвичай для bias використовують 6, 12, 24 дні. Інвестори обирають залежно від своєї стратегії:

• Короткий період: більш чутливий до змін, підходить для волатильних акцій
• Довгий період: плавніша лінія, менше хибних сигналів

Фактори, що враховуються при виборі параметрів:

• Ліквідність обраних акцій
• Загальний тренд ринку (бичовий чи ведмежий)
• Особисті переваги щодо торгового циклу

Використання відхилення BIAS для пошуку точок входу та виходу

Встановлення критичних рівнів перекупленості та перепроданості

При торгівлі з використанням відхилення потрібно заздалегідь задати позитивний поріг і негативний поріг. Наприклад, для 5-денного відхилення можна встановити ±2% або ±3%, коригуючи залежно від історичних даних. В умовах високої волатильності ці рівні можуть часто досягатися, тому важливо поєднувати з іншими сигналами.

Конкретні торгові сигнали

• Відхилення вище позитивного порогу → перекупленість, зростає ймовірність зниження, можливо, варто зменшити позицію
• Відхилення нижче негативного порогу → перепроданість, можливий відскок, можна відкривати позицію

Множинне підтвердження за допомогою кількох ковзних середніх

Комбінуючи різні періоди відхилення (наприклад, 5 і 20 днів), можна одночасно аналізувати короткострокові та середньострокові тренди для підвищення точності.

Попереджувальна роль явища дивергенції

Це найважливіший аспект:

• Якщо ціна досягла нового максимуму, але відхилення не зросло — слід остерігатися вершини
• Якщо ціна досягла нового мінімуму, але відхилення не знизилося — слід звернути увагу на можливий дно

Обмеження застосування індикатора відхилення

Обмеження 1: низька ефективність для акцій з низькою волатильністю

При тривалих малих коливаннях або відсутності волатильності, значення відхилення втрачає сенс.

Обмеження 2: затримка сигналу

Оскільки відхилення базується на середніх значеннях, воно погано реагує на швидкі розвороти, тому не слід використовувати його як єдине джерело для продажу.

Обмеження 3: вплив капіталу

Акції з великим капіталом стабільніші, відхилення точніше; малі капітальні акції мають сильну волатильність, і один лише індикатор може бути недостатнім.

Практичні рекомендації для застосування

Комбінування з іншими технічними індикаторами

BIAS не слід використовувати ізольовано. Поєднання з RSI, Боллінгером або MACD може значно підвищити ймовірність успіху. Наприклад, bias у поєднанні з RSI підходить для торгівлі на відскоках, а bias з Боллінгером — для роботи на перепроданості.

Гнучке налаштування параметрів

Занадто короткий період — шум і хибні сигнали, занадто довгий — запізнення. Постійно коригуйте їх на основі реальної торгівлі.

Розрізнення якості акцій

Якісні акції швидко відновлюються при падінні (інвестори бояться пропустити), проблемні — можуть довго залишатися у низині. Один і той самий індикатор може давати різні сигнали для різних активів.

Індикатор відхилення BIAS — простий і інтуїтивно зрозумілий інструмент аналізу, освоївши його налаштування, ви значно підвищите якість своїх торгових рішень. Водночас у сфері аналізу акцій існує багато інших технічних індикаторів, які варто досліджувати та застосовувати.