Відхилення BIAS: індикатор торгових сигналів, який обов’язково повинен знати трейдер

Торговий ринок — найскладніше зрозуміти «час». Зростає занадто сильно чи недостатньо? Занадто сильно падає чи продовжує падати? Коефіцієнт відхилення (Bias Ratio, англійською скорочено BIAS) — це технічний інструмент аналізу, який використовується для відповіді на це питання.

Чому варто звертати увагу на коефіцієнт відхилення?

Уявіть ситуацію: ціна якоїсь криптовалюти зростає три дні поспіль, трейдери починають хвилюватися, що вже занадто зросло, і починають продавати; навпаки, якщо ціна падає три дні, всі починають скуповувати. Коефіцієнт відхилення по суті — це кількісна оцінка такого «надмірного» явища — коли ціна відхиляється від тренду занадто далеко, зазвичай виникає тиск на корекцію або відскок.

• Значне відхилення ціни від тренду → висока ймовірність корекції або відскоку
• Відсутність відхилення → ймовірно, поточний тренд продовжиться

Що таке коефіцієнт відхилення?

Коефіцієнт відхилення показує «**ступінь відхилення ціни від рухомої середньої(MA)»», виражений у відсотках. Простими словами, він вимірює, наскільки поточна ціна віддалена від середнього рівня.

Позитивний коефіцієнт відхилення: ціна вище за рухому середню (сигнал перепроданості при зростанні)
Негативний коефіцієнт відхилення: ціна нижче за рухому середню (сигнал перекупленості при падінні)

Як обчислюється коефіцієнт відхилення?

Формула досить проста:

N-денний BIAS = ((Заключна ціна за день - N-денна рухома середня)) / N-денна рухома середня × 100%

Наприклад: якщо 5-денна середня — 100 доларів, а поточна ціна — 105 доларів, тоді 5-денний коефіцієнт відхилення становить (105-100)/100 = 5%

Як налаштувати параметри BIAS?

Ключ до налаштування коефіцієнта — вибір відповідного періоду та порогових значень.

Перший крок: визначити період рухомої середньої

• Короткострокова торгівля: 5, 6, 10, 12 днів
• Середньострокові позиції: 20, 60 днів
• Довгострокові інвестиції: 120, 240 днів

Другий крок: вибрати параметри BIAS
Зазвичай використовують 6, 12, 24 дні, їх потрібно налаштовувати залежно від:

• Волатильності активу (більш активні монети — короткі періоди)
• Поточного ринкового настрою (бичачий або ведмежий)
• Стилю торгівлі та періоду утримання позиції

Чим коротший період → тим чутливіший індикатор, часті сигнали
Чим довший → більш плавний індикатор, менше хибних сигналів

Третій крок: встановити порогові значення для купівлі/продажу
Використовують фіксовані значення, наприклад, ±2% або ±3%, але їх потрібно коригувати на основі історичних даних.

Як використовувати BIAS для пошуку точок входу/виходу?

Коли BIAS > позитивний поріг → з’являється сигнал перепроданості, розглянути продаж або зменшення позиції
Коли BIAS < негативний поріг → з’являється сигнал перекупленості, розглянути покупку або збільшення позиції

Однак, один лише коефіцієнт відхилення по одній середній недостатній. Рекомендується аналізувати кілька середніх одночасно:

Спостереження за відхиленнями 5-денної та 20-денної середніх → дає більш повне уявлення про короткостроковий і середньостроковий тиск на ринок
Це допомагає краще оцінити ситуацію.

Також важливо звернути увагу на дивергенції:

• Ціна досягла нових максимумів, але коефіцієнт відхилення зменшується → потенційний сигнал розвороту (ризик падіння)
• Ціна досягла нових мінімумів, але коефіцієнт відхилення зростає → потенційний сигнал дна (ймовірність відскоку)

Обмеження коефіцієнта відхилення

1. Не працює в умовах вузького бокового руху: якщо ціна довго коливається в межах вузького діапазону, BIAS дає багато хибних сигналів.
2. Залежить від запізнення: оскільки він базується на рухомій середній, яка сама є запізнювальним індикатором. Це означає, що можна пропустити оптимальний момент входу або виходу. Рекомендується використовувати його для підтвердження ринкових сигналів, а не як єдине рішення.
3. Різна ефективність для активів різного масштабу: для великих капіталізацій — більш стабільний, для малих — більш волатильний, тому потрібно враховувати особливості активу.

Практичні рекомендації

1. Використовуйте кілька індикаторів разом
Не покладайтеся лише на BIAS, поєднуйте з KD, Bollinger Bands(BOLL) тощо — це підвищить точність. Особливо ефективна комбінація BIAS і Bollinger Bands при відскоках з перепроданості.

2. Гнучко налаштовуйте параметри
Занадто короткі періоди — надмірна торгівля, занадто довгі — пропуск можливостей. Постійно оптимізуйте під ринок.

3. Враховуйте особливості активу
Фундаментально сильні активи швидко відновлюються при перепроданості (через страх пропустити), слабкі — можуть залишатися в низині довго. Враховуйте ці фактори при застосуванні BIAS.

Підсумки

Коефіцієнт відхилення(BIAS) — простий і інтуїтивно зрозумілий інструмент технічного аналізу, що допомагає визначити, чи занадто сильно відхилилася ціна від середньої. Оволодівши його принципами і практикою застосування, можна ефективніше визначати точки входу і виходу. Але пам’ятайте, що ідеального індикатора не існує, — гнучке застосування та багатогранна перевірка — ключ до успішної торгівлі.