Оволодійте індикатором RSI: стаття для розуміння практичного застосування індексу відносної сили

Знайомство з RSI — обов’язковий інструмент технічного аналізу для інвесторів

Що таке RSI? Простими словами, RSI (Relative Strength Indicator, індекс відносної сили) — це інструмент технічного аналізу, який використовується для оцінки співвідношення сил покупців і продавців на ринку. Він порівнює цінові рухи за певний період часу, щоб допомогти інвесторам визначити динаміку ринкових трендів.

Як один із найпопулярніших індикаторів технічного аналізу, RSI користується популярністю завдяки простоті розрахунку та відсутності необхідності складних математичних знань. У порівнянні з іншими індикаторами, наприклад MACD, RSI більш наочно відображає емоційний стан ринку, тому є незамінним інструментом для багатьох інвесторів.

Логіка розрахунку RSI

Щоб дійсно зрозуміти RSI, потрібно розібратися з його методом обчислення. Хороша новина — основний розрахунок RSI дуже простий і базується на простих арифметичних операціях.

Крок 1: Визначення періоду та обчислення середнього приросту і зниження Зазвичай беруть період 14 днів. Підсумовують усі прирости за цей період і ділять на 14 — отримують «середній приріст»; аналогічно обчислюють «середній спад».

Крок 2: Обчислення відносної сили (RS) Ділять середній приріст на середній спад, щоб отримати значення RS.

Крок 3: Перетворення у RSI RSI = 100 - (100 ÷ (1 + RS))

Отримане значення коливається від 0 до 100. Це і є значення RSI. Значення понад 70 вказує на зону перекупленості, менше 30 — на зону перепроданості. Ці рівні є важливими орієнтирами для інвесторів при вході і виході з ринку.

Дивергенція: сигнал про зміну тренду

Що таке дивергенція RSI? Це ситуація, коли ціновий рух і RSI йдуть у різних напрямках. Простими словами, ціна може досягати нових максимумів або мінімумів, але RSI при цьому не підтверджує цей рух, що часто є сигналом про можливу зміну тренду.

Верхня дивергенція — сигнал до продажу

Коли ціна постійно зростає і досягає нових максимумів, але RSI починає знижуватися або зупиняється, не оновлюючи максимумів. Наприклад, при зростанні ціни з 70 000 до 100 000 доларів RSI знизився з 82 до 58. Така різниця вказує на ослаблення імпульсу зростання і можливий ризик корекції. Інвестори можуть розглянути часткове зменшення позицій або вихід.

Нижня дивергенція — можливість для входу

Протилежна ситуація — ціна досягає нових мінімумів, але RSI не йде нижче за попередні рівні, а навпаки, зростає або стабілізується. Це зазвичай свідчить про ослаблення тиску на продаж і можливий початок відскоку. Інвестори можуть частинами входити в позицію, щоб зловити момент відскоку.

Дивергенція вказує на дисбаланс у ринкових емоціях. Коли тиск зростає до межі, ціна може змінити напрямок. Важливо пам’ятати, що дивергенція не є абсолютним сигналом для входу або виходу, її потрібно підтверджувати іншими індикаторами та аналізом ринкової ситуації. У сильних трендах дивергенція може тривати довше.

Затухання RSI — як діяти при неспрацьовуванні сигналів

Що таке затухання RSI? Це ситуація, коли RSI залишається у зоні перекупленості (>70) або перепроданості (<30) протягом тривалого часу і втрачає чутливість до цінових змін.

Такий феномен часто спостерігається під час сильних трендів — зростання або падіння. Наприклад, при тривалому зльоті ринку RSI може залишатися у зоні перекупленості, а ціна продовжує зростати, що робить сигнали про перепроданість недійсними. У такій ситуації необдуманий продаж може призвести до втрати потенційної вигоди.

Чотири основні стратегії боротьби з затуханням:

1. Комбінування з трендовим аналізом — навіть якщо RSI у крайніх зонах, потрібно чекати підтвердження зміни тренду, не поспішати з входом або виходом.

2. Використання кількох індикаторів — одночасно враховувати середні, MACD, обсяг торгів — для більш обґрунтованого рішення.

3. Зміна періоду — якщо затухання трапляється часто, можна змінити період RSI з 14 на 10 або 20 днів для підвищення чутливості.

4. Жорстке управління ризиками — встановлювати чіткі рівні стоп-лоссів під час затухання, щоб уникнути необґрунтованих втрат.

Практичний посібник застосування

Визначення межі між покупкою і продажем — рівень 50

Рівень 50 — це умовна межа між бичачим і ведмежим трендом:

• RSI > 50 — переважає сила зростання, ринок налаштований оптимістично
• RSI < 50 — переважає тиск на зниження, ринок налаштований песимістично

Інвестори можуть використовувати рівень 50 як орієнтир і підтверджувати його за допомогою ліній тренду.

Екстремальні сигнали перекупленості і перепроданості

• RSI > 80 — глибока перекупленість, можливий сильний відкат
• RSI < 20 — глибока перепроданість, можливий відскок

Аналіз кількох періодів RSI

Для підвищення точності можна одночасно налаштувати кілька RSI з різними періодами (наприклад, 6, 12, 24 днів):

• W-образна форма — кілька RSI у зоні менше 50 формують W, що свідчить про слабкість продавців і можливий відскок
• M-образна форма — кілька RSI у зоні понад 50 формують M, що вказує на слабкість покупців і можливий розворот вниз

Золотий і смертельний хрест

Розрізняють сигнали перетину RSI різних періодів:

• Золотий хрест — короткостроковий RSI перетинає довгостроковий знизу вгору, сигнал до входу в позицію
• Мертвий хрест — короткостроковий RSI перетинає довгостроковий зверху вниз, сигнал до виходу або продажу

Гнучкість налаштувань RSI

Параметри RSI не є фіксованими. Їх можна коригувати залежно від стилю торгівлі:

Збільшення періоду — наприклад, з 14 на 30 днів або більше, що робить індикатор менш чутливим і підходить для середньо- і довгострокових інвесторів, щоб фільтрувати короткостроковий шум.

Зменшення періоду — наприклад, до 5 або 10 днів, що дозволяє швидше реагувати і підходить для короткострокової торгівлі.

Обираючи оптимальні налаштування, можна підвищити точність аналізу. Рекомендується враховувати власний рівень ризику і торговий період.

Висновок: правильне використання RSI

Оволодіти RSI — це не миттєвий процес, а розуміння його суті — відображення співвідношення сил на ринку. Дивергенція, затухання, сигнали перекупленості і перепроданості — все це прояви емоційного стану ринку, але не абсолютні передвісники.

Інвесторам слід використовувати RSI як допоміжний інструмент у поєднанні з трендовим аналізом, іншими індикаторами та управлінням ризиками, щоб приймати більш обґрунтовані рішення. Постійна практика і застосування на реальних даних допоможуть справді опанувати цей потужний інструмент технічного аналізу.