《Варіативність кривої Арбітраж: можливості "цінових помилок", які я виявив на ринку похідних"
Коли всі билися на спотовому ринку, я тихо звернувся до більш складного світу похідних. В один випадок я виявив прихований арбітражний простір у кривій волатильності опціонів.
Моя основна стратегія:
· Моніторинг імплікаційної волатильності різних цін виконання з однаковим терміном погашення · Коли імплікована волатильність (IV) опціонів поза грошима значно вища, ніж у опціонів в грошах, будуйте зворотну ризикову реверсійну комбінацію. · Використання екстремальних значень індексу Skew як сигналу для входу
Найуспішніший випадок стався в жовтні минулого року, коли IV для BTC опціонів на продаж з істотною вартістю досяг 120%, а для опціонів на купівлю лише 65%. Я отримав 86% прибутку, продаючи опціони на продаж і купуючи опціони на купівлю в процесі повернення волатильності.
Ключ до цієї стратегії полягає в:
1. Точний розрахунок ризикового впливу грецьких літер 2. Моніторинг позицій у реальному часі Delta нейтральний 3. Вловлювання характеристик середньої регресії волатильності#BTC #ETH #PI #GT #DOGE
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
《Варіативність кривої Арбітраж: можливості "цінових помилок", які я виявив на ринку похідних"
Коли всі билися на спотовому ринку, я тихо звернувся до більш складного світу похідних. В один випадок я виявив прихований арбітражний простір у кривій волатильності опціонів.
Моя основна стратегія:
· Моніторинг імплікаційної волатильності різних цін виконання з однаковим терміном погашення
· Коли імплікована волатильність (IV) опціонів поза грошима значно вища, ніж у опціонів в грошах, будуйте зворотну ризикову реверсійну комбінацію.
· Використання екстремальних значень індексу Skew як сигналу для входу
Найуспішніший випадок стався в жовтні минулого року, коли IV для BTC опціонів на продаж з істотною вартістю досяг 120%, а для опціонів на купівлю лише 65%. Я отримав 86% прибутку, продаючи опціони на продаж і купуючи опціони на купівлю в процесі повернення волатильності.
Ключ до цієї стратегії полягає в:
1. Точний розрахунок ризикового впливу грецьких літер
2. Моніторинг позицій у реальному часі Delta нейтральний
3. Вловлювання характеристик середньої регресії волатильності#BTC #ETH #PI #GT #DOGE