《Варіативність кривої Арбітраж: можливості "цінових помилок", які я виявив на ринку похідних"



Коли всі билися на спотовому ринку, я тихо звернувся до більш складного світу похідних. В один випадок я виявив прихований арбітражний простір у кривій волатильності опціонів.

Моя основна стратегія:

· Моніторинг імплікаційної волатильності різних цін виконання з однаковим терміном погашення
· Коли імплікована волатильність (IV) опціонів поза грошима значно вища, ніж у опціонів в грошах, будуйте зворотну ризикову реверсійну комбінацію.
· Використання екстремальних значень індексу Skew як сигналу для входу

Найуспішніший випадок стався в жовтні минулого року, коли IV для BTC опціонів на продаж з істотною вартістю досяг 120%, а для опціонів на купівлю лише 65%. Я отримав 86% прибутку, продаючи опціони на продаж і купуючи опціони на купівлю в процесі повернення волатильності.

Ключ до цієї стратегії полягає в:

1. Точний розрахунок ризикового впливу грецьких літер
2. Моніторинг позицій у реальному часі Delta нейтральний
3. Вловлювання характеристик середньої регресії волатильності#BTC #ETH #PI #GT #DOGE
VIRTUAL-8.54%
XRP-3.77%
ETH-2.8%
BTC-0.9%
SOL-6.76%
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
  • Нагородити
  • Прокоментувати
  • Репост
  • Поділіться
Прокоментувати
0/400
Немає коментарів
  • Закріпити