"Volatilite Eğrisi Arbitrajı: Türetme Pazarında Bulduğum 'Fiyatlama Hatası' Fırsatları"



Herkes spot piyasada savaşırken, ben sessizce daha karmaşık türetme dünyasına yöneldim. Tesadüfen, opsiyon volatilite yüzeyinde gizli olan Arbitraj alanını keşfettim.

Benim temel stratejim:

· Aynı vade tarihine sahip farklı kullanım fiyatlarının örtük volatilitesini izleme
· Sanal değeri yüksek opsiyonların IV'si, değeri eşit opsiyonlardan belirgin şekilde yüksek olduğunda, ters risk tersleme kombinasyonu oluşturun.
· Skew indeksinin aşırı değerlerini giriş sinyali olarak kullanmak

En başarılı örnek geçen Ekim ayında meydana geldi, o sırada BTC sanal değersiz put opsiyonlarının IV'si %120'ye ulaşırken, call opsiyonları yalnızca %65'ti. Düşük put opsiyonlarını satıp yüksek call opsiyonlarını alarak, volatilitenin geri dönüş sürecinde %86'lık bir getiri elde ettim.

Bu stratejinin anahtarı şudur:

1. Yunan alfabesi risk maruziyetini hassas bir şekilde hesaplama
2. Gerçek zamanlı pozisyon Delta nötr izleme
3. Volatilite ortalama dönüşüm özelliklerini yakalayın #BTC #ETH #PI #GT #DOGE
VIRTUAL-14.14%
XRP-0.79%
ETH-1.32%
BTC-0.43%
SOL-0.33%
View Original
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
  • Reward
  • Comment
  • Repost
  • Share
Comment
0/400
No comments
  • Pin
Trade Crypto Anywhere Anytime
qrCode
Scan to download Gate App
Community
  • 简体中文
  • English
  • Tiếng Việt
  • 繁體中文
  • Español
  • Русский
  • Français (Afrique)
  • Português (Portugal)
  • Bahasa Indonesia
  • 日本語
  • بالعربية
  • Українська
  • Português (Brasil)