Herkes spot piyasada savaşırken, ben sessizce daha karmaşık türetme dünyasına yöneldim. Tesadüfen, opsiyon volatilite yüzeyinde gizli olan Arbitraj alanını keşfettim.
Benim temel stratejim:
· Aynı vade tarihine sahip farklı kullanım fiyatlarının örtük volatilitesini izleme · Sanal değeri yüksek opsiyonların IV'si, değeri eşit opsiyonlardan belirgin şekilde yüksek olduğunda, ters risk tersleme kombinasyonu oluşturun. · Skew indeksinin aşırı değerlerini giriş sinyali olarak kullanmak
En başarılı örnek geçen Ekim ayında meydana geldi, o sırada BTC sanal değersiz put opsiyonlarının IV'si %120'ye ulaşırken, call opsiyonları yalnızca %65'ti. Düşük put opsiyonlarını satıp yüksek call opsiyonlarını alarak, volatilitenin geri dönüş sürecinde %86'lık bir getiri elde ettim.
Bu stratejinin anahtarı şudur:
1. Yunan alfabesi risk maruziyetini hassas bir şekilde hesaplama 2. Gerçek zamanlı pozisyon Delta nötr izleme 3. Volatilite ortalama dönüşüm özelliklerini yakalayın #BTC #ETH #PI #GT #DOGE
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
"Volatilite Eğrisi Arbitrajı: Türetme Pazarında Bulduğum 'Fiyatlama Hatası' Fırsatları"
Herkes spot piyasada savaşırken, ben sessizce daha karmaşık türetme dünyasına yöneldim. Tesadüfen, opsiyon volatilite yüzeyinde gizli olan Arbitraj alanını keşfettim.
Benim temel stratejim:
· Aynı vade tarihine sahip farklı kullanım fiyatlarının örtük volatilitesini izleme
· Sanal değeri yüksek opsiyonların IV'si, değeri eşit opsiyonlardan belirgin şekilde yüksek olduğunda, ters risk tersleme kombinasyonu oluşturun.
· Skew indeksinin aşırı değerlerini giriş sinyali olarak kullanmak
En başarılı örnek geçen Ekim ayında meydana geldi, o sırada BTC sanal değersiz put opsiyonlarının IV'si %120'ye ulaşırken, call opsiyonları yalnızca %65'ti. Düşük put opsiyonlarını satıp yüksek call opsiyonlarını alarak, volatilitenin geri dönüş sürecinde %86'lık bir getiri elde ettim.
Bu stratejinin anahtarı şudur:
1. Yunan alfabesi risk maruziyetini hassas bir şekilde hesaplama
2. Gerçek zamanlı pozisyon Delta nötr izleme
3. Volatilite ortalama dönüşüm özelliklerini yakalayın #BTC #ETH #PI #GT #DOGE