ในเดือนมีนาคม ความกังวลหลักหกประการของ FOMC ได้รับการวิเคราะห์อย่างเต็มที่

robot
ดำเนินการเจนเนเรชั่นบทคัดย่อ

ผู้เขียน: แกล้งทําเป็นอยู่บนถนนดอกไม้

เจ้าหน้าที่เฟดต้องเห็นสัญญาณบางอย่างของภาวะถดถอยและตลาดการเงินกําลังพูดคุยกันดังนั้นความขัดแย้งหลักในการประชุม FOMC เดือนมีนาคมคือผู้กําหนดนโยบายจําเป็นต้องชั่งน้ําหนักการแลกเปลี่ยนระหว่าง "การเติบโตที่ชะลอตัว" และ "อัตราเงินเฟ้อที่เหนียวแน่น" และจะป้องกันความเสี่ยงจาก "ความไม่แน่นอนของทรัมป์" ล่วงหน้าหรือไม่

หากการประชุมเผยแพร่สัญญาณรวมถึง "ความอดทนต่ออัตราเงินเฟ้อที่ลดลง + การลดอัตราดอกเบี้ยในภายหลัง" และเพิกเฉยต่อความโกลาหลที่เกิดจากการเงินและภาษีของทรัมป์สิ่งนี้จะผลักดันพันธบัตรสหรัฐหุ้นสหรัฐและวงกลมสกุลเงินลงและดอลลาร์สหรัฐจะแข็งค่าขึ้นในระยะสั้น (แน่นอนฉันคิดว่าความน่าจะเป็นที่จะได้รับองค์ประกอบเหยี่ยวเหล่านี้ร่วมกันต่ํามาก)

ในทางกลับกันหากเฟดเชื่อว่าอัตราเงินเฟ้อในปัจจุบันได้รับแรงหนุนจากปัจจัยชั่วคราว (เช่นภาษีห่วงโซ่อุปทาน) หรือเชื่อว่าความเสี่ยงของภาวะถดถอยมีมากกว่าความเสี่ยงของอัตราเงินเฟ้อดังนั้นจึงทนต่ออัตราเงินเฟ้อที่สูงกว่าเป้าหมาย 2% ชั่วคราวหรือทําให้เกิดความคาดหวังก่อนหน้านี้ของการลดอัตราดอกเบี้ยก็เป็นสิ่งที่ดีสําหรับสินทรัพย์เสี่ยง

นอกจากนี้หากเฟดกังวลเกี่ยวกับการเติบโตทางเศรษฐกิจมากเกินไปแม้ว่าจะมีความคาดหวังในการปล่อยน้ําก็อาจนําความตื่นตระหนกในระยะสั้นมาสู่ตลาดและอาจผันผวนในลักษณะที่ไม่เป็นระเบียบชั่วขณะหนึ่ง

นี่คือรายละเอียดของประเด็นเฉพาะที่ต้องระวัง:

  1. การตัดสินใจเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยและจุดยืนของนโยบาย

ไม่ว่าจะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ไม่เปลี่ยนแปลงหรือไม่:

ไม่น่าแปลกใจเลยที่เฟดเห็นพ้องกันว่าเฟดจะคงกรอบเป้าหมายสําหรับอัตราดอกเบี้ยของรัฐบาลกลางไว้ที่ 4.25%-4.50% ซึ่งเป็นการขยายท่าที "ไม่เร่งรีบ" หากเกิดอะไรขึ้นให้หลับตาและไปนาน

คําแถลงนโยบาย:

ดูเพื่อดูว่าคําสั่งปรับการประเมินความสมดุลของการเติบโตอัตราเงินเฟ้อและความเสี่ยง (เช่นจาก "การเติบโตที่แข็งแกร่ง" เป็น "การชะลอตัวปานกลาง") หรือไม่และภาษา "ผู้ป่วย" ยังคงอยู่หรือไม่ ให้ความสนใจกับว่าเจ้าหน้าที่จะลดการว่างงานที่เพิ่มขึ้นหรือไม่โดยยังคงเน้นย้ําถึงตลาดแรงงานที่ตึงตัว

หากคําแถลงเน้นความดื้อรั้นของอัตราเงินเฟ้ออาจให้น้ําหนักกับสินทรัพย์เสี่ยง หากความเสี่ยงของการเติบโตของอัตราเงินเฟ้อลดลงอาจช่วยกระตุ้นตลาดหุ้นและตลาดสกุลเงิน

  1. การปรับประมาณการเศรษฐกิจ (SEP)

การเติบโตและการว่างงาน:

วอลล์สตรีทคาดว่าเจ้าหน้าที่เฟดจะปรับลดการเติบโตของ GDP ลงเล็กน้อยในปี 2025 (จาก 2.1% เป็น 2.0%) ซึ่งสะท้อนถึงการลากนโยบายการค้าและการบริโภคที่ชะลอตัว และอัตราการว่างงานอาจอยู่ในระดับต่ํา (4.3%)

เส้นทางเงินเฟ้อ:

อัตราเงินเฟ้อพื้นฐาน PCE คาดการณ์ล่าสุดที่ 2.5% และสามารถแก้ไขได้หากเจ้าหน้าที่คํานึงถึงการส่งผ่านภาษีและความเหนียวเหนอะหนะของค่าจ้างซึ่งเป็นสัญญาณที่ไม่ดี

สิ่งสําคัญคือต้องดูว่าการคาดการณ์เงินเฟ้อในระยะยาวนั้น "ไม่ยึดเหนี่ยว" หรือไม่ (เช่นเดียวกับคําเตือนล่าสุดที่คาดการณ์ว่าการคาดการณ์เงินเฟ้อที่มหาวิทยาลัยมิชิแกนเพิ่มขึ้นเป็น 3.9%)

ผลกระทบต่อตลาด: หากการปรับลดการเติบโตของ GDP และการปรับขึ้นของการคาดการณ์อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานของ PCE เป็นจริงก็หมายความว่าการคาดการณ์ภาวะ Stagflation กําลังร้อนแรงขึ้นซึ่งอาจระงับสินทรัพย์เสี่ยงและเป็นบวกต่อทองคํา

  1. Dot Plot ส่งสัญญาณลดอัตราดอกเบี้ย

จํานวนเฉลี่ยของการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในปี 2025: ความคาดหวังของตลาดในปัจจุบันคือสอง (25bp ต่อครั้ง) ขึ้นอยู่กับว่าได้รับการบํารุงรักษาลดลง (หนึ่งครั้ง) หรือเพิ่มขึ้น (สามครั้ง)

Long-Term Neutral Rate (R): การรับรู้ว่านโยบายการค้ากําลังผลักดันต้นทุนด้านอุปทานอาจนําไปสู่การแก้ไข R* ที่สูงขึ้น ซึ่งหมายถึงพื้นที่น้อยลงสําหรับการปรับลดอัตราดอกเบี้ย

คณะกรรมการไม่เห็นด้วย: มุ่งเน้นไปที่การกระจายตัวของจุดพล็อตหากการคาดการณ์สําหรับปี 2025 มุ่งเน้นไปที่การปรับลดอัตราดอกเบี้ย 1-3 ครั้งความไม่แน่นอนของเส้นทางนโยบายจะสูง

ผลกระทบต่อตลาด:

สัญญาณ Stagflation ได้เกิดขึ้นแล้วดังนั้นแกนหลักของพล็อตจุดนี้คือการตรวจสอบความอดทนของเฟดสําหรับความเสี่ยงของ "stagflation"

หาก dot plot แนะนําให้ลดอัตราดอกเบี้ยน้อยลง (1 ครั้ง) อัตราผลตอบแทนระยะสั้นจะเพิ่มขึ้นซึ่งเป็นขาลงสําหรับสินทรัพย์เสี่ยง การปรับลดอัตราดอกเบี้ยมากขึ้น (3 ครั้ง) จะช่วยเพิ่มระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

หาก dot plot แสดงการปรับลดอัตราดอกเบี้ยมากขึ้นจําเป็นต้องตรวจสอบว่าการคาดการณ์ PCE หลักได้รับการแก้ไขควบคู่กัน (จาก 2.8%) สัญญาณที่ขัดแย้งกัน (การปรับลดอัตราดอกเบี้ยมากขึ้น + อัตราเงินเฟ้อที่สูงขึ้น) จะทําให้เกิดความโกลาหลของตลาด

  1. แผนการปรับการกระชับเชิงปริมาณ (QT)

จังหวะการหดตัว:

การปรับ QT อาจรวมถึงการชะลอการลดงบดุลหรือหยุดการลด MBS ชั่วคราว (ปัจจุบัน 35 พันล้านดอลลาร์ต่อเดือน)

กลยุทธ์การลงทุนใหม่:

ดูเพื่อดูว่าการชําระคืน MBS ถูกนํากลับมาลงทุนใหม่ตามสัดส่วนใน Treasuries (กลยุทธ์ที่เป็นกลาง) หรือลําเอียงต่อธนบัตรระยะสั้น (Bills) ซึ่งอาจทําให้การบิดเบือนระยะสั้นรุนแรงขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเพดานหนี้นําไปสู่การลดการออกตั๋วเงิน การลงทุนใหม่ในพันธบัตรที่เป็นกลางหรือระยะยาวอาจกดดันอัตราผลตอบแทนระยะยาวและบรรเทาแรงกดดันด้านเบี้ยประกันภัยระยะยาวซึ่งจะเป็นบวกเพิ่มเติม

ผลกระทบต่อตลาด:

นี่อาจเป็นปัจจัยบวกที่ใหญ่ที่สุดสําหรับการประชุมครั้งนี้ และไทม์ไลน์ที่ชัดเจนสําหรับการสิ้นสุด QT หรือการผ่อนคลายความคาดหวังของแรงกดดันด้านสภาพคล่องในตลาด อาจส่งผลดีต่อการพุ่งขึ้นของสินทรัพย์เสี่ยง

  1. นโยบายการค้าและความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อ

การประเมินผลกระทบทางภาษี:

เฟดกล่าวถึงความตื่นตระหนกสองทางต่อการเติบโตและอัตราเงินเฟ้อของความไม่แน่นอนของนโยบายการค้าในแถลงการณ์หรือการแถลงข่าว (บางคนคาดว่าภาษีจะผลักดัน PCE พื้นฐานขึ้น 0.5pp)

ไม่ว่าจะเป็นการบอกใบ้ถึงความกังวลเกี่ยวกับความเสี่ยงของ "ภาวะ Stagflation" (ตลาดมีราคาอยู่ในภาวะถดถอย แต่เฟดกังวลเกี่ยวกับอัตราเงินเฟ้อมากกว่า)

หากการคาดการณ์อัตราเงินเฟ้อไม่สามารถควบคุมได้จะปล่อยสัญญาณ Hawkish ของ "การขึ้นอัตราดอกเบี้ยหากจําเป็น" (ความน่าจะเป็นต่ํา แต่ต้องระมัดระวัง)

ผลกระทบต่อตลาด:

หากเฟดเน้นย้ําถึงความเหนียวแน่นของอัตราเงินเฟ้อการเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงจะระงับทองคํา หากยอมรับภาวะ Stagflation สินทรัพย์เสี่ยงจะขาย หากอัตราเงินเฟ้ออยู่ภายใต้การควบคุมให้รอดู

  1. เพดานหนี้และความเสี่ยงด้านนโยบายการคลัง

ความเสี่ยงในการชัตดาวน์ของรัฐบาล:

ทางตันของเพดานหนี้ยังคงไม่ได้รับการแก้ไข และคงเป็นข่าวดีที่จะดูว่าเฟดบอกใบ้ถึงมาตรการสนับสนุนสภาพคล่อง (เช่น การปรับเครื่องมือ SRF) ล่วงหน้าหรือไม่

การลากทางการเงิน:

ไม่ว่าผลกระทบของการลดการใช้จ่ายของรัฐบาลต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจจะถูกนํามาพิจารณาในการคาดการณ์ SEP (เช่นการปลดพนักงานของรัฐบาลกลางลากการจ้างงาน)

ผลกระทบต่อตลาด:

โดยทั่วไปหากเฟดกังวลมากเกี่ยวกับความโกลาหลในตลาดคลังและการมองโลกในแง่ร้ายเกี่ยวกับการคาดการณ์การเติบโตทางเศรษฐกิจตลาดอาจตื่นตระหนกขายในครั้งแรกจากนั้นความสนใจอาจกลับไปที่ความคาดหวังการปล่อยของเฟดดังนั้นหากเกิดขึ้นตลาดอาจไม่พบทิศทางในระยะสั้นและจะผันผวนอย่างรวดเร็วในลักษณะที่ไม่เป็นระเบียบ

ดูต้นฉบับ
เนื้อหานี้มีสำหรับการอ้างอิงเท่านั้น ไม่ใช่การชักชวนหรือข้อเสนอ ไม่มีคำแนะนำด้านการลงทุน ภาษี หรือกฎหมาย ดูข้อจำกัดความรับผิดชอบสำหรับการเปิดเผยความเสี่ยงเพิ่มเติม
  • รางวัล
  • แสดงความคิดเห็น
  • แชร์
แสดงความคิดเห็น
0/400
ไม่มีความคิดเห็น
  • ปักหมุด