Рассчитанная формула RSI и правда, которую используют профессиональные трейдеры для чтения рынка

RSI (Индекс относительной силы) — это известный индикатор, который занимает лидирующие позиции на рынке трейдинга уже много лет. Однако неправильное понимание его использования может привести к большим убыткам, чем ожидается. Сегодня мы подробно разберём, что на самом деле означает формула RSI и как опытные трейдеры используют его для чтения настроений рынка, а не для случайных предположений о точках разворота.

RSI — не инструмент предсказания максимумов и минимумов

Большинство новичков учатся тому, что RSI следует покупать при значении около 30 и продавать при 70, но это — серьёзная ошибка. Восприятие, что при RSI выше 70 рынок перекуплен (цена слишком высокая), а при ниже 30 — перепродан (цена слишком низкая), ведёт к «противотрендовым» сделкам, что очень опасно и может быстро разрушить счёт.

Самое важное: RSI — это индикатор импульса, а не сигнал к развороту. Если RSI долго держится выше 70, это не значит, что рынок скоро развернётся вниз. Это говорит о сильной силе покупок в данный момент. В сильных восходящих трендах RSI может оставаться в зоне перекупленности неделями.

Формула RSI: источник всего

Большинство трейдеров не считают нужным самостоятельно считать RSI, так как платформы делают это автоматически. Но понимание как работает формула RSI поможет вам использовать его более эффективно.

Ключ к всему — это отношение RS (относительная сила):

RS = Средний прирост (Average Gain) / Средний убыток (Average Loss)

После получения RS, формула RSI выглядит так:

RSI = 100 - (100 / (1 + RS))

Результат — число от 0 до 100.

Что скрыто за этой формулой:

• Если Средний прирост больше Среднего убытка (RS > 1), то RSI будет выше 50.
• Если Средний прирост меньше Среднего убытка (RS < 1), то RSI будет ниже 50.
• Если Средний прирост равен Среднему убытку (RS = 1), RSI равен 50.

Это — важный момент, потому что линия 50 — это истинный баланс рынка, а не 70 или 30.

Ошибка номер два: стратегия 70/30

Традиционная стратегия говорит: «Покупать при RSI около 30 и продавать при 70». Но это — рискованная рекомендация, которая может быстро привести к потере всего капитала.

Почему? Потому что эта стратегия хорошо работает только во флэт-рынке. В сильных трендах RSI может оставаться вне диапазона 30–70 очень долго. Например:

• В сильном восходящем тренде: RSI может оставаться выше 70 неделями, так как покупатели очень активны. Если продавать при RSI 70, вы пропустите дальнейшее движение вверх.
• В сильном нисходящем тренде: RSI может оставаться ниже 30 долгое время, и попытки покупать при этом — «ловля ножа».

Линия 50 — разделительная граница для профессионалов

Профессионалы смотрят не только на 70 и 30, а в первую очередь — на линию 50:

• RSI > 50: рынок в бычьем тренде, доминируют покупки.
• RSI < 50: рынок в медвежьем тренде, доминируют продажи.

Когда RSI пересекает линию 50 снизу вверх — это сигнал к началу восходящего тренда, а при обратном пересечении — к его завершению.

Техники опытных трейдеров: дивергенции и «Failure Swings»

Это два мощных метода, отличающие новичка от профи.

Бычья дивергенция — происходит, когда цена делает новые минимумы (Lower Low), а RSI не подтверждает — делает более высокие минимумы (Higher Low). Это сигнал, что продажи ослабевают, и тренд может развернуться вверх. Особенно надёжно, если это происходит при значениях RSI ниже 30.

Медвежья дивергенция — цена достигает новых максимумов (Higher High), а RSI не подтверждает — делает более низкие максимумы (Lower High). Это говорит о слабости покупок и возможном развороте вниз, особенно если RSI выше 70.

Failure Swings — техника, предложенная создателем RSI Дж. Уэллсом Уайлдером. Когда RSI показывает дивергенцию, а затем пробивает свои предыдущие экстремумы (High или Low), это — сильный сигнал к входу в сделку.

Адаптация RSI под тренд

Это — важное отличие от классических правил.

В сильном восходящем тренде:

• RSI обычно движется в диапазоне 40–90, редко опускается ниже 40.
• Уровень 40–50 становится новым уровнем поддержки.
• Оптимально входить в покупки при откатах RSI к 40–50, а не ждать 30.

В сильном нисходящем тренде:

• RSI движется в диапазоне 10–60, редко поднимается выше 60.
• Уровень 50–60 — новая зона сопротивления.
• Продажи лучше делать при откатах RSI к 50–60, а не ждать 70.

В боковом рынке:

• Стратегия 30/70 работает лучше всего.
• Покупать при приближении к 30, продавать — при приближении к 70.

Пересечение центра линии (50) и использование других инструментов

Для трейдеров, следующих за трендом, важнее ждать пересечения RSI через линию 50, чем уровней 70 или 30:

• RSI пересекает 50 вверх — сигнал к входу в длинную позицию.
• RSI пересекает 50 вниз — сигнал к продаже.

Опытные трейдеры используют конфлюенс — совпадение сигналов с другими инструментами, например:

• RSI + Price Action: покупка при пересечении 50 вверх и подтверждении поддержки цены.
• RSI + MACD: дивергенция + пересечение MACD.
• RSI + уровни поддержки/сопротивления: подтверждение разворота.

Реальный пример: торговля золотом по правильной формуле RSI

Представим, что вы торгуете XAUUSD на 4-часовом графике:

1. Цена растёт с 3850 до 4200 долларов, RSI держится выше 70 — сильный импульс.
2. На вершине 4200 RSI формирует дивергенцию — цена делает Higher High, RSI — Lower High.
3. Не спешите продавать сразу. Ждите подтверждения — RSI пересекает 50 вниз и пробивает свой Low.
4. В районе 4150 появляется свеча Bearish Engulfing, RSI ниже 50 — вход в короткую позицию.
5. Устанавливаете стоп-лосс чуть выше 4200, тейк — в район 3850.

Такой подход — чёткий, с ясными точками входа и выхода, с хорошим соотношением риск/прибыль.

Ограничения RSI и как их преодолеть

Недостатки RSI:

• Может давать ложные сигналы в боковых и флетовых рынках.
• Дивергенции могут сохраняться долго, а тренд продолжаться.
• Индикатор — lagging, то есть запаздывающий.

Что делать? — Используйте конфлюенс: сочетайте RSI с другими индикаторами и ценовыми моделями. Тогда вероятность ошибок снизится.

Правильное обучение — путь к прибыли

Большинство ошибок новичков связаны не с самим RSI, а с неправильным его пониманием. Чтобы успешно торговать по формуле RSI, нужно помнить:

1. RSI измеряет импульс, а не предсказывает развороты.
2. Не используйте слепо уровни 70/30 — анализируйте тренд.
3. Линия 50 — важнее, чем 70 или 30.
4. Дивергенции и Failure Swings — мощные сигналы.
5. Используйте RSI вместе с другими инструментами, а не отдельно.

При правильном понимании и грамотной торговле RSI превращается из сложного инструмента в мощное оружие профессионала.