Grid прибыль это основа дохода спотового grid-бота: полное руководство по расчёту P&L

Если вы планируете использовать grid-ботов для автоматизированной торговли, необходимо понимать, как расчитывается прибыль. Grid прибыль это главный показатель эффективности стратегии, но далеко не единственный метр успеха. В этом руководстве мы разберёмся, что такое grid прибыль это на практике, как её считать, и как она соотносится с общей прибылью и убытком (P&L). Мы пройдём через полный цикл расчётов с конкретными примерами, которые помогут вам правильно оценивать свои инвестиции.

Что такое grid прибыль это: основные концепции

Grid прибыль это доход, который получается исключительно от автоматического выполнения множества небольших торговых циклов в пределах установленного ценового диапазона. Когда цена актива колеблется вверх и вниз, grid-бот совершает серию микрозаработков, покупая на низких уровнях и продавая на высоких. Каждая такая мини-сделка приносит небольшой профит, но когда их накапливается сотни или тысячи, общий результат становится значительным.

Важно различать:

• Grid прибыль — чистый доход от торговых циклов, независимо от текущей цены актива
• Общий P&L — комбинированный результат, включающий и grid прибыль, и изменение стоимости ваших активов

Понимание этого различия критично, так как grid прибыль это гарантированный результат торговли, который уже зафиксирован, в то время как общий P&L подвергается влиянию волатильности рынка.

Формула и расчёт grid прибыли: пошаговый пример

Grid прибыль это результат математического расчёта по следующей формуле:

Grid прибыль = Количество продажи × Цена продажи × (1 − ставка комиссии) − Количество покупки × Цена покупки

Давайте применим эту формулу на практике. Предположим, трейдер Алексей создаёт стратегию grid торговли со следующими параметрами:

• Спотовая пара: BTC/USDT
• Рыночная цена: 54 000 USDT
• Верхний уровень (Max): 65 000 USDT
• Нижний уровень (Min): 45 000 USDT
• Количество сеток (grid уровней): 5
• Шаг между сетками (интервал): 4 000 USDT
• Сумма инвестиции: 23 610 USDT

Примечание: текущая цена BTC составляет $68.23K (данные от 2026-02-21). Параметры примера сохранены для учебных целей.

Когда стратегия активируется, grid-бот автоматически размещает ордера по следующей схеме:

Когда цена BTC упадёт до 53 000 USDT, первый ордер на покупку исполнится. Затем, когда цена поднимется до 57 000 USDT, сработает первый ордер на продажу. Разница между ценой продажи (57 000) и покупки (53 000) составляет 4 000 USDT на единицу.

Расчёт конкретной сделки:

• Торговая комиссия = (0,08795882 + 0,08787086) × 0,1% × 57 000 = 10,02 USDT
• Grid прибыль = 4 000 × 0,08795882 × 1 − 10,02 = 341,81 USDT

Важно помнить, что grid прибыль это заработок, уже полученный от исполненных торговых циклов, и он не зависит от того, в каком направлении движется рынок в будущем.

Grid APR: годовая доходность от автоматической торговли

Чтобы сравнивать эффективность разных стратегий, трейдеры используют годовую процентную ставку (APR). Grid APR показывает, какой доход в процентах вы получили бы за год, если бы текущий уровень прибыльности сохранился.

Формула расчёта Grid APR:

Grid APR = [(Grid прибыль ÷ Сумма инвестиций) ÷ Дни работы × 365 дней] × 100%

В примере Алексея, если его grid-бот работает 24 часа (1 день):

Grid APR = [(341,81 ÷ 23 610) ÷ 1 × 365] × 100% = 528,42%

Это впечатляющая цифра, которая отражает потенциальную годовую доходность при условии неизменных рыночных условий. Однако в реальной торговле рынок постоянно меняется, поэтому фактический APR будет варьироваться в зависимости от волатильности и частоты исполнения ордеров.

Практический совет: Высокий Grid APR может быть привлекательным, но помните, что он рассчитывается на основе короткого периода времени. Мониторьте фактические результаты над несколькими неделями и месяцами для более реалистичной оценки.

Общий P&L: полная картина вашей прибыли или убытка

Общий P&L это не просто сумма всех grid прибылей. Это комбинированный результат, который включает как доход от торговли, так и прибыль или убыток от изменения стоимости базового актива (в данном случае BTC).

Формула расчёта Общего P&L:

Общая прибыль = (Стоимость базовых токенов + Стоимость котируемых токенов) − Первоначальная сумма инвестиций

Вернёмся к примеру Алексея. После выполнения нескольких grid циклов его балансы выглядят следующим образом:

• BTC: 0,17574172 (базовый токен)
• USDT: 14 452,26 (котируемый токен)

Если цена BTC в момент расчёта составляет 57 000 USDT:

Общий P&L = (57 000 × 0,17574172 + 14 452,26) − 23 610 = 859,54 USDT

Это означает, что даже если цена BTC немного упала со своего максимума, общий результат всё ещё положительный благодаря накопленной grid прибыли. Однако если бы цена BTC значительно упала ниже начальной точки входа, общий P&L мог бы стать отрицательным, несмотря на положительную grid прибыль.

Общий APR: годовая доходность с учётом всех факторов

Подобно Grid APR, Общий APR приводит общий P&L к годовому выражению для лучшей сравнимости стратегий.

Формула расчёта Общего APR:

Общий APR = [(Общий P&L ÷ Сумма инвестиций) ÷ Дни работы × 365 дней] × 100%

Для Алексея при работе в течение 24 часов:

Общий APR = [(859,54 ÷ 23 610) ÷ 1 × 365] × 100% = 13,29%

Обратите внимание на различие: Grid APR составила 528,42%, а Общий APR только 13,29%. Это показывает, что хотя торговые циклы сами по себе очень прибыльны, влияние изменения цены базового актива существенно снижает общую доходность.

Практический пример: как работает grid прибыль в реальной торговле

Давайте проследим, как grid прибыль это накапливается в реальном времени. Представьте, что цена BTC колеблется между 48 000 и 62 000 USDT. В этом диапазоне grid-бот может исполнить десятки или даже сотни торговых циклов за день.

Каждый цикл приносит небольшую прибыль (несколько сотен USDT), но в сумме они образуют значительный доход. Преимущество grid торговли в том, что она не зависит от направления тренда — ботам одинаково хорошо работается как на растущем, так и на падающем рынке, если цена остаётся внутри установленного диапазона.

Ключевые моменты для запоминания:

• Grid прибыль это результат многократного повторения небольших прибыльных сделок
• Комиссии существенно влияют на итоговый результат, поэтому учитывайте их в расчётах
• Общий P&L дополняет картину, показывая влияние движения цены на общее состояние портфеля
• APR показатели помогают сравнивать различные стратегии и периоды работы на справедливой основе
• Все заработанные средства автоматически зачисляются на торговый счёт и могут быть выведены после завершения стратегии

Надежда на понимание того, что grid прибыль это специфический тип дохода, который можно системно рассчитывать и прогнозировать, должна помочь вам более уверенно применять grid-боты в своей торговой практике.