Cruce Dorado Trading: Как определить изменения тренда с помощью скользящих средних

Важность выбора правильного инструмента в соответствии с вашим профилем

Трейдинг предлагает множество путей в зависимости от ваших целей и временного горизонта. Операторы, ищущие быстрые прибыли, используют стратегии, такие как скальпинг с временными интервалами в 1 минуту, в то время как те, кто ориентируется на устойчивые результаты, работают с более широкими рамками времени. В этом контексте золотой крест выступает как особенно эффективная стратегия для тех, кто торгует на долгосрочной основе, особенно в активов с стабильными трендами, таких как акции и индексы.

Что такое Золотой Крест и как он работает?

Золотой крест — это технический паттерн, указывающий на смену нисходящего тренда на восходящий. Его работа основана на двух скользящих средних с разными периодами: когда краткосрочная пересекает долгосрочную сверху вниз, появляется сильный сигнал к покупке.

Логика проста, но мощна: во время нисходящего тренда продажи постепенно иссякают, и обе скользящие начинают сближаться. Момент, когда быстрая скользящая пересекает медленную снизу вверх, указывает на значительный смену импульса. С этого момента актив обычно продолжает расти, уважая обе линии как уровни поддержки, и движется вверх до “крестика смерти” (death cross).

Однако надежность золотого креста зависит от актива. В акциях и индексах он очень эффективен, тогда как в инструментах с большим количеством ложных сигналов большинство из них окажутся ошибочными. Ключ — искать немного качественных пересечений, а не множество сигналов.

Простые скользящие средние: основной компонент

Скользящие средние — это средние цены, рассчитываемые непрерывно за определенный период. Существуют вариации: простые (SMA), экспоненциальные (EMA) и взвешенные, причем первые наиболее распространены в стратегии золотого креста.

Простая скользящая средняя работает путем суммирования цен закрытия за определенное число свечей и деления на это число. Например, если установить 5-периодную среднюю на дневном графике и взять цены закрытия за последние 5 дней (3864.7, 3836.5, 3943.1, 3952.1 и 3988.8), среднее будет 3917.04, и именно по этой линии строится график.

Этот инструмент помогает определить направление тренда и предсказать возможные изменения. Средние с более длинными периодами захватывают более существенные и продолжительные движения, а короткие быстро реагируют на изменения цены.

Стандартные значения: SMA 50 и SMA 200

Традиционно в стратегии используют две скользящие: 50-дневную и 200-дневную. Этот выбор не случайен, а основан на многолетних анализах рынка.

200-дневная средняя чрезвычайно мощна в долгосрочной перспективе, оценивая поведение актива за примерно год. Когда 50-дневная средняя (которая представляет 2 месяца данных) превышает 200-дневную, это говорит о том, что недавнее поведение значительно сильнее годового среднего, что сигнализирует о смене тренда.

Если использовать более короткие периоды, например 15 и 50, то пересечений будет слишком много, и большинство из них окажутся ложными. В то время как пересечения между 50 и 200 более редки и надежны.

Важно: для получения надежных результатов необходимо анализировать эти пересечения на дневных графиках. Если смотреть на часовые свечи, 200-периодная средняя будет рассчитываться за 200 часов, что полностью искажает ее смысл.

Практическое применение: пример S&P 500

Индекс S&P 500 — хороший пример работы стратегии золотого креста. В последний раз он пересекся в июле 2020 года, когда котировки составляли 3,151.1 USD. Это был оптимальный момент для открытия длинной позиции.

В течение следующих 18 месяцев 50-дневная и 200-дневная скользящие выступали в роли динамических уровней поддержки, поддерживая восходящее движение. Особенно эффективной оказалась 200-дневная средняя. В январе 2022 года, когда индекс достиг 4,430 USD, цена пробила поддержку 200-дневной средней, что дало сигнал к закрытию с прибылью в 1,278.9 USD за лот.

Позже, в марте 2022 года, произошел “крест смерти” на уровне 4,258.6 USD, что ознаменовало начало нисходящего тренда. Этот пример показывает, что золотой крест может давать долгосрочные сделки с существенной прибылью при правильной реализации.

Проверка с дополнительными конвергенциями

Хотя золотой крест мощен, его не стоит использовать изолированно. В примере с S&P 500 после пересечения в сентябре рынок мог быстро развернуться в нисходящую тенденцию, что привело бы к ложному сигналу и убыткам.

Для повышения надежности рекомендуется искать дополнительные подтверждения. В данном случае, применение уровня отката Фибоначчи для недавних минимумов и максимумов показывало отскок на уровне 0.618. Также предыдущий уровень сопротивления стал уровнем поддержки на 3,229 USD. В совокупности эти конвергенции позволяли войти в сделку в диапазоне 3,222–3,229 USD в конце сентября. Хотя цена опустилась до 3,208 USD, что вызвало небольшие убытки, терпение окупилось последующим ростом.

Крест смерти: противоположность Золотому Кресту

В то время как золотой крест указывает на смену тренда вверх, крест смерти происходит, когда 50-дневная скользящая опускается ниже 200-дневной, сигнализируя о смене в сторону нисходящего тренда.

Несмотря на название, крест смерти не всегда полностью негативен. Для трейдеров, желающих работать с короткими позициями, этот сигнал открывает возможности для продаж с потенциалом устойчивой прибыли на падающих рынках.

Однако его применение более избирательно. В акциях и индексах, которые исторически растут, крест смерти обычно означает просто закрытие длинных позиций. Наиболее надежные результаты крест смерти показывают валюты Forex и криптовалюты, где нисходящие тренды могут быть столь же продолжительными, как и восходящие. В других активах его можно применять, но с большей осторожностью.

Иногда крест смерти может оказаться ложным: рынок быстро возвращается к росту сразу после формирования, что приводит к убыткам у продавцов.

Ограничения и финальные рекомендации

Нет идеально точных индикаторов или стратегий, которые работают на 100%. Золотой крест — мощный, но не безошибочный инструмент, и слепое его использование только на основе этого паттерна рискованно.

Для повышения эффективности учитывайте следующие моменты:

• Множественные подтверждения: сочетайте золотой крест с другими техническими индикаторами и инструментами анализа
• Длинные периоды: увеличение периодов скользящих создает более надежные сигналы
• Выбор активов: выбирайте активы с устойчивыми трендами, которые дают мало ложных пересечений
• Фундаментальный анализ: дополняйте технический анализ оценкой экономических и корпоративных факторов
• Транзакционные издержки: при долгосрочных операциях учитывайте комиссии за ночное финансирование

Золотой крест — это простой, но чрезвычайно эффективный инструмент, если применять его дисциплинированно на подходящих активах и в правильных временных рамках. Медвежьи рынки предоставляют периодические возможности для истинных золотых крестов, которые, при правильной проверке с помощью дополнительных подтверждений, могут приносить устойчивую прибыль в течение месяцев или лет.