2026-01-02 23:20:38

Давно не публиковал новых материалов, все время работал над квантовой торговлей. Последнее открытие: практически невозможно точно предсказать движение рынка, всё сводится к следованию за рыночным ритмом.

Недавно внедрил теорию Чань в квантовую систему, принцип выглядит неплохо, но при запуске возникли проблемы. Использование центральных линий для определения торгового направления — идея правильная, но проблема в том, что — чем дольше работает система, тем больше данных накапливается, а новые свечи постоянно меняют уже сформированные структуры центральных линий. Это создает ситуацию динамического дрейфа, особенно при быстром изменении рынка стабильность модели значительно снижается.

Я застрял на этом этапе, есть ли у кого-то опыт создания подобных квантовых систем в криптомире или оптимизации динамических центральных линий с помощью теории Чань? Особенно интересно услышать, как решать проблему обновления временных рядов. В данный момент основное внимание уделяю BTC, BNB, SOL — этим ликвидным активам.

BTC0,11%

BNB-0,57%

SOL0,11%

Посмотреть Оригинал

На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .

17 Лайков

Награда
17
6
Репост
Поделиться

комментарий

0/400

Ser_This_Is_A_Casino

· 19ч назад

Карта центрального дрейфа действительно вызывает головную боль, я тоже пробовал, потом просто перешел на фиксированный период с помощью скользящего окна --- Фраза "следовать за ритмом рынка" задела меня, предсказание рынка действительно является ложной потребностью --- Комбинация теории Чан и количественного анализа звучит неплохо, но практическое применение слишком сложно, обновление данных за одну секунду полностью разрушает всю логику --- Ликвидность на стороне BTC хорошая, но волатильность тоже высокая, дрейф центрального в условиях флета — это просто кошмар --- Я считаю, что проблема не в самой теории Чан, а в том, что нужно добавить модели эффект затухания памяти, чтобы слишком старые данные не влияли на текущие решения --- Что касается обновления временных рядов, попробуйте использовать иерархические центры, долгосрочные тренды — короткосрочные сделки --- Эта яма довольно глубокая, я сейчас перешел на событийно-ориентированное управление, а не на центрирование

Посмотреть ОригиналОтветить0

zkProofInThePudding

· 19ч назад

Завязка по Чаньлуне — это кошмар, центральная зона постоянно движется, кто это выдержит? --- Чем дольше время, тем больше данных накапливается, и тем больше проблем возникает — сама по себе эта логика уже неправильна. --- Прогнозировать рынок? Брат, ты еще слишком молод, следовать за трендом — это главный путь. --- На BTC пробовал ли ты использовать окно заморозки? Кажется, это может немного снизить дрейф. --- Застрял — значит, нужно менять подход, не зацикливайся на центральной зоне. --- Вот почему я отказался от Чаньлуна — он слишком сложен и приносит больше убытков.

Посмотреть ОригиналОтветить0

DaisyUnicorn

· 20ч назад

Ха-ха. Центр — это озорный цветок в настоящей игре, и чем больше хочешь его схватить, тем скользче он становится, я понимаю Суть набора запутанности количественных систем заключается в использовании статических моделей, чтобы догнать динамичный рынок, который неизбежно обернётся. Временное окно слишком застряло или попробуйте с временным затуханием времени? Пусть вес старых данных постепенно уменьшается, и новая K-линия будет ребалансирована, когда она появится, что звучит сложно, но действительно снижает дрейф BTC медленно колеблется на рынке, и приятно сказать, что SOL — это монстр масштаба, который слишком быстро скачет, а центр ломается ещё до того, как он приобретает форму, рекомендую сначала проверить с 4H?

Посмотреть ОригиналОтветить0

GmGnSleeper

· 20ч назад

В рамках теории Чань-Лун действительно легко попасть в просак при использовании количественного анализа, я тоже наступал на эти грабли с динамическим смещением центральной зоны. Прогнозирование рынка по сути — это самообман, следование за трендом — это правильный путь. Ограничение временного окна? Не используйте все исторические данные, оставьте только последние N свечей для определения центральной зоны и попробуйте.

Посмотреть ОригиналОтветить0

Tokenomics911

· 20ч назад

Я скажу прямо, использование теории Чан для квантования — это ловушка, и динамическое смещение центральной зоны — я тоже сталкивался с этим. --- Честно говоря, если BTC работает, это не значит, что другие монеты тоже пойдут, ликвидность слишком разная. --- Попробуйте с фиксированным окном? Не позволяйте данным бесконечно накапливаться. --- Вот почему все чисто технические вещи должны иметь риск-менеджмент, даже самая изящная модель не выдержит черного лебедя. --- Само по себе теория Чан — это постфактум, квантовать её ещё более безумно, ха-ха. --- Динамическую центральную зону лучше использовать фильтр Калмана, об этом кто-то обсуждал в Telegram несколько лет назад. --- Если застряли — значит, вы правильно подумали, продолжайте закреплять этот вопрос — точно не ошибётесь. --- Звучит как оптимизация параметров, попробуйте адаптивный цикл? --- Сейчас рынок такой насыщенный, полагаться на прогнозы — не лучшее решение, лучше использовать риск-менеджмент и управление позициями. --- С BTC всё нормально, а вот с волатильностью SOL, использование теории Чан для центральной зоны — это настоящее мучение.

Посмотреть ОригиналОтветить0

ChainDetective

· 20ч назад

Застрял на теме смещения центральной зоны в Чань-Лун, честно говоря, очень неприятно, кажется, вы дошли до сути проблемы Разве это не самое сложное в количественном анализе, когда теория красивая, а реальность бьет по лицу, знакомый рецепт Пробовали ли фиксировать окно для бэктестинга или нет? Возможно, придется пожертвовать частью чувствительности ради стабильности

Посмотреть ОригиналОтветить0