Вчера при запуске количественной стратегии столкнулся с абсурдной проблемой. Внутридневные обратные возможности META выглядят неплохо, предварительное размещение было разумным, но в результате позиция неожиданно раздулась до более чем 2 миллионов долларов США. Это значительно превышало наш установленный лимит риск-менеджмента. После входа в позицию (там, в месте синей точки), данные бэктеста показывали, что убытки были гораздо больше, чем ожидалось, вся команда испугалась и сразу включила режим экстренного расследования.

Проблему удалось найти только после долгих поисков — робот «запутался», он полностью не распознал ранее открытый длинный ордер и ошибочно принял его за пустую позицию. В тот момент сердце чуть не выпрыгнуло из груди. Но этот сбой также дал мне ясное понимание: прогнозировать направление рынка всегда должно быть на первом месте. Пока общий тренд правильный, несколько багов не смертельны. Наш счет позже смог восстановиться с убытка более 20 000 до прибыли более 2000.

Конечно, самая идеальная ситуация — полностью устранить баги. В следующий раз улучшить процесс, чтобы такие проблемы больше не повторялись.