Повышайте вероятность успешной сделки, сначала изучите эти несколько технических индикаторов

Знание — не трудно, выполнение — не легко. В отношении инвестиций на вторичном рынке все знают, что нельзя жадничать, нельзя гнаться за ростом и продавать на падении, но сколько людей умеют контролировать свои руки и достигать единства знания и действия? В «Дао дэ цзин» Лао-цзы упоминает о «До», «Фа» и «Шу». «До» — это правила, естественные законы, основные идеи; «Фа» — методы, принципы, системы; «Шу» — поведение, операционные методы. В совокупности «До», «Фа» и «Шу» считаются важными принципами и нормами, руководящими жизнью и развитием общества.

Для вторичного рынка мы можем разделить инвестиции на «До», «Фа» и «Шу», и все три компонента обязательны.

До: представляет инвестиционную концепцию и веру, то есть направление, цели и ценности инвестиций. Включает анализ долгосрочных трендов рынка, макроэкономической ситуации и фундаментальных факторов.

Фа: обозначает правила и законы инвестирования, включая стратегии, управление рисками, распределение активов.

Шу: включает технический анализ, количественный анализ, психологию трейдинга.

Сегодня в этом отчёте мы сосредоточимся на «Шу», чтобы поделиться применением технических индикаторов и анализа в практике. Для большинства не нужно изучать множество сложных или узкоспециализированных индикаторов, поскольку технические индикаторы запаздывают и не дают прямой прибыли. В отчёте будут представлены наиболее распространённые методы технических индикаторов, чтобы больше людей поняли смысл технического анализа.

Заявление: все упомянутые в отчёте криптовалюты и индикаторы не являются инвестиционными рекомендациями, а предназначены только для обучения. Использование рекомендаций и методов индикаторов не подходит для всех валют и продуктов. Блокчейн — очень рискованный рынок, вы можете потерять весь капитал, поэтому проводите собственное исследование.

Основные разделы статьи:

1. Объяснение и применение индикаторов MA и MACD

2. Объяснение и применение индикаторов Boll и RSI

3. Модификации флаговых формаций

4. Итоги

5. Объяснение и применение индикатора MA и MACD

Индикатор MA, или скользящая средняя (Moving Average), рассчитывает среднюю цену за заданный период, например MA5 — это средняя цена за 5 периодов (включая текущий), независимо от минутных, часовых или дневных графиков. Чем меньше число, тем чувствительнее к колебаниям, больше фокус на краткосрочных движениях; чем больше число, тем медленнее реакция и больше акцент на долгосрочные тренды.

Я делюсь двумя популярными методами торговли с помощью MA: канал Виггса и канал «зажим».

Канал Виггса

Облегчённое объяснение: используют MA144 и MA169, чтобы определить среднесрочные и долгосрочные тренды, используя три скользящих средних. Этот метод не подходит для таймфреймов менее 15 минут, рекомендуется для графиков от 1 часа и выше.

Почему именно эти две MA?

Заметьте, что 144 и 169 — это квадраты чисел 12 и 13, что скрыто в теории квадрата Ганна и числовой последовательности Фибоначчи. 144 — число, связанное с теорией квадрата Ганна, а 169 — квадрат числа 13 из последовательности Фибоначчи. В совокупности они дают хорошую практическую эффективность.

Пример:

Рассмотрим четырёхчасовой график OP. Когда MA144 пересекает MA169 снизу вверх — образуется «золотой крест» (золотой крест — это когда MA144 пересекает MA169 снизу вверх), что указывает на среднесрочный бычий тренд, можно входить в позицию. Когда цена достигает вершины, и MA144 пересекает MA169 сверху вниз — образуется «мёртвый крест», что говорит о выходе из позиции и ожидании коррекции.

Вопрос: «Это слишком категорично! А как же флет? Там же часто пересекаются MA?»

Мой совет: поскольку MA144 и MA169 запаздывают и не могут точно предсказать краткосрочные движения, рекомендуется дополнительно использовать MA7 и MA14 для краткосрочного анализа. Анализируя крупные таймфреймы с помощью MA144 и MA169, и подтверждая их сигналами на меньших таймфреймах, можно повысить точность.

Канал Виггса помогает определить среднесрочный тренд. Из-за запаздывания его сигналов необходимо использовать короткие MA для подтверждения. Если цена движется вблизи MA144 и MA169 — тренд слабый, вход в позицию не рекомендуется. Эти MA также служат уровнями поддержки и сопротивления, особенно при сверхкраткосрочных движениях.

Канал «зажим»

Этот канал основан на теореме о «зажиме» из математического анализа (Squeeze Theorem). Упрощённо: если функция вблизи точки ограничена двумя другими функциями, и эти функции имеют одинаковый предел, то и исходная функция стремится к тому же пределу.

В трейдинге мы можем использовать подобную модель, построив две MA: MA111 и MA350. Так как MA350 — долгосрочная, её используют для краткосрочной торговли.

Почему именно эти две MA?

Деление MA350 на MA111 даёт число, близкое к числу π — примерно 3.15, что примерно равно 350/111.

Пример:

Рассмотрим часовой график TRB. Когда MA350 сверху, а MA111 снизу, и они образуют фигуру, похожую на треугольник — «зажим» выполнен успешно. В дальнейшем ожидается рост, но важно, чтобы MA111 пересекла MA350 снизу вверх — тогда сигнал подтверждён. Если пересекаются только однажды — сигнал недействителен.

Этот канал подходит для таймфреймов 1 часа и 4 часа. Точность не очень высокая, но при успешном формировании — возможен очень крупный тренд. Поэтому при появлении «зажима» стоит усиленно следить и использовать дополнительные индикаторы.

MACD (скользящее среднее схождения/расхождения)

MACD — один из самых популярных технических индикаторов. Его суть — сравнение скользящих средних с разными периодами для анализа импульса цены и определения точек входа/выхода. В основном выделяют три компонента: нулевая линия, MACD-линия и сигнальная линия, а также их взаимодействия.

Три основных сигнала MACD:

1. Пересечение MACD и сигнальной линии:

• Покупка: когда MACD пересекает сигнальную линию снизу вверх — сигнал к покупке.

• Продажа: когда MACD пересекает сигнальную линию сверху вниз — сигнал к продаже.

2. Отношение MACD к нулевой линии:

• Над нулём: импульс положительный, тренд восходящий.

• Под нулём: импульс отрицательный, тренд нисходящий.

3. Гистограмма:

• Рост гистограммы из отрицательной зоны в положительную — усиливает сигнал к покупке.

• Падение гистограммы из положительной зоны — к сигналу к продаже.

Пример:

На 4-часовом графике ETH, когда MACD пересекает сигнальную линию снизу вверх — тренд восходящий, можно входить. Аналогично для других таймфреймов.

Продвинутые методы:

Помимо базовых сигналов, важно уметь распознавать ложные сигналы. Например, при сильном движении цена может показывать ложные пересечения MACD, чтобы заманить в ловушку. Например, при росте цена достигает нового максимума, а MACD ещё не показывает нового максимума — это дивергенция, указывающая на возможный разворот.

Если MACD показывает «золотой крест» (пересечение снизу вверх), а цена ещё не достигла новых максимумов — это хороший сигнал для входа. Но если цена уже достигла вершины, а MACD только начал расти — возможна коррекция.

2. Объяснение и применение индикаторов Boll и RSI

BOLL (полосы Боллинджера)

BOLL — разработан Джоном Боллинджером, основан на статистике и стандартных отклонениях. Включает три линии: верхнюю, среднюю и нижнюю. Средняя — это простая скользящая средняя (обычно 20 периодов). Верхняя и нижняя — это отклонения от средней, обычно в 2 стандартных отклонениях.

Принцип работы:

• Когда цена приближается к верхней линии — рынок перекуплен, возможна коррекция.

• Когда цена приближается к нижней линии — рынок перепродан, возможен отскок.

• Пробитие верхней линии говорит о перекупленности, а нижней — о перепроданности.

Основные правила:

1. Цена выходит за верхнюю линию — возможен откат.

2. Цена выходит за нижнюю линию — возможен отскок.

3. В сильных трендах цена может долго оставаться у границ.

4. Сужение полос (сжатие) предвещает сильное движение.

5. Расширение полос — снижение волатильности.

Пример:

На графике BTC за час, когда цена приближается к верхней линии — возможна коррекция. Если полосы сжаты — ожидается сильное движение. В сильном тренде цена может долго оставаться у границ.

RSI (индекс относительной силы)

RSI измеряет скорость и изменение ценовых движений, колеблется от 0 до 100. Обычно уровни 70 и 30 считаются сигналами перекупленности и перепроданности.

• RSI выше 70 — рынок перекуплен, возможна коррекция.

• RSI ниже 30 — рынок перепродан, возможен отскок.

Пример:

На 1-часовом графике BTC, когда RSI падает ниже 30 — сигнал к возможной покупке. Когда RSI поднимается выше 70 — возможна продажа.

Важно: в экстремальных ситуациях RSI может достигать 99 или 1, поэтому не стоит полагаться только на него.

На примере EDU за 4 часа, если RSI превышает 70 и продолжает расти — это сильный сигнал к покупке, но нужно учитывать характер актива и его волатильность.

3. Модификации флаговых формаций

Флаговые формации — это паттерны, похожие на треугольники или каналы, указывающие на продолжение тренда. Они не являются индикаторами, а основаны на движениях цены и свечных моделях.

Общие типы:

• Треугольники: симметричные, восходящие, нисходящие.

• Флаги: короткие коррекции после сильного движения.

• Вымпелы: небольшие конвергенции.

Если видите подобные фигуры — можно входить при пробое границ, с учетом уровня поддержки или сопротивления.

Пример:

На графике TRB за 15 минут, формация напоминает классический флаг. После пробоя — возможен продолжение тренда.

4. Итоги

В трейдинге важна гармония «До», «Фа» и «Шу». В этом отчёте мы сосредоточились на «Шу» — техническом анализе. Только знание индикаторов недостаточно — необходимо уметь их правильно применять, учитывать рыночные условия и избегать ложных сигналов.

Рынок постоянно меняется, и каждые несколько месяцев появляются новые методы и стратегии. Постоянное обучение и наблюдение за рынком — залог успеха.

Индикаторы — это инструменты, а не магия. Они помогают принимать решения, но не гарантируют прибыль. Важно управлять рисками и не забывать о собственном исследовании.

Каждый индикатор имеет свои вариации и методики, и их изучение может занять годы. Поэтому важно адаптировать их под свой стиль торговли и постоянно совершенствоваться.