Средний истинный диапазон: как использовать для достижения результатов. Как измерять волатильность цен профессионально

Многие трейдеры хорошо знакомы с MACD, Moving Average или RSI, но зачастую игнорируют ATR (Average True Range) — индикатор, обладающий высокой эффективностью для анализа уровня волатильности рынка. Хотя он не указывает направление цены, он является важным инструментом для разумного определения точек входа и выхода.

Важность Average True Range для трейдинга

ATR — это технический индикатор, разработанный J. Welles Wilder для измерения (Volatility) — волатильности цен, который не показывает, будет ли цена расти или падать, а лишь демонстрирует силу ценового движения.

Волатильность — это показатель колебаний цены. Чем больше изменение цены, тем выше ATR. И наоборот, при меньших движениях цена становится менее волатильной, и ATR снижается.

Как работает ATR

Когда ATR находится в высокой зоне, цена колеблется между high и low с большим диапазоном, что приводит к увеличению размеров свечей. Свеча может быть короткой по телу, но при этом диапазон её тени и тела очень большой. Это указывает на необычное движение рынка.

Если ATR низкий, цена движется медленно, без резких скачков. Свечи маленькие, и трейдерам, предпочитающим краткосрочные колебания, нужно ждать подходящего момента.

Практическое применение ATR

1. Определение точек Stop Loss и Take Profit на основе научных данных

Вместо догадок при установке SL/TP используйте значение ATR. Например: если ATR = 8.2 пункта

• Take Profit: цена входа + 8.2
• Stop Loss: цена входа - 8.2

или используйте ATR × 2 для более широких диапазонов.

2. Определение подходящих временных рамок для торговли

Высокий ATR = вероятность пробоя или сильного разворота (нужно быть осторожным, но и есть потенциал для прибыли) Низкий ATR = рынок в консолидации, стоит ждать увеличения волатильности.

3. Помощь в расчёте размера лота

Профессиональные трейдеры используют ATR для корректировки размера позиции в соответствии с волатильностью. В дни с высоким ATR рекомендуется уменьшать лот.

4. Подтверждение тренда и обнаружение точек разворота

Хотя ATR не является трендовым индикатором, его расширение говорит о силе текущего тренда. Сужение ATR может указывать на ослабление тренда и возможный разворот.

Различия между ATR и Momentum

Трейдеры должны знать, что ATR измеряет волатильность (динамику движения), а Momentum — скорость изменения цены (силу импульса).

Пример: в сильном восходящем движении

• Высокий ATR + высокий Momentum = сильный пробой, требует осторожности, но открывает хорошие возможности
• Высокий ATR + снижение Momentum = импульс ослабевает, возможен быстрый разворот
• Низкий ATR + высокий Momentum = мягкий и устойчивый тренд, более безопасный

Свечи в сильном восходящем тренде: большие тела, короткие тени (Высокий ATR + высокий Momentum) Свечи в слабом восходящем тренде: маленькие тела, длинные тени (Высокий ATR + низкий Momentum) или обычные свечи (Низкий ATR + низкий Momentum)

Основные шаги расчёта ATR

Хотя большинство платформ уже рассчитывают ATR автоматически, важно понимать, как он получается.

Шаг 1: Расчёт True Range (TR)

TR = максимум из:

• H - L (Высокий - низкий)
• |H - Close предыдущего дня| (пробел вверх)
• |L - Close предыдущего дня| (пробел вниз)

Пример: H=49.32, L=48.08, Close вчера=49.93

• H-L = 1.24
• |49.32-49.93|=0.61
• |48.08-49.93|=1.85

TR = 1.85 (максимальное значение)

Шаг 2: Расчёт среднего TR

Для ATR обычно используют 14-дневный период (ATR14)

ATR = среднее значение TR за последние 14 дней.

Из примера: если средний TR за 14 дней равен 0.82, значит ATR находится в среднем-высоком диапазоне, что указывает на нестабильность рынка. В такие периоды есть возможность получения прибыли, но нужно быть осторожным.

Использование ATR для внутридневной торговли

При дневной торговле (Day Trading) высокая волатильность — норма, особенно в момент открытия рынка.

Например, на таймфрейме 1 или 5 минут: сразу после открытия ATR резко возрастает, цена колеблется, затем входит в обычный тренд. Такой период называют “Volatility Burst”.

Важно помнить: рост ATR не означает, что долгосрочный тренд изменится. Для подтверждения нужны другие индикаторы.

ATR для установки стратегий

Стратегия пробоя: при расширении ATR цена может пробить уровни поддержки или сопротивления. Можно установить SL ниже уровня пробоя, например, на ATR × 1.5.

Торговля в диапазоне: при низком ATR цена консолидируется в узком диапазоне. Можно продавать на верхней границе и покупать на нижней, используя ATR/2 в качестве TP.

Трейлинг-стоп: использование ATR × 2 в качестве расстояния для трейлинг-стопа позволяет зафиксировать прибыль, позволяя ей расти без сильных сбоев.

Важные моменты

Что должно уметь ATR? Должен точно улавливать волатильность в разных условиях, помогая надежно определять точки TP/SL.

Какой уровень ATR считается высоким? Зависит от контракта и таймфрейма. Например, при ATR14=1.0, значение выше 0.8 считается достаточно высоким.

Источники: stockcharts.com, Mitrade

Итог: ATR — это не индикатор направления, а измеритель волатильности, который помогает правильно управлять рисками. При высокой волатильности важно сохранять спокойствие и использовать SL/TP, рассчитанные на основе ATR. Тогда торговля станет более системной, а риск снижается.