《Арбитраж волатильности: возможности "ценовых ошибок", которые я обнаружил на производном рынке》
Когда все сражались на спотовом рынке, я незаметно переключился на более сложный мир производных. Однажды я случайно обнаружил скрытое арбитражное пространство в кривой волатильности опционов.
Моя ключевая стратегия:
· Мониторинг подразумеваемой волатильности по различным страйкам с одинаковым сроком экспирации · Когда имплицитная волатильность вне денег значительно выше, чем у в деньгах, создайте обратную комбинацию риск-реверс. · Используйте экстремальные значения индекса Skew в качестве сигнала для входа
Самый успешный случай произошел в октябре прошлого года, когда IV пут-опционов на BTC достиг 120%, а колл-опционов всего 65%. Я получил 86% прибыли, продав пут-опционы и купив колл-опционы в процессе восстановления волатильности.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
《Арбитраж волатильности: возможности "ценовых ошибок", которые я обнаружил на производном рынке》
Когда все сражались на спотовом рынке, я незаметно переключился на более сложный мир производных. Однажды я случайно обнаружил скрытое арбитражное пространство в кривой волатильности опционов.
Моя ключевая стратегия:
· Мониторинг подразумеваемой волатильности по различным страйкам с одинаковым сроком экспирации
· Когда имплицитная волатильность вне денег значительно выше, чем у в деньгах, создайте обратную комбинацию риск-реверс.
· Используйте экстремальные значения индекса Skew в качестве сигнала для входа
Самый успешный случай произошел в октябре прошлого года, когда IV пут-опционов на BTC достиг 120%, а колл-опционов всего 65%. Я получил 86% прибыли, продав пут-опционы и купив колл-опционы в процессе восстановления волатильности.
Ключевым моментом этой стратегии является:
1. Точное вычисление риск-экспозиции греческих букв
2. Реальный мониторинг позиции Delta нейтральный
3. Учитывайте характеристики среднеквадратического возврата волатильности#BTC #ETH #PI #GT #DOGE