Анализ динамики и торговых стратегий на рынке Криптоактивов в конце июля
Обзор рынка
Криптоактивы рынок в середине и конце июля в целом сохранял высокие колебания. Биткойн после обновления исторического максимума вошел в диапазонную консолидацию, тогда как Эфириум показал относительно сильный рост, постепенно приближаясь к отметке в 4,000 долларов. Что касается волатильности, Биткойн проявил стабильность, в то время как Эфириум несколько раз увеличил свою волатильность, что отражает усиливающееся расхождение на рынке.
Соотношение длинных и коротких позиций и ставка финансирования обе вернулись к нейтральной и сдержанной зоне, что показывает, что рыночные настроения становятся более осторожными. Объем открытых позиций по контрактам остается на высоком уровне, особенно рост Ethereum более значителен, что отражает все еще сильный интерес к заемным средствам. Структура ликвидации в целом разумная, 23 июля ликвидация длинных позиций достигла 630 миллионов долларов, что стало высоким уровнем, позволяющим высвободить динамику.
В целом, рынок продолжает структурно бычью тенденцию, отношение капитала к участию осторожно, но не выходит за рамки тренда, все еще есть потенциал для роста. В краткосрочной перспективе обращайте внимание на сочетание объема и цены, изменения в капитале и другие факторы, которые являются важными сигналами для продолжения тренда.
!
!
!
!
!
Анализ количественной стратегии
Данная статья основана на индикаторе MACD и разработана стратегия торгового следования тренду. Мы провели бэктестирование по десяти проектам с наибольшей капитализацией в криптоактивах с 1-часовыми свечными данными без стабильных токенов с 2024 года по июль 2025 года, протестировав 384 комбинации параметров и выбрав пять наиболее эффективных.
Основная логика стратегии заключается в:
Покупка при пересечении MACD в бычью сторону
Закрытие позиции при достижении фиксированного соотношения прибыли или убытка
Закрытие позиций при мертвом кресте MACD
Результаты бэктестирования показывают, что эта стратегия в большинстве токенов показывает лучшие результаты, чем Buy and Hold, особенно на SUI и TRX, где доходность превышает 100%. Хотя процент побед в целом не высок, благодаря асимметричной структуре прибыли и убытков и строгому стоп-лоссу удалось достичь стабильной положительной доходности.
Стратегия достигает хорошего баланса между доходностью, устойчивостью к просадкам и эффективностью исполнения, обладая практической ценностью. В будущем можно будет оптимизировать с помощью таких факторов, как объем торгов и сила тренда, чтобы进一步 улучшить адаптивность и расширяемость.
!
!
!
!
!
!
!
Итоги и перспективы
Текущий криптоактивный рынок, хотя и имеет общий бычий тренд, но краткосрочные разногласия усиливаются, а отношение капитала осторожно. Направление рынка в будущем будет сильно зависеть от эволюции финансовых условий и структуры сделок, особенно стоит обратить внимание на изменения таких показателей, как объем торгов и ставка финансирования.
В этих условиях стратегия следования тренду на основе MACD демонстрирует хорошие преимущества в краткосрочной и среднесрочной торговле, что помогает улавливать определённые возможности в сложных рыночных условиях. Рекомендуется инвесторам гибко использовать количественные инструменты, сочетая оценку тренда и управление рисками, осторожно участвуя в рынке.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
9 Лайков
Награда
9
7
Репост
Поделиться
комментарий
0/400
CryptoPunster
· 16ч назад
неудачники, держитесь. Консолидация диапазона – это небольшое отклонение для сокращения потерь.
Июльский крипторынок демонстрирует высокую волатильность, стратегия MACD показывает преимущества.
Анализ динамики и торговых стратегий на рынке Криптоактивов в конце июля
Обзор рынка
Криптоактивы рынок в середине и конце июля в целом сохранял высокие колебания. Биткойн после обновления исторического максимума вошел в диапазонную консолидацию, тогда как Эфириум показал относительно сильный рост, постепенно приближаясь к отметке в 4,000 долларов. Что касается волатильности, Биткойн проявил стабильность, в то время как Эфириум несколько раз увеличил свою волатильность, что отражает усиливающееся расхождение на рынке.
Соотношение длинных и коротких позиций и ставка финансирования обе вернулись к нейтральной и сдержанной зоне, что показывает, что рыночные настроения становятся более осторожными. Объем открытых позиций по контрактам остается на высоком уровне, особенно рост Ethereum более значителен, что отражает все еще сильный интерес к заемным средствам. Структура ликвидации в целом разумная, 23 июля ликвидация длинных позиций достигла 630 миллионов долларов, что стало высоким уровнем, позволяющим высвободить динамику.
В целом, рынок продолжает структурно бычью тенденцию, отношение капитала к участию осторожно, но не выходит за рамки тренда, все еще есть потенциал для роста. В краткосрочной перспективе обращайте внимание на сочетание объема и цены, изменения в капитале и другие факторы, которые являются важными сигналами для продолжения тренда.
!
!
!
!
!
Анализ количественной стратегии
Данная статья основана на индикаторе MACD и разработана стратегия торгового следования тренду. Мы провели бэктестирование по десяти проектам с наибольшей капитализацией в криптоактивах с 1-часовыми свечными данными без стабильных токенов с 2024 года по июль 2025 года, протестировав 384 комбинации параметров и выбрав пять наиболее эффективных.
Основная логика стратегии заключается в:
Результаты бэктестирования показывают, что эта стратегия в большинстве токенов показывает лучшие результаты, чем Buy and Hold, особенно на SUI и TRX, где доходность превышает 100%. Хотя процент побед в целом не высок, благодаря асимметричной структуре прибыли и убытков и строгому стоп-лоссу удалось достичь стабильной положительной доходности.
Стратегия достигает хорошего баланса между доходностью, устойчивостью к просадкам и эффективностью исполнения, обладая практической ценностью. В будущем можно будет оптимизировать с помощью таких факторов, как объем торгов и сила тренда, чтобы进一步 улучшить адаптивность и расширяемость.
!
!
!
!
!
!
!
Итоги и перспективы
Текущий криптоактивный рынок, хотя и имеет общий бычий тренд, но краткосрочные разногласия усиливаются, а отношение капитала осторожно. Направление рынка в будущем будет сильно зависеть от эволюции финансовых условий и структуры сделок, особенно стоит обратить внимание на изменения таких показателей, как объем торгов и ставка финансирования.
В этих условиях стратегия следования тренду на основе MACD демонстрирует хорошие преимущества в краткосрочной и среднесрочной торговле, что помогает улавливать определённые возможности в сложных рыночных условиях. Рекомендуется инвесторам гибко использовать количественные инструменты, сочетая оценку тренда и управление рисками, осторожно участвуя в рынке.